1 апреля 2015 smart-lab.ru Верпета Сергей
Последняя торговая сессия марта за спиной. Что имеем в результате? РТС -1,8% (с начала года +11,35%). ММВБ -7,5% (с начала года +16,44%).
Разрыв между индексом РТС и ММВБ стал сокращаться. тенденция к дальнейшему продолжению сокращения разрыва налицо:
Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ
в статье "Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё" я приводил вот такую табличку:
Рисунок Табл возможные сценарии, их частота и периоды реализации этих сценариев после события в период Т0 доходность индекса РТС =>+10%
т.к. уже определился первый исход С (из трёх). Табличку переделываю:
8 раз у нас повторялся сценарий С-Р-Р, 2 раза С-С-С и 2 раза С-С-Р. Т.е. можно говорить о том, что после события «месячная дох-ть индекса РТС >10%», шансы в период Т2 того, что рынок вырастет 8 к 4, или 2 к 1. Что может выступить драйвером роста индеса РТС, в последующие два месяца? Рубль и преддивидендное ралли, которое у нас вот вот должно начаться.
Посмотрим что происходило на облигационном рынке, для начала динамика индекса гос облигаций RGBI CP:
Рисунок динамика индекса RGBI CP
теперь, смотрим индекс корпоративных долгов (те же чистые цены) MICEX CBI CP:
Рисунок динамика индекса MICEX CBI CP
здесь, тоже всё весьма не плохо. Таким образом, что имеем по России? долги дорожали на фоне коррекции в РТС и ММВБ. Бивалютная корзина подешевела на -7,38%. Это на фоне вот такой внешней конъюктуры (грубо, но зато наглядно)
Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов в марте 2015 года
ну и лучшие/худшие активы по перфомансу с начала года:
Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов с начала 2015 года
динамика индекса РТС сопоставима с динамикой Никкея с начала года. Доллар в топ-3 лучших активов 2015 года. Что я думаю по доллару на ближайший месяц, два
P.S. Чуть было про волатильность не забыл сказать:
Это был прогноз на март:
Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день
Это факт:
Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день
в апреле в случае развития аптренда в РТС пойдём переписывать годовой минимум 35,45. И вот что ещё интересно, если смотреть на вот этот «стакан»)))
то к какому выводу приходишь?
-рынок продавцов волатильности или рынок покупателей волатильности?
-стакан наполовину пуст? (нет крупного хеджа) или наполовину полон? (есть продавцы волатильности, которые засовывают дорогие опциончики)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Разрыв между индексом РТС и ММВБ стал сокращаться. тенденция к дальнейшему продолжению сокращения разрыва налицо:
Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ
в статье "Февраль 2015. Что имеем? +кое-что ещё" я приводил вот такую табличку:
Рисунок Табл возможные сценарии, их частота и периоды реализации этих сценариев после события в период Т0 доходность индекса РТС =>+10%
т.к. уже определился первый исход С (из трёх). Табличку переделываю:
8 раз у нас повторялся сценарий С-Р-Р, 2 раза С-С-С и 2 раза С-С-Р. Т.е. можно говорить о том, что после события «месячная дох-ть индекса РТС >10%», шансы в период Т2 того, что рынок вырастет 8 к 4, или 2 к 1. Что может выступить драйвером роста индеса РТС, в последующие два месяца? Рубль и преддивидендное ралли, которое у нас вот вот должно начаться.
Посмотрим что происходило на облигационном рынке, для начала динамика индекса гос облигаций RGBI CP:
Рисунок динамика индекса RGBI CP
теперь, смотрим индекс корпоративных долгов (те же чистые цены) MICEX CBI CP:
Рисунок динамика индекса MICEX CBI CP
здесь, тоже всё весьма не плохо. Таким образом, что имеем по России? долги дорожали на фоне коррекции в РТС и ММВБ. Бивалютная корзина подешевела на -7,38%. Это на фоне вот такой внешней конъюктуры (грубо, но зато наглядно)
Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов в марте 2015 года
ну и лучшие/худшие активы по перфомансу с начала года:
Рисунок Перфоманс основных самых торгуемых фьючерсов с начала 2015 года
динамика индекса РТС сопоставима с динамикой Никкея с начала года. Доллар в топ-3 лучших активов 2015 года. Что я думаю по доллару на ближайший месяц, два
Доллар встал на "медвежьи рельсы" на месяцок
Ну что это? как не ложный пробой?
Рисунок График динамики индекса доллара DXY
тайминг 4-7 недель, цель 94 (м.б. 92,64, но вероятность ниже)
Ну что это? как не ложный пробой?
Рисунок График динамики индекса доллара DXY
тайминг 4-7 недель, цель 94 (м.б. 92,64, но вероятность ниже)
P.S. Чуть было про волатильность не забыл сказать:
Это был прогноз на март:
Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день
Это факт:
Рисунок Индекс волатильности RTSVX, таймфрейм день
в апреле в случае развития аптренда в РТС пойдём переписывать годовой минимум 35,45. И вот что ещё интересно, если смотреть на вот этот «стакан»)))
то к какому выводу приходишь?
-рынок продавцов волатильности или рынок покупателей волатильности?
-стакан наполовину пуст? (нет крупного хеджа) или наполовину полон? (есть продавцы волатильности, которые засовывают дорогие опциончики)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter