Откат фьючерсов после бурного роста накануне

5 февраля 2015 Открытие | Акции
PDF 
В среду на срочном рынке произошел откат котировок после бурного роста накануне. Возвратное движение проходило на повышенных объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах выросли с 397 до 416 млрд руб. Индекс РТС потерял 2,04% (770,63). Фьючерсы на РТС закрылись на 2,37% ниже предыдущих уровней (75 660). В начале торгов рынок сорвал стопы за максимумом 28 января, после чего котировки устремились вниз. На вечерних торгах снижение продолжилось (-1,0%). По итогам сес-сии открытый интерес вырос на 1% (+9 600 контрактов). В мартовских опционах на РТС опять наблюдалось затишье. Улыбка волатильности просела на центральных страйках (-2,0 - 3,8%). В коллах выделялся набор позиций на 80 страйке (+1000 контрактов). В путах можно обратить внимание на прирост позиций на 70-80 страйках (+1400 контрак-тов). В февральских опционах с приближением экспирации наблюдалась просадка во-латильности на центральных страйках (-2,5%). Можно было видеть закрытие позиций в коллах на страйке 77 500 (-2000 контрактов). В путах обращает на себя внимание на-бор позиций на 75 уровне (+4080 контрактов). Индекс волатильности RTSVX вырос на 6,39% (60,13). Фьючерсы на волатильность так-же опустились в цене (-0,79%; 56,55). В США индекс VIX поднялся на 5,77% (18,33). Разница между уровнями страха вновь расширилась до 41,8 пункта. В секции фьючерсов на акции также наблюдалась противоречивая динамика. Контрак-ты Газпрома после волатильных торгов закрылись выше предыдущих уровней (+1,41%; 14 480). На вечерних торгах произошел откат котировок (0,27%). Участники рынка про-должили наращивать присутствие на рынке – открытый интерес вырос на 1,5% (-3500 контрактов). Фьючерсы Лукойла по итогам торгов прибавили 2,08% (29 516). На вечер-них торгах котировки совершили возвратное движение (-0,28%). По итогам волатиль-ных торгов открытые позиции выросли на 11,5% (+9 200 контрактов). Фьючерсы Но-рильского никеля снижались третий день подряд (-3,04%; 108 523). Участники рынка наращивали присутствие в данном инструменте (+6,5%; +500 контрактов). Фьючерсы Сбербанка также отступили от достигнутых максимумов, потеряв к концу дня 1,44% (6179). Участники торгов агрессивно наращивали свое присутствие на рынке – откры-тый интерес вырос сразу на 6,5% (+71 150 контрактов). Фьючерсы ВТБ после утреннего срыва стопов за максимумами двух предыдущих сессий, устремились вниз, потери по дню составили 1,19% (6739). На вечерней сессии снижение котировок продолжилось (-0,65%). Участники торгов вяло наращивали позиции в данных фьючерсах – интерес увеличился на 0,6% (+2400 контрактов). На валютной секции ФОРТС фьючерсы на курс доллар-рубль завершили день ростом на 2,05% (68 685). Участники рыка наращивали свои позиции (+2,5%; +47 000 контрак-тов). Евро, также слабело к американской валюте (-0,12%; 1,1426). Нисходящее движе-ние сопровождалось активным набором позиций в этом инструменте (+3,5%; +3 400 контрактов). В товарной секции срочного рынка наблюдался рост драгоценных металлов. Золото в основную сессию подорожало на 0,1% ($1263,5). На вечерних торгах котировки подня-лись еще на 0,2%. По итогам дня открытый интерес увеличился на 2,2% (+3200). Се-ребро подорожало днем на 1,34% ($17,46). Вечером котировки менялись слабо(-0,06%). В этих фьючерсах открытый интерес сократился на 6% (-600 контраков). Фью-черсы на Brent находились под некоторым давлением после бурного роста последних трех сессий (-0,55; $56,1). Откатное движение цен вызвало нервное закрытие позиций – интерес просел сразу на 18% (-10 600 контрактов). Перед открытием торгов в четверг мировые площадки демонстрируют преимуществен-но негативную динамику. Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,3-0,4% ниже уровней вечерней сессии.
Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=237849 обязательна
Условия использования материалов