USD/RUB TOM 53.94 (-1.9%) 15:22 мск.
EUR/RUB TOM 58.63 (-1.52%) 15:22 мск
Бивалютная корзина 56.02 (-1.81%) 15:22 мск
Позиция на продажу по USD/RUB более неактуальны, на мой взгляд, и скорее несут риск, чем какой-либо потенциал для извлечении прибыли. Продавать USD/RUB по 53-53.5 с целью 50 пока желания нет. От 55, может быть, спекулятивно можно попробовать продать USD/RUB. Под налоги доллар может быть и дешевле с учетом риторики российских чиновников, спокойно смотрящих на удорожание рубля.
Факторы в поддержку рубля
Удорожание развивающихся валют и снижение доллара на Forex. EUR/USD 1.0847(+0.34%)
Стоп-лоссы в USD/RUB ниже 55, маржин коллы по позициям на покупку по валюте
Размещение ОФЗ Минфином на 25 млрд рублей - carry trade
Заявления Игоря Дмитриева (глава департамента ДКП ЦБ РФ) о том, что укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности РФ. Сдержанная риторика российских чиновников на удорожание российской валюты.
Негатив для рубля
Снижение цен на нефть, хотя с учетом роста цен в начале неделе сырье находится в целом на комфортном уровне. Brent 59.27 (-1.5%).
Сильная перекупленность рубля, риск вербальных интервенций ЦБ РФ и Минфин РФ
Что дальше?
Динамика рубля будет во много зависеть сегодня от отчета Миэнерго США (нефть перекуплена в моменте) в 17:30 мск, «минуток» ФРС (судьба доллара) в 21:00 мск, отчетности Alcoa (аппетит к риску) после закрытия торгов.
Есть мнение, что рост котировок Brent к или выше 60$ может спровоцировать еще одну волну оптимизма по рублю, по крайне мере многие начнут пересматривать прогнозы по российской валюте в сторону улучшения.
Новые реалии — это коридор по USD/RUB 53.00/53.50-55. Не исключено, что в ближайшее время в рамках отскока мы протестируем 55 теперь уже как значимый уровень сопротивления. Показательно будет, закроем мы неделю по доллару США выше или ниже 55.
Вербальные интервенции (еще не скоро, похоже)
Как регулятор(ы) могут замедлить укрепление рубля, упомянув или сделав следующее:
- ЦБ РФ может начать покупать валюту в ЗВР РФ, повысить ставку по валюте предоставляемой банкам по РЕПО, либо сократив лимит данного рода операций.
- Минфин РФ может начать покупать валюту в Резервный фонд
- Минэкономразвития словесные заявления
Чем ближе к 50, тем выше вероятность вербальных интервенций против рубля.
Апрельская стратегия
Есть позиция в опционах в расчете на то, что к экспирации 15.04 USD/RUB будет выше 55. Позиция генерирует убыток, но есть надежда, что она небезнадежна и, что на тестировании/отскоке к 55 по ней можно будет сократить риск.
Как вчера 55, сегодня от 53.50 удалось поймать небольшой отскок 30 коп.
После ФРС и Миэнерго США определенно будет новая идея в USD/RUB на оставшуюся часть недели.
Технический анализ
Не исключено, что перед выходными (идея на пятницу) мы получим отскок в USD/RUB.
На дневном таймфрейме USD/RUB сильно перепродан (RSI=25). В теории есть поддержка 51.80/52, но для этого необходимо увидеть нефть у или выше 60.
USD/RUB TOM (Daily, Московская биржа)
Текущий краткосрочный тренд в USD/RUB все еще нисходящий — быстрая ЕМА(15) ниже медленной ЕМА(30). В качестве локального сопротивления я бы рассматривал уровни 54.50 и 55, на которые как раз приходятся данные скользящие средние.
USD/RUB TOM (60 min, Московская биржа)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
EUR/RUB TOM 58.63 (-1.52%) 15:22 мск
Бивалютная корзина 56.02 (-1.81%) 15:22 мск
Позиция на продажу по USD/RUB более неактуальны, на мой взгляд, и скорее несут риск, чем какой-либо потенциал для извлечении прибыли. Продавать USD/RUB по 53-53.5 с целью 50 пока желания нет. От 55, может быть, спекулятивно можно попробовать продать USD/RUB. Под налоги доллар может быть и дешевле с учетом риторики российских чиновников, спокойно смотрящих на удорожание рубля.
Факторы в поддержку рубля
Удорожание развивающихся валют и снижение доллара на Forex. EUR/USD 1.0847(+0.34%)
Стоп-лоссы в USD/RUB ниже 55, маржин коллы по позициям на покупку по валюте
Размещение ОФЗ Минфином на 25 млрд рублей - carry trade
Заявления Игоря Дмитриева (глава департамента ДКП ЦБ РФ) о том, что укрепление рубля не угрожает финансовой стабильности РФ. Сдержанная риторика российских чиновников на удорожание российской валюты.
Негатив для рубля
Снижение цен на нефть, хотя с учетом роста цен в начале неделе сырье находится в целом на комфортном уровне. Brent 59.27 (-1.5%).
Сильная перекупленность рубля, риск вербальных интервенций ЦБ РФ и Минфин РФ
Что дальше?
Динамика рубля будет во много зависеть сегодня от отчета Миэнерго США (нефть перекуплена в моменте) в 17:30 мск, «минуток» ФРС (судьба доллара) в 21:00 мск, отчетности Alcoa (аппетит к риску) после закрытия торгов.
Есть мнение, что рост котировок Brent к или выше 60$ может спровоцировать еще одну волну оптимизма по рублю, по крайне мере многие начнут пересматривать прогнозы по российской валюте в сторону улучшения.
Новые реалии — это коридор по USD/RUB 53.00/53.50-55. Не исключено, что в ближайшее время в рамках отскока мы протестируем 55 теперь уже как значимый уровень сопротивления. Показательно будет, закроем мы неделю по доллару США выше или ниже 55.
Вербальные интервенции (еще не скоро, похоже)
Как регулятор(ы) могут замедлить укрепление рубля, упомянув или сделав следующее:
- ЦБ РФ может начать покупать валюту в ЗВР РФ, повысить ставку по валюте предоставляемой банкам по РЕПО, либо сократив лимит данного рода операций.
- Минфин РФ может начать покупать валюту в Резервный фонд
- Минэкономразвития словесные заявления
Чем ближе к 50, тем выше вероятность вербальных интервенций против рубля.
Апрельская стратегия
Есть позиция в опционах в расчете на то, что к экспирации 15.04 USD/RUB будет выше 55. Позиция генерирует убыток, но есть надежда, что она небезнадежна и, что на тестировании/отскоке к 55 по ней можно будет сократить риск.
Как вчера 55, сегодня от 53.50 удалось поймать небольшой отскок 30 коп.
После ФРС и Миэнерго США определенно будет новая идея в USD/RUB на оставшуюся часть недели.
Технический анализ
Не исключено, что перед выходными (идея на пятницу) мы получим отскок в USD/RUB.
На дневном таймфрейме USD/RUB сильно перепродан (RSI=25). В теории есть поддержка 51.80/52, но для этого необходимо увидеть нефть у или выше 60.
USD/RUB TOM (Daily, Московская биржа)
Текущий краткосрочный тренд в USD/RUB все еще нисходящий — быстрая ЕМА(15) ниже медленной ЕМА(30). В качестве локального сопротивления я бы рассматривал уровни 54.50 и 55, на которые как раз приходятся данные скользящие средние.
USD/RUB TOM (60 min, Московская биржа)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter