Предпосылки
15 октября JP Morgan достигла дна на уровне 54.26, а 3 февраля – на 54.27.
RSI, стохастик и MACD подают сигналы о покупке.
Давайте купим февральский 56.5/59.5 колл спред, чтобы сыграть на откате к 59.97 (61.8% коррекции относительно хода 63.49/54.27).
Источник: Saxo Bank
Управление торговой стратегией и описание рисков
Параметры
Точка входа: Покупка 10 февральских (истечение 20/02/2015) 56.5/59.5 колл спредов по 0.82
=> Покупка 10 февральских 56.5 опционов колл по 0.90
& Продажа 10 февральских 59.5 опционов колл по 0.08
Максимальная прибыль не ограничена
Максимальная прибыль = Цена страйк короткого опциона – Цена страйк длинного опциона – Выплаченная премия
Максимальная прибыль = 59.5-56.5-0.82 = 2.18
За 10 колл спредов вы платите премию в размере $820 ($0.82 X 100 акций X 10 колл спредов), чтобы реализовать чистую прибыль в размере $2,180 ($2.18 X 100 акций X 10 колл спредов, если на момент экспирации цена будет находиться на уровне 59.5 или выше.
Доход на инвестицию в случае, если цена будет находиться на уровне 60 или выше на момент экспирации
= Чистая прибыль/Чистая премия X 100
=2.18/0.82 X 100
= 265.85%
Максимальный убыток ограничен
Максимальный убыток ограничен размером выплаченной премии
По 10 февральским колл спредам 57/60 максимальный убыток ограничивается $820
Точка безубыточности на момент экспирации
Длинный опцион колл + Выплаченная премия
56.5+0.82 = 57.32
Цель: 59.5 или выше
Временной горизонт: 16 дней
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
15 октября JP Morgan достигла дна на уровне 54.26, а 3 февраля – на 54.27.
RSI, стохастик и MACD подают сигналы о покупке.
Давайте купим февральский 56.5/59.5 колл спред, чтобы сыграть на откате к 59.97 (61.8% коррекции относительно хода 63.49/54.27).
Источник: Saxo Bank
Управление торговой стратегией и описание рисков
Параметры
Точка входа: Покупка 10 февральских (истечение 20/02/2015) 56.5/59.5 колл спредов по 0.82
=> Покупка 10 февральских 56.5 опционов колл по 0.90
& Продажа 10 февральских 59.5 опционов колл по 0.08
Максимальная прибыль не ограничена
Максимальная прибыль = Цена страйк короткого опциона – Цена страйк длинного опциона – Выплаченная премия
Максимальная прибыль = 59.5-56.5-0.82 = 2.18
За 10 колл спредов вы платите премию в размере $820 ($0.82 X 100 акций X 10 колл спредов), чтобы реализовать чистую прибыль в размере $2,180 ($2.18 X 100 акций X 10 колл спредов, если на момент экспирации цена будет находиться на уровне 59.5 или выше.
Доход на инвестицию в случае, если цена будет находиться на уровне 60 или выше на момент экспирации
= Чистая прибыль/Чистая премия X 100
=2.18/0.82 X 100
= 265.85%
Максимальный убыток ограничен
Максимальный убыток ограничен размером выплаченной премии
По 10 февральским колл спредам 57/60 максимальный убыток ограничивается $820
Точка безубыточности на момент экспирации
Длинный опцион колл + Выплаченная премия
56.5+0.82 = 57.32
Цель: 59.5 или выше
Временной горизонт: 16 дней
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter