Хорошая новость — мой «бычий» прогноз в SnP500 реализуется; первая цель 2100 достигнута, далее 2150 и, похоже, есть немало оснований ожидать движения в направлении к 2200 пунктам в 1п2015 г.
Обратить внимание имеет смысл на то, что экономика США растет и вполне может ускориться в ближайшие месяцы на фоне низких цен на нефть, дюжина центральных банков понизила в январе-феврале процентные ставки, в еврозоне запустили QE, а соглашение Греции и Еврогруппы, если не решает всех проблем, то определенно в силах купить немного времени «быкам» на рынке акций. При этом с начала года SnP500 едва вырос на 2%, хотя при текущей конъюнктуре мы вполне можем получить по итогам 2015 года прирост 7%-10%.
Основной вопрос, который сейчас беспокоит рынок (и сдерживает рост SnP500), когда ФРС пойдет на повышение ставок в июне или сентябре. Если июнь, то в мае-июне мы рискуем получить сильное коррекционное снижение в SnP500, и данного рода страхи как раз могут сдерживать в данный момент рост фондовых индексов США.
Изменения в стейтменте ФРС в марте будут, но некритические
Рынок сейчас спозиционирован таким образом, что исчезновение формулировки «patient» из стейтмента ФРС по факту заседания 17-18.03 будет для инвесторов прямым сигналом к возможному первому повышению ставки уже в июне. Однако, на мой взгляд, Джаннет Йеллен предпочтет не пугать лишний раз рынки, внесет в комментарий Fed изменения в духе того, что решение ЦБ теперь зависит от качества выходящих статданных в США («Data dependent»), однако формулировка «patient» в марте устоит. Это будет сценарий роста SnP500 к заявленным целям.
Выступление Д.Йеллен 24-25.02 с полугодовым докладом по монетарной политике как раз может пролить свет на действия ФРС в следующем месяце, указав на то, что изменения в мартовский стейтмент Fed, конечно же, будут внесены, так как назрели. В целом доклад развеет хотя бы частично неопределенность вокруг мартовского заседания, чем окажет в перспективе ближайших 3-4 недель SnP500 дополнительную поддержку.
Опционы
Те, кто только присоединился к игре на повышение в SnP500 только сейчас, могут воспользоваться опционами для снижения рисков. Мы торгуем и продвигаем опционы на CME Group (есть вопросы, обращайтесь).
Торговое решение (апрельские опционы на E-mini SnP500 с экспирацией 17.04.2015):
- покупка 1 колл-опциона со страйком 2130 за 24.25 пунктов
- продажа 3 колл-опциона со страйком 2200 за 3.75
Риск на сделку составляет 13 пунктов или 650$, максимальная прибыль 57 пунктов или 2850$. Позиция будет иметь следующий профиль:
В качестве временного стоп-лосса я предлагаю ориентироваться на итоги заседания ФРС 18.03. Если по факту 18.03 мы будем находиться по индексу SnP500 ниже 2100/2110 пунктов, то, возможно, имеет смысл закрыть сделку, либо переоткрыть ее в других страйках, изменив профиль позиции.
http://x.elitetrader.ru/img/clip9633722_6Kb.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Обратить внимание имеет смысл на то, что экономика США растет и вполне может ускориться в ближайшие месяцы на фоне низких цен на нефть, дюжина центральных банков понизила в январе-феврале процентные ставки, в еврозоне запустили QE, а соглашение Греции и Еврогруппы, если не решает всех проблем, то определенно в силах купить немного времени «быкам» на рынке акций. При этом с начала года SnP500 едва вырос на 2%, хотя при текущей конъюнктуре мы вполне можем получить по итогам 2015 года прирост 7%-10%.
Основной вопрос, который сейчас беспокоит рынок (и сдерживает рост SnP500), когда ФРС пойдет на повышение ставок в июне или сентябре. Если июнь, то в мае-июне мы рискуем получить сильное коррекционное снижение в SnP500, и данного рода страхи как раз могут сдерживать в данный момент рост фондовых индексов США.
Изменения в стейтменте ФРС в марте будут, но некритические
Рынок сейчас спозиционирован таким образом, что исчезновение формулировки «patient» из стейтмента ФРС по факту заседания 17-18.03 будет для инвесторов прямым сигналом к возможному первому повышению ставки уже в июне. Однако, на мой взгляд, Джаннет Йеллен предпочтет не пугать лишний раз рынки, внесет в комментарий Fed изменения в духе того, что решение ЦБ теперь зависит от качества выходящих статданных в США («Data dependent»), однако формулировка «patient» в марте устоит. Это будет сценарий роста SnP500 к заявленным целям.
Выступление Д.Йеллен 24-25.02 с полугодовым докладом по монетарной политике как раз может пролить свет на действия ФРС в следующем месяце, указав на то, что изменения в мартовский стейтмент Fed, конечно же, будут внесены, так как назрели. В целом доклад развеет хотя бы частично неопределенность вокруг мартовского заседания, чем окажет в перспективе ближайших 3-4 недель SnP500 дополнительную поддержку.
Опционы
Те, кто только присоединился к игре на повышение в SnP500 только сейчас, могут воспользоваться опционами для снижения рисков. Мы торгуем и продвигаем опционы на CME Group (есть вопросы, обращайтесь).
Торговое решение (апрельские опционы на E-mini SnP500 с экспирацией 17.04.2015):
- покупка 1 колл-опциона со страйком 2130 за 24.25 пунктов
- продажа 3 колл-опциона со страйком 2200 за 3.75
Риск на сделку составляет 13 пунктов или 650$, максимальная прибыль 57 пунктов или 2850$. Позиция будет иметь следующий профиль:
В качестве временного стоп-лосса я предлагаю ориентироваться на итоги заседания ФРС 18.03. Если по факту 18.03 мы будем находиться по индексу SnP500 ниже 2100/2110 пунктов, то, возможно, имеет смысл закрыть сделку, либо переоткрыть ее в других страйках, изменив профиль позиции.
http://x.elitetrader.ru/img/clip9633722_6Kb.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter