15 февраля 2015
Цель данного материала подтолкнуть программистов к созданию новых инструментов в рамках одной из самых популярных терминалов МТ серии. Он возник вовремя попытки группы трейдеров, к слову сказать, успешной, реализовать новый подход в техническом анализе на рынке ФОРЕКС, а сейчас речь будет идти именно о нем.
Также будут рассмотрены психологические аспекты, которые помогут дать более четкую картину происходящего на рынках.
Сразу оговорюсь. Я не являюсь профессиональным программистом. Изучал языки MQL4 и MQL5 поверхностно и только для того чтобы не загружать членов нашей команды мелкой работой и иметь возможность производить быстрый анализ идей и теорий в рамках на тот момент имевшихся технических возможностей. Каждое написание алгоритма требует от меня больших затрат интеллектуальных и временных ресурсов. По этой причине кто ждет конкретных решений или даже готовых работ, возможно, данный материал может разочаровать.
Кому то может показаться, что я повторяю все то, что уже давно сказано и изучено, но не забывайте что все новое, ни что иное как, хорошо забытое старое и если что-то хочешь спрятать положи на самое видное место. Вот именно к этой самой забывчивости и «потаённым» местам мне и придётся обращаться в каждой из цикла данных статей.
Несмотря на все выше сказанное, уверен, что данная работа поможет не только начинающим трейдерам лучше освоить и понять изученный ими ранее материал, но и профессионалам не просто вспомнить, но и заново переоценить все те прописные истины, которые как возможно им кажется, уже не играют существенной роли в процессе их работы. Материал преподносится в стиле свободного монолога с минимальным количеством сложных наукоемких терминов и сленга под час значение, которого, мне как трейдеру со стажем, и самому не всегда понятны.
Классика жанра:
Главное что надо понять в классических индикаторах так это то, что они не что иное, как попытка визуально представить рыночное движение в более понятный и легко интерпретируемый вид. А по другому и быть не может, ведь при их реализации использовалось две переменные время и цена, а как мы знаем из курса начальной школы «от перемены мест слагаемых, сумма не меняется». То есть если у вас есть конструктор из колес и мотора, то ракету создать у вас не получится, как вы их между собой не скрепляйте, а вот получившиеся в результате самокат, мотоцикл или грузовик, по большому счету не что иное, как средства передвижения и дорогу они вам не укажут. Даже попытки выделить в них конкретные задачи скажем такие как учесть динамику формирования (CCI) или «силу» рынка (RSI,ADX) не принесли того желаемого и дают результат только в совокупности, что значительно усложняет анализ и сводит первоначальную цель его упростить к нулю. Это делает их качественно пригодными только для сбора статистических данных, но не как для построения высоко вероятного прогноза. Даже в самой статистике как науке существуют методики построения прогнозов с достаточно высоким шансом исполнения. Но двух переменных для построения модели, скорее всего, будет недостаточно. Делались попытки увеличить количество переменных, одна из самых, на мой взгляд, удачных реализована в стратегии VSA. Но широкого резонанса это не вызвало и все, в большинстве своем, работают по старинке. По той же причине самые популярные и прибыльные стратегии дают результат совпадения точек входа в рынок в районе 80-85%. Хотя используют они в своем арсенале разные индикаторы и методы анализа.
Тут важную роль играют психологические аспекты, как нас учили и насколько наш мозг восприимчив к данному образу, созданному одним или группой индикаторов. Из чего в дальнейшем и складывается наше адекватное восприятие общей картины. Этим вызвано такое разнообразие «оформления» классических индикаторов. Каждый пытается создать такой вариант, который облегчит ему эту задачу. По этой самой причине, если вы не можете получить прибыль, по одной из таких стратегий, просто смените ее, а не пытайтесь «грызть гранит науки» тратя время на продолжение ее изучения. Существуют и другие немаловажные элементы психологии, но на них остановимся ниже.
Вот и подошли к тому, что мы, как мне иногда кажется, все очень хорошо забыли и что должно лечь в основу построения индикаторов.
Фактор психологии и стереотипов:
Такой очень простой вопрос: Что является основным принципом любой торговли? И ответившие на него «получение прибыли» будут совершенно правы. И здесь очень важную роль играет то, что все мы, по крайней мере, большая наша часть, учились по одним и тем же книжкам у одних и тех же «гуру» биржевой торговли. При этом наивно полагать, что выйдя за стены школы трейдеров, кто то из нас, полностью перестав соблюдать изученные правила и принципы будет зарабатывать, а все остальные их соблюдавшие нет. Это все к вопросу о том, сколько трейдеров мира действуют по своду одних и тех же правил описанных в первоисточниках. И я думаю, что большинство. И у меня большие сомнения что на свете есть «дядя» с безразмерным чемоданом денег готовый потерять их идя против правил только для того чтобы нам насалить. А как вам мнение, что рынок каждый год меняется? Да ничего подобного. Меняется не рынок, а инструменты (в нашем случае валютные пары) на которых в этом году трейдеры расставляют свои акценты. Что ими движет, это глобальное потепление или простая скука (надоело это, давай возьмемся за то) мне неведомо. По этой самой причини то, что перестало работать по евро, с успехом начинает работать по иене.
Так зная, что все, ну или большая часть, трейдеров мира действуют по одним и тем же правилам что нам мешает заработать?
Во- первых еще один момент психологии, жадность. Меня сильно раздражает безграмотность людей, которые утверждают, что Форекс это рулетка, авантюра и т.д.. Мое мнение, именно на Форекс самая безопасная торговля. Вы спросите почему? А все очень просто. Наши шансы потерять все свои деньги на фондовом рынке сводятся к ситуации полного разорения фирмы, акции которой мы приобрели. Так скажите мне каковы шансы, что из оборота изымут, скажем, фунт к тому, что разорится очень известная и крупная фирма мира? Очень невысоки. Фирма исчезнет быстрей. На данном рынке нас губит жадность в лице «кредитного плеча». Да многие скажут, что без него нам спекулянтам никуда, мало средств, да и прибыль не та. И будут правы, но это и есть жадность. Вот и простой «биржевой спекулянт» тетя Клава, продавец из соседнего ларька, «сыгравшая» по паре USD/RUB в окне обменного пункта города Н . возможно прибыль и не получит, но вот возможные убытки перенесет с воистину героическим спокойствием, а о полной потере всех средств в ближайшей перспективе можно говорить только на случае их кражи или потери обладателем. А нам, приходится строго соблюдать, мани менеджмент.
А второй момент, неумение соблюдать те самые прописанные в книгах правила. Мы его пытаемся компенсировать созданием пресловутых «роботов-советников». С моей точки зрения это не выход. Но опять же вполне реально. Почему?
Так вот если изложим «те самые прописные истины» в «цифровом формате» мы получим не просто четкую картину происходящего, но и очень высоко прибыльную стратегию торговли.
Здесь вот что немало важно понять, мы не сможем направить рынок, куда нам этого хочется. И поверьте это не по силам никому. Даже «сильным мира сего». Они могут только попытаться мотивировать определенное поведение основной группы трейдеров. И вот опять вступает в силу мать психология. Все наверно слышали о таком понятии как «синдром толпы». В жизни не совсем полезная штука. Даже я сказал бы вредная. Но это не наш случай. Наша задача состоит в том, чтобы вовремя распознать настроение толпы и последовать за ней. Да и еще вовремя понять, как скоро она выдохнется. И что она будет делать после незначительного, а может продолжительного отдыха. И все эти пресловутые «денежные мешки» тоже вынуждены считаться с «общественным мнением». Против толпы не попрешь. Что они себе могут действительно позволить так это подтолкнуть движение до уровня получения необходимой, запланированной, прибыли или при необходимости раскачать рынок, находящийся в застое и все это за счёт вливания капитала. Правда для раскачивания рынка и попытки придать ему желаемое направление есть и другие методы, но они доступны «избранным». Тем, кто давно торгует, хорошо известны случаи, когда даже радикальные меры в попытках придать рынку желаемое направление увязали в недрах толпы. Особенно эта ситуация известна тем кто торгует по фунту и знакома его зачастую неадекватная реакция на выход новостей.
Эти самые моменты, как понять к какому инструменту сейчас интерес , куда «бежит толпа» , варианты выделения из «шума» реального движение и почему «шум» взят в кавычки темы для других частей трилогии(запланировано именно три части). В данном материале мы остановимся на том «как далеко» они побегут.
Теория, или то, что мы все знаем в примерах:
Всем нам хорошо известны классические правила выставления стопов-тейков. По большому счету они сводятся к одному, тейк должен превышать стоп минимум в два раза, а лучше в три или четыре раза. И здесь ключевыми словами служат два, три, четыре и т.д., а не как не два и одна пятая или пять и шест седьмых. Ну и конечно, по понятным причинам, ни кто не поставит тейк, сделки на покупку, на уровне входа в зону перекупленности 14 периодного RSI. Это к качеству классических индикаторов в построении прогнозов. А вроде все так просто с математической точки зрения. Взять на пример популярный Stochastic. Нам известна амплитуда предыдущего движения, время в нашем случае дискретно так что нам стоит после пересечения быстрого и медленного стохастика в пограничной зоне, рассчитать прогноз движение необходимого для того чтобы индикатор достиг своей противоположной границы. При всей своей очевидности таковых нет. Ваш покорный слуга писал такие, результат получился интересный, но все также эффективность очень сомнительна.
В нашем случае все на много прагматично. Если взять за основу один из базовых вариантов выставления стопа, под (над) ближайший экстремум, то можно провести исследование теории о кратности тейк/стоп . Думаю что место, в котором были заключены сделки послужившие сигналом входа в новый тренд, выявить большого труда не составит (пока на истории). Я берусь предположить, что это окончание первой волны. Предположить по тому, что в своей торговле для данного типа анализа я использую другие методы, о которых будет сказано впоследствии, они исключают недостатки большинства торговых терминалов, которыми пользуется основная часть трейдеров. И это будет не самый пик, здесь мы учтем первое - фактор «инерции» рынка, второе - это психологический уровень, который еще никто не отменял, преодоление которого, зачастую является сигналом к смене тренда. Для упрощения этой задачи я воспользуюсь одной из разновидностей индикатора NRMA в построение, которого заложен схожий принцип (процент от экстремума) дополню его противоположной границей канала и прикреплю к нему сетку с шагом 100. Настройки индикатора были подобраны опытным путем так, чтобы он отвечал нашим требованиям. То, что у меня получилось, вы можете наблюдать на рисунке ниже.
Рис1.
Выбран период М15, он с моей точки зрения наиболее подходящий т.к. он ещё достаточно сильно подвержен «шумам», но в то же время развороты рынка определяются раньше, чем на более старших ТФ. Специально выбраны для демонстрации трендовые участки, как пример наиболее длительного движения. Как следствие на них лучше заметна данная закономерность.
Хорошо видно как четко отрабатываются уровни и на них приходятся самые значимые консолидации. Дистанция между уровнями колеблется от 30 до 60 пип (4 знака) и зависит от волатильности пары. Это делает их пригодными для внутри дневной торговли. Проведя анализ, по 16 основным валютным парам и незначительно меняя только параметры индикатора NRMA , почему их все же пришлось менять, будет понятно из других статей данного цикла, могло показаться, что выше сказанное про изменения в рынке полный бред. Все работало как обычно из года в год. Но рынок все же менялся. И валюта достигала только более низких уровней и чаще впадала в «депрессию» по сравнению с другими годами. Или с точностью наоборот. Но правила торговли соблюдались с завидной стабильностью вне зависимости от инструмента, погоды, сезона и високосный это год или нет.
Понаблюдав, как ведет себя рынок, мы можем видеть, что не только консолидации, но и окончание тренда четко отрабатывают по данным уровням, а в тех случаях, когда до очередного уровня не хватает совсем немного сил, появляются «длиннохвостые» свечи. Которые цепляют этими самыми «хвостами» заветный уровень.
Рис2.
Эта работа тех самых маркет-мейкеров, цель которых любой ценой дотянуть до запланированной прибыли. Мы же понимаем, что «призрачным» шанс потерять пару миллионов во время агрессивного вливания средств ничто, перед доходами, полученными от вложенных миллиардов. А как вам сама возможность «выбить» с рынка тех, кто поспешил изменить направление торгов?
Кто-то скажет «это все домыслы и предположения». Да конечно за всю свою «карьеру» мне довелось быть знакомым со многими брокерами и часть из них являлись сотрудниками очень известных и крупных компаний, в том числе и зарубежных, но ни кто не признался, что ему приходилось выступать в данном качестве. Видимо все это из соображения личной безопасности ведь благодетель «всё прощения» не является сильной стороной эмоциональных и энергичных трейдеров. По этой причине я могу только предполагать, как они думают и действуют.
Но все это напоминает «Типичные формы поведения человека в экстремальных условиях», а торговлю на Форекс можно отнести к таковым. Они прописанные в учебниках для студентов четвертого курса факультета «практической психологии», который мне довелось посещать. Так что мое мнение имеет вполне конкретное, научное обоснование.
Вопросы и ответы:
У наблюдательного читателя естественным образом возникнет ряд вопросов, которые возникли и у меня при анализе данной теории. Я постараюсь их опередить и ответить сразу.
Первый из них, почему движение между уровнями, вызванное малозначимыми консолидациями, неоднородно по времени. И второй чем обусловлены серьезные консолидации, как выявить их «размах» и важность на конкретном уровне.
Ответ на первый вопрос самый простой и лежит на поверхности. В нашей погоне за прибылью принимают участие разные группы трейдеров объединённые между собой стилями торговли, финансовыми возможностями, целью в достижении результата и т.д. и т.п.. Все они входят в рынок по разной цене и по этому их торговый план выглядит иначе, чем у ведущих основную игру.
Допустим такой вариант две группы трейдеров связанных стилем торговли в нашем случае пипсовщики и «авантюристы» вошли в рынок почти у самой границы канала и рынок подстёгнутый снятием прибыли (полным или частичным закрытием прибыльных сделок) двинулся в сторону противоположную основному тренду. После того как цена преодолела первый из психологических барьеров середину нашего виртуального канала ( есть в торговле такое описанное правило 50%) их «догоняет» группа консервативных пипсовщиков. Рынок приобрел необходимую динамику и достиг уровня стопов, выставленных теми, кто еще удерживал предыдущие позиции. В результате того что сработали стопы основной группы и тейки наших авантюристов-пипсовщиков, возникла консолидация сил. Но часть из группы авантюристов сделки не закрыла в надежде получения большей прибыли, чем вызвала перекос сил в сторону преодоления следующего психологического уровня, который сигнализирует о развороте тренда. Конечно, наша основная группа учила тот же учебник что и все и не войдет в рынок сразу т.к. большая группа индикаторов в этот момент будет это запрещать. Они дождутся и начнут свой путь только после того как они «разгрузятся» и при этом будут соблюдены остальные правила совершения сделок. Описывать данные правила не вижу смысла, они у каждой стратегии свои. Вот и начал развиваться наш новый тренд.
Конечно, в глобальном масштабе все выглядит немного иначе. То как формируется тренд, моменты накопления распределения, ликвидность рынка, все это материал для другой статьи. А вот для нас все происходит, как-то так.
Так вот наши группы разделены не только моментом входа в рынок и связанным с ним уровнем достижения прибыли, но и объёмами инвестиций. Первая входила меньшим объёмом из-за большого риска совершенных операций. Но как мы помним правила для всех одни. Они по достижению своих известных только им уровней прибыли начинают, кто полностью , кто-то частично, закрывать свои сделки, а некоторые в надежде получить еще большую прибыль делает доливки. Чем и обуславливают некоторую малозначимую неопределенность на торгах. Проверить это легко. Достаточно наложить на график не один, как ранее индикатор, а пару. Настройки первого оставим теми, что и были, а второй из расчета правила 50% и добавим тот самый психологический уровень. Мы же понимаем, что те, кто воспользовались этим правилом, были более многочисленны и «щедры» поэтому их влияние будет более значимо перед группой «авантюристов». Сразу сделаю небольшую ремарку для тех, кто захочет это повторить на тех же условиях. В нашем случае надо не просто взять половину от значения настроек предыдущего индикатора, их лучше подобрать визуально на истории. Это связанно не со свойствами индикатора, который был создан для других задач и его алгоритм далек от совершенства, а тем, что у разных групп трейдеров может быть разное представление о тех самых 50% . Теперь смотрим, что получается.
Рис3.
Четко прослеживается зависимость между уровнями достижения целей «младшей» группой (желтые уровни) и незначительными консолидациями. Также видно, что между ближайшими уровнями «зон ответственности» разных групп образуется диапазон, в котором и происходит довольно значительное совпадение интересов (красные прямоугольники) что и вызывает более серьезную конфронтацию. И только ее преодоление служит сигналом к продолжению тренда.
На второй вопрос ответить гораздо сложнее. Но после тщательного анализа общей картины выяснилось, что существует прямая зависимость между амплитудой цены, в которой происходил основной объём сделок, в какой период активности торгов достигнут «психологический» уровень и момент отката первой волны (я специально не использую термины возможно не понятные тем, кто не знаком с волновой теорией) и так называемыми «красивыми» числами (не путать с красивыми ценами).
И в решении этой задачи самым слабым звеном, по моему мнению, является ВРЕМЯ. Оно способно лишить нас уверенности в правильности принятого решения. На рис. 3 мы видим, как в середине Американской сессии, когда общий объём сделок идет на спад, по описанным выше причинам, начал формироваться флет. Он продлился почти до обеда следующего дня. То, что он столь растянулся по времени, может привести трейдера в состояние замешательства и сомнениям, что и приведет к преждевременному закрытию сделок. Почему он так растянулся, было это отсутствием интереса к данной паре у Азиатских трейдеров, а возможно Азия и Океания вообще пытались его развернуть и натолкнулись на большой объём «неконтролируемых» ордеров выставленных в надежде на его продолжение, мы можем только предполагать. Но ведь сама ситуация вполне очевидна. Уровни в 200 (300) процентов уверенно преодолены, а очередные не достигнуты. Попытка поднять тему, влияния времени на принятие решений, производилась на нашем форуме, но желаемого результата не принесла. Особой активности она не вызвала видимо по причине влияния стереотипов мышления. Но я ведь не являюсь родоначальником тех, кто поднял этот вопрос. Среди них были достаточно известные и успешные люди. Вопросом как исключить или вернее будет сказать минимизировать влияние времени на принятые нами решения, мы коснемся в дальнейшем.
Полный ответ на второй вопрос находится более глубоко. Там завязаны другие и не менее значимые аспекты. Их анализ позволяет с большой вероятностью предсказать исход событий. Мне бы не хотелось забегать в перед поэтому вся цепочка ответа более подробно будет рассмотрена в продолжении данного материала.
Для подтверждения всего выше сказанного мне хотелось бы привести еще один пример. Он будет без углубления в теорию вероятного происхождения.
Это откаты.
Рис.4
На рис4. видим трендовые и флетовые участки рынка. На них мы можем наблюдать четкую закономерность в прохождении тех самых 50% и достижения противоположной границы нашего расчетного диапазона.
Вы не поверите, каковы были мои сомнения при оценке увиденного. Но банальный подсчет, также в случае применения этого, не совершенного индюка показал, что из 100 сделок совершенных контр тренд после явного пробития уровня 50% в 70-80 случаях дает положительный результат. Конечно, я рассматривал ситуацию, что сил у них не хватит и тейк ставил немного ниже (выше) предполагаемого уровня. И даже в этих условиях такая результативность, по моему мнению, не просто приемлема, но и достойна отдельной стратегии.
При всем выше сказанном классика остается классикой. Преодоление уровня 38.2 по Fibo может служить сигналом к тому, что пипсовщики-авантюристы вошли в рынок. Уровень 61.8 очень часто совпадает «с нашими» 50%, а зона между 138.2 и 161.8 является тем самым психологическим уровнем, преодоление которого и служит сигналом к формированию нового тренда. И конечно всеми любимые индикаторы с их уровнями, зонами перекупленности-перепроданности, дивергенциями и массой описанных в литературе паттернов надо использовать именно для привлечения нашего внимания в определенные моменты рыночного движения но ни как не для того чтобы принять окончательное решение в достижении нашей цели которой как мы помним, является прибыль.
Заключение:
Я не отрицаю, а даже наоборот поддерживаю мнение, что точные науки, такие как математика, физика, статистика и т.д., оказывают влияние на природу формирования рыночной ситуации. Но при всем при этом людьми, которые стоят за этим, руководят не четкие формулы, а их стереотипы в поведении. И их изменить кардинально и одномоментно не под силу ни кому, не при каких условиях. Сама мысль о том, что большая часть руководителей крупных компаний или сильные мира сего в одночасье поменяли все свои правила ведения бизнеса, приводят меня мягко сказать к улыбке. Так давайте возьмем их правила себе в арсенал или просто вспомним букварь и будем также успешны как они.
Цель всего выше сказанного не в том чтобы поменять ваше мировоззрение, а убедить что мы слишком "далеко" зашли в попытке понять "как взять свое". Ваше право оспаривать данный материал но факты вещь упрямая. Самое главное понять что "земля круглая" и "мы вращаемся во круг солнца" но не как на оборот. Так давайте велосипед оставим кулибиным и начнем ездить.
Старт
Для меня все эти «Блоги» в диковинку. Предыдущая статья была первой на этом поприще. Материал просмотрело, по-моему, достаточно много людей. Но не одной положительной или отрицательной эмоции. Хорошо это или плохо пока не знаю. По этому продолжаю развивать начатую тему без ремарок и исправлений, как и было задумано.
Мое видение как распределять свои силы на дистанции нашего «забега» надеюсь было принято и понятно. Теперь нам надо решить с «кем» и «куда» бежать. Сам момент старта и как избежать «фальстарта» выходит за рамки данного материала. Частично мы все же его коснемся. Более подробно, возможно, раскрою свою точку зрения на этот вопрос, если решу продолжить данный цикл.
Мы с вами используем множество различных методик чтобы диверсифицировать наши сделки. Открываем встречные, разбиваем наш лот на массу маленьких частей и входим в рынок по нескольким валютным парам в надежде что прибыль перекроет убытки ну и тому подобное. Все мы видим перед собой валютные инструменты EURUSD,GBPJPY,USDAUD и тому подобные. А на что мы по факту смотрим? А это техническая зависимость одной валюты от другой. И я не оговорился именно техническая!!! Конечно это проблема когда кто то вмешивается в дела другого. Но как говорил кто то из великих «Если нельзя избавиться от недостатков надо превратить их в достоинство». Чем мы и займемся.
Раз эта зависимость техническая значит «все дело техники». Решение мне кажется очевидным. Достаточно вычислить индекс каждой валюты в отдельности и посмотреть как они соотносятся друг с другом. Индикаторов по этому вопросу великое множество но в массе своей они нелинейны и по этому в нашем случае бесполезны. На момент написания данного «поста» из готовых решений, которое отвечало бы нашим критериям, было найдено на нашем сайте, в разделе стратегии, «РАСЧЕТ ИНДЕКСА ВАЛЮТЫ» Александра Новикова. За что я очень благодарен автору. Конечно это не оптимальное решение. В нашем случае подобные сложные расчеты, по моему, не нужны. Да и все эти формулы расчета индекса доллара с их весовыми коэффициентами только все усложняют. Но это решать вам какой способ для себя выбрать. А мы воспользуемся тем, что есть. Я на «скорую руку» набросал мульти валютный с синхронизацией по открытию торгового дня в состав которого он вошел. Ограничил его четырьмя основными валютами, чтобы не перегружать картинку обилием информации. Давайте посмотрим что получилось. Для примера я взял один из торговых дней, где явно прослеживаются необходимые нам моменты.
Рис1.
Из рис1. Мы четко видим что в начале торгов Европейской сессии у нас сформировалось две группы которые имеют четкую разнонаправленную тенденцию. Одна из них, это EUR и GBP, пошла выше открытия дня другая из USD и JPY ушла ниже. А теперь давайте посмотрим как это выглядело на графике каждой из шести валютных пар. На рисунках ниже я оставлю только те линии индексов которые будут нужны конкретно нам для анализа.
GBP/USD
На рис. GBP/USD мы можем видеть что момент пересечения индексом GBP индекса USD с низу в верх совпало с пробитием нашей свечой нашего в 50% (добавил уже известный нам по предыдущему материалу индюк) это и было сигналом к тому что наши пипсовщики-авантюристы вошли в рынок. А повторное пересечение линии открытия дня снизу совпало с преодолением нашего психологического уровня (138.2-200). То что они расположились по разные стороны «баррикад» сигнализировало что движение будет сильным. В подтверждение предыдущего материала я выделил «зоны ответственности» разных групп трейдеров.
Думаю, как надо было действовать после момента пересечения индексов рассказывать нет необходимости. По моему все очевидно. Каждый примет решение в зависимости от своего стиля торговли.
GBP/JPY
На рис. GBP/JPY мы видим аналогичную ситуацию. Здесь даже ложный пробой фунтом иены с верху в низ не мог нас смутить т.к. он произошел далеко от линии поддержки (жирная голубая линия).
EUR/JPY
EUR/USD
Как мы видим EUR/USD и EUR/JPY не стали исключением.
Теперь надо взглянуть на те которые шли «синхронно» и однонаправленно.
EUR/GBP
USD/JPY
То как вели себя EUR/GBP и USD/JPY видно из рисунков. И даже здесь прослеживается прямая зависимость общей тенденции и положения индекса конкретной валюты. А представьте какой праздник у пипсовщика, который торгует в границах торгового диапазона.
Надеюсь я не преувеличиваю значимость даже этого «сырого» индикатора в выявлении направления и динамики движения той или иной валютных пар на ранней стадии. И что он позволяет сделать выбор инструмента в зависимости от предпочитаемого стиля торговли тоже можно отнести к его плюсу.
Вот так внимательное прочтение «букваря», того его раздела где описан принцип формирования цены на рынке Форекс помогает в торговле. И самое главное что «цифровой формат» данного знания, если довести его до ума, облегчит на эту задачу.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Также будут рассмотрены психологические аспекты, которые помогут дать более четкую картину происходящего на рынках.
Сразу оговорюсь. Я не являюсь профессиональным программистом. Изучал языки MQL4 и MQL5 поверхностно и только для того чтобы не загружать членов нашей команды мелкой работой и иметь возможность производить быстрый анализ идей и теорий в рамках на тот момент имевшихся технических возможностей. Каждое написание алгоритма требует от меня больших затрат интеллектуальных и временных ресурсов. По этой причине кто ждет конкретных решений или даже готовых работ, возможно, данный материал может разочаровать.
Кому то может показаться, что я повторяю все то, что уже давно сказано и изучено, но не забывайте что все новое, ни что иное как, хорошо забытое старое и если что-то хочешь спрятать положи на самое видное место. Вот именно к этой самой забывчивости и «потаённым» местам мне и придётся обращаться в каждой из цикла данных статей.
Несмотря на все выше сказанное, уверен, что данная работа поможет не только начинающим трейдерам лучше освоить и понять изученный ими ранее материал, но и профессионалам не просто вспомнить, но и заново переоценить все те прописные истины, которые как возможно им кажется, уже не играют существенной роли в процессе их работы. Материал преподносится в стиле свободного монолога с минимальным количеством сложных наукоемких терминов и сленга под час значение, которого, мне как трейдеру со стажем, и самому не всегда понятны.
Классика жанра:
Главное что надо понять в классических индикаторах так это то, что они не что иное, как попытка визуально представить рыночное движение в более понятный и легко интерпретируемый вид. А по другому и быть не может, ведь при их реализации использовалось две переменные время и цена, а как мы знаем из курса начальной школы «от перемены мест слагаемых, сумма не меняется». То есть если у вас есть конструктор из колес и мотора, то ракету создать у вас не получится, как вы их между собой не скрепляйте, а вот получившиеся в результате самокат, мотоцикл или грузовик, по большому счету не что иное, как средства передвижения и дорогу они вам не укажут. Даже попытки выделить в них конкретные задачи скажем такие как учесть динамику формирования (CCI) или «силу» рынка (RSI,ADX) не принесли того желаемого и дают результат только в совокупности, что значительно усложняет анализ и сводит первоначальную цель его упростить к нулю. Это делает их качественно пригодными только для сбора статистических данных, но не как для построения высоко вероятного прогноза. Даже в самой статистике как науке существуют методики построения прогнозов с достаточно высоким шансом исполнения. Но двух переменных для построения модели, скорее всего, будет недостаточно. Делались попытки увеличить количество переменных, одна из самых, на мой взгляд, удачных реализована в стратегии VSA. Но широкого резонанса это не вызвало и все, в большинстве своем, работают по старинке. По той же причине самые популярные и прибыльные стратегии дают результат совпадения точек входа в рынок в районе 80-85%. Хотя используют они в своем арсенале разные индикаторы и методы анализа.
Тут важную роль играют психологические аспекты, как нас учили и насколько наш мозг восприимчив к данному образу, созданному одним или группой индикаторов. Из чего в дальнейшем и складывается наше адекватное восприятие общей картины. Этим вызвано такое разнообразие «оформления» классических индикаторов. Каждый пытается создать такой вариант, который облегчит ему эту задачу. По этой самой причине, если вы не можете получить прибыль, по одной из таких стратегий, просто смените ее, а не пытайтесь «грызть гранит науки» тратя время на продолжение ее изучения. Существуют и другие немаловажные элементы психологии, но на них остановимся ниже.
Вот и подошли к тому, что мы, как мне иногда кажется, все очень хорошо забыли и что должно лечь в основу построения индикаторов.
Фактор психологии и стереотипов:
Такой очень простой вопрос: Что является основным принципом любой торговли? И ответившие на него «получение прибыли» будут совершенно правы. И здесь очень важную роль играет то, что все мы, по крайней мере, большая наша часть, учились по одним и тем же книжкам у одних и тех же «гуру» биржевой торговли. При этом наивно полагать, что выйдя за стены школы трейдеров, кто то из нас, полностью перестав соблюдать изученные правила и принципы будет зарабатывать, а все остальные их соблюдавшие нет. Это все к вопросу о том, сколько трейдеров мира действуют по своду одних и тех же правил описанных в первоисточниках. И я думаю, что большинство. И у меня большие сомнения что на свете есть «дядя» с безразмерным чемоданом денег готовый потерять их идя против правил только для того чтобы нам насалить. А как вам мнение, что рынок каждый год меняется? Да ничего подобного. Меняется не рынок, а инструменты (в нашем случае валютные пары) на которых в этом году трейдеры расставляют свои акценты. Что ими движет, это глобальное потепление или простая скука (надоело это, давай возьмемся за то) мне неведомо. По этой самой причини то, что перестало работать по евро, с успехом начинает работать по иене.
Так зная, что все, ну или большая часть, трейдеров мира действуют по одним и тем же правилам что нам мешает заработать?
Во- первых еще один момент психологии, жадность. Меня сильно раздражает безграмотность людей, которые утверждают, что Форекс это рулетка, авантюра и т.д.. Мое мнение, именно на Форекс самая безопасная торговля. Вы спросите почему? А все очень просто. Наши шансы потерять все свои деньги на фондовом рынке сводятся к ситуации полного разорения фирмы, акции которой мы приобрели. Так скажите мне каковы шансы, что из оборота изымут, скажем, фунт к тому, что разорится очень известная и крупная фирма мира? Очень невысоки. Фирма исчезнет быстрей. На данном рынке нас губит жадность в лице «кредитного плеча». Да многие скажут, что без него нам спекулянтам никуда, мало средств, да и прибыль не та. И будут правы, но это и есть жадность. Вот и простой «биржевой спекулянт» тетя Клава, продавец из соседнего ларька, «сыгравшая» по паре USD/RUB в окне обменного пункта города Н . возможно прибыль и не получит, но вот возможные убытки перенесет с воистину героическим спокойствием, а о полной потере всех средств в ближайшей перспективе можно говорить только на случае их кражи или потери обладателем. А нам, приходится строго соблюдать, мани менеджмент.
А второй момент, неумение соблюдать те самые прописанные в книгах правила. Мы его пытаемся компенсировать созданием пресловутых «роботов-советников». С моей точки зрения это не выход. Но опять же вполне реально. Почему?
Так вот если изложим «те самые прописные истины» в «цифровом формате» мы получим не просто четкую картину происходящего, но и очень высоко прибыльную стратегию торговли.
Здесь вот что немало важно понять, мы не сможем направить рынок, куда нам этого хочется. И поверьте это не по силам никому. Даже «сильным мира сего». Они могут только попытаться мотивировать определенное поведение основной группы трейдеров. И вот опять вступает в силу мать психология. Все наверно слышали о таком понятии как «синдром толпы». В жизни не совсем полезная штука. Даже я сказал бы вредная. Но это не наш случай. Наша задача состоит в том, чтобы вовремя распознать настроение толпы и последовать за ней. Да и еще вовремя понять, как скоро она выдохнется. И что она будет делать после незначительного, а может продолжительного отдыха. И все эти пресловутые «денежные мешки» тоже вынуждены считаться с «общественным мнением». Против толпы не попрешь. Что они себе могут действительно позволить так это подтолкнуть движение до уровня получения необходимой, запланированной, прибыли или при необходимости раскачать рынок, находящийся в застое и все это за счёт вливания капитала. Правда для раскачивания рынка и попытки придать ему желаемое направление есть и другие методы, но они доступны «избранным». Тем, кто давно торгует, хорошо известны случаи, когда даже радикальные меры в попытках придать рынку желаемое направление увязали в недрах толпы. Особенно эта ситуация известна тем кто торгует по фунту и знакома его зачастую неадекватная реакция на выход новостей.
Эти самые моменты, как понять к какому инструменту сейчас интерес , куда «бежит толпа» , варианты выделения из «шума» реального движение и почему «шум» взят в кавычки темы для других частей трилогии(запланировано именно три части). В данном материале мы остановимся на том «как далеко» они побегут.
Теория, или то, что мы все знаем в примерах:
Всем нам хорошо известны классические правила выставления стопов-тейков. По большому счету они сводятся к одному, тейк должен превышать стоп минимум в два раза, а лучше в три или четыре раза. И здесь ключевыми словами служат два, три, четыре и т.д., а не как не два и одна пятая или пять и шест седьмых. Ну и конечно, по понятным причинам, ни кто не поставит тейк, сделки на покупку, на уровне входа в зону перекупленности 14 периодного RSI. Это к качеству классических индикаторов в построении прогнозов. А вроде все так просто с математической точки зрения. Взять на пример популярный Stochastic. Нам известна амплитуда предыдущего движения, время в нашем случае дискретно так что нам стоит после пересечения быстрого и медленного стохастика в пограничной зоне, рассчитать прогноз движение необходимого для того чтобы индикатор достиг своей противоположной границы. При всей своей очевидности таковых нет. Ваш покорный слуга писал такие, результат получился интересный, но все также эффективность очень сомнительна.
В нашем случае все на много прагматично. Если взять за основу один из базовых вариантов выставления стопа, под (над) ближайший экстремум, то можно провести исследование теории о кратности тейк/стоп . Думаю что место, в котором были заключены сделки послужившие сигналом входа в новый тренд, выявить большого труда не составит (пока на истории). Я берусь предположить, что это окончание первой волны. Предположить по тому, что в своей торговле для данного типа анализа я использую другие методы, о которых будет сказано впоследствии, они исключают недостатки большинства торговых терминалов, которыми пользуется основная часть трейдеров. И это будет не самый пик, здесь мы учтем первое - фактор «инерции» рынка, второе - это психологический уровень, который еще никто не отменял, преодоление которого, зачастую является сигналом к смене тренда. Для упрощения этой задачи я воспользуюсь одной из разновидностей индикатора NRMA в построение, которого заложен схожий принцип (процент от экстремума) дополню его противоположной границей канала и прикреплю к нему сетку с шагом 100. Настройки индикатора были подобраны опытным путем так, чтобы он отвечал нашим требованиям. То, что у меня получилось, вы можете наблюдать на рисунке ниже.
Рис1.
Выбран период М15, он с моей точки зрения наиболее подходящий т.к. он ещё достаточно сильно подвержен «шумам», но в то же время развороты рынка определяются раньше, чем на более старших ТФ. Специально выбраны для демонстрации трендовые участки, как пример наиболее длительного движения. Как следствие на них лучше заметна данная закономерность.
Хорошо видно как четко отрабатываются уровни и на них приходятся самые значимые консолидации. Дистанция между уровнями колеблется от 30 до 60 пип (4 знака) и зависит от волатильности пары. Это делает их пригодными для внутри дневной торговли. Проведя анализ, по 16 основным валютным парам и незначительно меняя только параметры индикатора NRMA , почему их все же пришлось менять, будет понятно из других статей данного цикла, могло показаться, что выше сказанное про изменения в рынке полный бред. Все работало как обычно из года в год. Но рынок все же менялся. И валюта достигала только более низких уровней и чаще впадала в «депрессию» по сравнению с другими годами. Или с точностью наоборот. Но правила торговли соблюдались с завидной стабильностью вне зависимости от инструмента, погоды, сезона и високосный это год или нет.
Понаблюдав, как ведет себя рынок, мы можем видеть, что не только консолидации, но и окончание тренда четко отрабатывают по данным уровням, а в тех случаях, когда до очередного уровня не хватает совсем немного сил, появляются «длиннохвостые» свечи. Которые цепляют этими самыми «хвостами» заветный уровень.
Рис2.
Эта работа тех самых маркет-мейкеров, цель которых любой ценой дотянуть до запланированной прибыли. Мы же понимаем, что «призрачным» шанс потерять пару миллионов во время агрессивного вливания средств ничто, перед доходами, полученными от вложенных миллиардов. А как вам сама возможность «выбить» с рынка тех, кто поспешил изменить направление торгов?
Кто-то скажет «это все домыслы и предположения». Да конечно за всю свою «карьеру» мне довелось быть знакомым со многими брокерами и часть из них являлись сотрудниками очень известных и крупных компаний, в том числе и зарубежных, но ни кто не признался, что ему приходилось выступать в данном качестве. Видимо все это из соображения личной безопасности ведь благодетель «всё прощения» не является сильной стороной эмоциональных и энергичных трейдеров. По этой причине я могу только предполагать, как они думают и действуют.
Но все это напоминает «Типичные формы поведения человека в экстремальных условиях», а торговлю на Форекс можно отнести к таковым. Они прописанные в учебниках для студентов четвертого курса факультета «практической психологии», который мне довелось посещать. Так что мое мнение имеет вполне конкретное, научное обоснование.
Вопросы и ответы:
У наблюдательного читателя естественным образом возникнет ряд вопросов, которые возникли и у меня при анализе данной теории. Я постараюсь их опередить и ответить сразу.
Первый из них, почему движение между уровнями, вызванное малозначимыми консолидациями, неоднородно по времени. И второй чем обусловлены серьезные консолидации, как выявить их «размах» и важность на конкретном уровне.
Ответ на первый вопрос самый простой и лежит на поверхности. В нашей погоне за прибылью принимают участие разные группы трейдеров объединённые между собой стилями торговли, финансовыми возможностями, целью в достижении результата и т.д. и т.п.. Все они входят в рынок по разной цене и по этому их торговый план выглядит иначе, чем у ведущих основную игру.
Допустим такой вариант две группы трейдеров связанных стилем торговли в нашем случае пипсовщики и «авантюристы» вошли в рынок почти у самой границы канала и рынок подстёгнутый снятием прибыли (полным или частичным закрытием прибыльных сделок) двинулся в сторону противоположную основному тренду. После того как цена преодолела первый из психологических барьеров середину нашего виртуального канала ( есть в торговле такое описанное правило 50%) их «догоняет» группа консервативных пипсовщиков. Рынок приобрел необходимую динамику и достиг уровня стопов, выставленных теми, кто еще удерживал предыдущие позиции. В результате того что сработали стопы основной группы и тейки наших авантюристов-пипсовщиков, возникла консолидация сил. Но часть из группы авантюристов сделки не закрыла в надежде получения большей прибыли, чем вызвала перекос сил в сторону преодоления следующего психологического уровня, который сигнализирует о развороте тренда. Конечно, наша основная группа учила тот же учебник что и все и не войдет в рынок сразу т.к. большая группа индикаторов в этот момент будет это запрещать. Они дождутся и начнут свой путь только после того как они «разгрузятся» и при этом будут соблюдены остальные правила совершения сделок. Описывать данные правила не вижу смысла, они у каждой стратегии свои. Вот и начал развиваться наш новый тренд.
Конечно, в глобальном масштабе все выглядит немного иначе. То как формируется тренд, моменты накопления распределения, ликвидность рынка, все это материал для другой статьи. А вот для нас все происходит, как-то так.
Так вот наши группы разделены не только моментом входа в рынок и связанным с ним уровнем достижения прибыли, но и объёмами инвестиций. Первая входила меньшим объёмом из-за большого риска совершенных операций. Но как мы помним правила для всех одни. Они по достижению своих известных только им уровней прибыли начинают, кто полностью , кто-то частично, закрывать свои сделки, а некоторые в надежде получить еще большую прибыль делает доливки. Чем и обуславливают некоторую малозначимую неопределенность на торгах. Проверить это легко. Достаточно наложить на график не один, как ранее индикатор, а пару. Настройки первого оставим теми, что и были, а второй из расчета правила 50% и добавим тот самый психологический уровень. Мы же понимаем, что те, кто воспользовались этим правилом, были более многочисленны и «щедры» поэтому их влияние будет более значимо перед группой «авантюристов». Сразу сделаю небольшую ремарку для тех, кто захочет это повторить на тех же условиях. В нашем случае надо не просто взять половину от значения настроек предыдущего индикатора, их лучше подобрать визуально на истории. Это связанно не со свойствами индикатора, который был создан для других задач и его алгоритм далек от совершенства, а тем, что у разных групп трейдеров может быть разное представление о тех самых 50% . Теперь смотрим, что получается.
Рис3.
Четко прослеживается зависимость между уровнями достижения целей «младшей» группой (желтые уровни) и незначительными консолидациями. Также видно, что между ближайшими уровнями «зон ответственности» разных групп образуется диапазон, в котором и происходит довольно значительное совпадение интересов (красные прямоугольники) что и вызывает более серьезную конфронтацию. И только ее преодоление служит сигналом к продолжению тренда.
На второй вопрос ответить гораздо сложнее. Но после тщательного анализа общей картины выяснилось, что существует прямая зависимость между амплитудой цены, в которой происходил основной объём сделок, в какой период активности торгов достигнут «психологический» уровень и момент отката первой волны (я специально не использую термины возможно не понятные тем, кто не знаком с волновой теорией) и так называемыми «красивыми» числами (не путать с красивыми ценами).
И в решении этой задачи самым слабым звеном, по моему мнению, является ВРЕМЯ. Оно способно лишить нас уверенности в правильности принятого решения. На рис. 3 мы видим, как в середине Американской сессии, когда общий объём сделок идет на спад, по описанным выше причинам, начал формироваться флет. Он продлился почти до обеда следующего дня. То, что он столь растянулся по времени, может привести трейдера в состояние замешательства и сомнениям, что и приведет к преждевременному закрытию сделок. Почему он так растянулся, было это отсутствием интереса к данной паре у Азиатских трейдеров, а возможно Азия и Океания вообще пытались его развернуть и натолкнулись на большой объём «неконтролируемых» ордеров выставленных в надежде на его продолжение, мы можем только предполагать. Но ведь сама ситуация вполне очевидна. Уровни в 200 (300) процентов уверенно преодолены, а очередные не достигнуты. Попытка поднять тему, влияния времени на принятие решений, производилась на нашем форуме, но желаемого результата не принесла. Особой активности она не вызвала видимо по причине влияния стереотипов мышления. Но я ведь не являюсь родоначальником тех, кто поднял этот вопрос. Среди них были достаточно известные и успешные люди. Вопросом как исключить или вернее будет сказать минимизировать влияние времени на принятые нами решения, мы коснемся в дальнейшем.
Полный ответ на второй вопрос находится более глубоко. Там завязаны другие и не менее значимые аспекты. Их анализ позволяет с большой вероятностью предсказать исход событий. Мне бы не хотелось забегать в перед поэтому вся цепочка ответа более подробно будет рассмотрена в продолжении данного материала.
Для подтверждения всего выше сказанного мне хотелось бы привести еще один пример. Он будет без углубления в теорию вероятного происхождения.
Это откаты.
Рис.4
На рис4. видим трендовые и флетовые участки рынка. На них мы можем наблюдать четкую закономерность в прохождении тех самых 50% и достижения противоположной границы нашего расчетного диапазона.
Вы не поверите, каковы были мои сомнения при оценке увиденного. Но банальный подсчет, также в случае применения этого, не совершенного индюка показал, что из 100 сделок совершенных контр тренд после явного пробития уровня 50% в 70-80 случаях дает положительный результат. Конечно, я рассматривал ситуацию, что сил у них не хватит и тейк ставил немного ниже (выше) предполагаемого уровня. И даже в этих условиях такая результативность, по моему мнению, не просто приемлема, но и достойна отдельной стратегии.
При всем выше сказанном классика остается классикой. Преодоление уровня 38.2 по Fibo может служить сигналом к тому, что пипсовщики-авантюристы вошли в рынок. Уровень 61.8 очень часто совпадает «с нашими» 50%, а зона между 138.2 и 161.8 является тем самым психологическим уровнем, преодоление которого и служит сигналом к формированию нового тренда. И конечно всеми любимые индикаторы с их уровнями, зонами перекупленности-перепроданности, дивергенциями и массой описанных в литературе паттернов надо использовать именно для привлечения нашего внимания в определенные моменты рыночного движения но ни как не для того чтобы принять окончательное решение в достижении нашей цели которой как мы помним, является прибыль.
Заключение:
Я не отрицаю, а даже наоборот поддерживаю мнение, что точные науки, такие как математика, физика, статистика и т.д., оказывают влияние на природу формирования рыночной ситуации. Но при всем при этом людьми, которые стоят за этим, руководят не четкие формулы, а их стереотипы в поведении. И их изменить кардинально и одномоментно не под силу ни кому, не при каких условиях. Сама мысль о том, что большая часть руководителей крупных компаний или сильные мира сего в одночасье поменяли все свои правила ведения бизнеса, приводят меня мягко сказать к улыбке. Так давайте возьмем их правила себе в арсенал или просто вспомним букварь и будем также успешны как они.
Цель всего выше сказанного не в том чтобы поменять ваше мировоззрение, а убедить что мы слишком "далеко" зашли в попытке понять "как взять свое". Ваше право оспаривать данный материал но факты вещь упрямая. Самое главное понять что "земля круглая" и "мы вращаемся во круг солнца" но не как на оборот. Так давайте велосипед оставим кулибиным и начнем ездить.
Старт
Для меня все эти «Блоги» в диковинку. Предыдущая статья была первой на этом поприще. Материал просмотрело, по-моему, достаточно много людей. Но не одной положительной или отрицательной эмоции. Хорошо это или плохо пока не знаю. По этому продолжаю развивать начатую тему без ремарок и исправлений, как и было задумано.
Мое видение как распределять свои силы на дистанции нашего «забега» надеюсь было принято и понятно. Теперь нам надо решить с «кем» и «куда» бежать. Сам момент старта и как избежать «фальстарта» выходит за рамки данного материала. Частично мы все же его коснемся. Более подробно, возможно, раскрою свою точку зрения на этот вопрос, если решу продолжить данный цикл.
Мы с вами используем множество различных методик чтобы диверсифицировать наши сделки. Открываем встречные, разбиваем наш лот на массу маленьких частей и входим в рынок по нескольким валютным парам в надежде что прибыль перекроет убытки ну и тому подобное. Все мы видим перед собой валютные инструменты EURUSD,GBPJPY,USDAUD и тому подобные. А на что мы по факту смотрим? А это техническая зависимость одной валюты от другой. И я не оговорился именно техническая!!! Конечно это проблема когда кто то вмешивается в дела другого. Но как говорил кто то из великих «Если нельзя избавиться от недостатков надо превратить их в достоинство». Чем мы и займемся.
Раз эта зависимость техническая значит «все дело техники». Решение мне кажется очевидным. Достаточно вычислить индекс каждой валюты в отдельности и посмотреть как они соотносятся друг с другом. Индикаторов по этому вопросу великое множество но в массе своей они нелинейны и по этому в нашем случае бесполезны. На момент написания данного «поста» из готовых решений, которое отвечало бы нашим критериям, было найдено на нашем сайте, в разделе стратегии, «РАСЧЕТ ИНДЕКСА ВАЛЮТЫ» Александра Новикова. За что я очень благодарен автору. Конечно это не оптимальное решение. В нашем случае подобные сложные расчеты, по моему, не нужны. Да и все эти формулы расчета индекса доллара с их весовыми коэффициентами только все усложняют. Но это решать вам какой способ для себя выбрать. А мы воспользуемся тем, что есть. Я на «скорую руку» набросал мульти валютный с синхронизацией по открытию торгового дня в состав которого он вошел. Ограничил его четырьмя основными валютами, чтобы не перегружать картинку обилием информации. Давайте посмотрим что получилось. Для примера я взял один из торговых дней, где явно прослеживаются необходимые нам моменты.
Рис1.
Из рис1. Мы четко видим что в начале торгов Европейской сессии у нас сформировалось две группы которые имеют четкую разнонаправленную тенденцию. Одна из них, это EUR и GBP, пошла выше открытия дня другая из USD и JPY ушла ниже. А теперь давайте посмотрим как это выглядело на графике каждой из шести валютных пар. На рисунках ниже я оставлю только те линии индексов которые будут нужны конкретно нам для анализа.
GBP/USD
На рис. GBP/USD мы можем видеть что момент пересечения индексом GBP индекса USD с низу в верх совпало с пробитием нашей свечой нашего в 50% (добавил уже известный нам по предыдущему материалу индюк) это и было сигналом к тому что наши пипсовщики-авантюристы вошли в рынок. А повторное пересечение линии открытия дня снизу совпало с преодолением нашего психологического уровня (138.2-200). То что они расположились по разные стороны «баррикад» сигнализировало что движение будет сильным. В подтверждение предыдущего материала я выделил «зоны ответственности» разных групп трейдеров.
Думаю, как надо было действовать после момента пересечения индексов рассказывать нет необходимости. По моему все очевидно. Каждый примет решение в зависимости от своего стиля торговли.
GBP/JPY
На рис. GBP/JPY мы видим аналогичную ситуацию. Здесь даже ложный пробой фунтом иены с верху в низ не мог нас смутить т.к. он произошел далеко от линии поддержки (жирная голубая линия).
EUR/JPY
EUR/USD
Как мы видим EUR/USD и EUR/JPY не стали исключением.
Теперь надо взглянуть на те которые шли «синхронно» и однонаправленно.
EUR/GBP
USD/JPY
То как вели себя EUR/GBP и USD/JPY видно из рисунков. И даже здесь прослеживается прямая зависимость общей тенденции и положения индекса конкретной валюты. А представьте какой праздник у пипсовщика, который торгует в границах торгового диапазона.
Надеюсь я не преувеличиваю значимость даже этого «сырого» индикатора в выявлении направления и динамики движения той или иной валютных пар на ранней стадии. И что он позволяет сделать выбор инструмента в зависимости от предпочитаемого стиля торговли тоже можно отнести к его плюсу.
Вот так внимательное прочтение «букваря», того его раздела где описан принцип формирования цены на рынке Форекс помогает в торговле. И самое главное что «цифровой формат» данного знания, если довести его до ума, облегчит на эту задачу.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter