Рекомендуется зафиксировать прибыль по рекомендации CALL SPREAD на индекс волатильности VIX от 11 июня 2014г в виду превышения цели индексом VIX. В виду высокой волатильности, implied волатильность контрактов выше исторических значений, поэтому маркет мейкеры держат высокую премию по опционам на ближних и дальних страйках. По этой причине вместо 100% результата по сделке на настоящий момент можно зафиксировать прибыль в 51,7 %. Однако до экспирации 19 ноября остается 1 месяц, поэтому индекс VIX снова может снизиться. Если будет выше 18, то 100%+ результат может быть реализован. Тем не менее, рекомендуется закрыть сделку либо сопровождать ее самим до лучшей цены.
Цена входа на 1 контракт $2,90, закрытие $ 4,40.
На основании расчета Bloomberg, Sharp ratio- 31.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цена входа на 1 контракт $2,90, закрытие $ 4,40.
На основании расчета Bloomberg, Sharp ratio- 31.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter