12 июля 2015 ITI Capital
Помимо международных стандартов и протоколов передачи финансовой информации вроде FIX и FAST, о которых мы рассказывали ранее, на фондовом рынке функционируют и так называемые «нативные» протоколы передачи финансовых данных. Их используют для получения нужной информации как частные торговцы, так и брокерские компании — такие нативные протоколы более функциональны, чем общепринятые стандарты (вроде того же FIX), что привлекает брокеров.
Существовавшие в России биржи ММВБ И РТС ныне объединившиеся в «Московскую биржу» также разработали собственные нативные протоколы. Сегодня мы поговорим о проекте протокола Plaza II, который был создан специалистами РТС.
Инфраструктура Plaza II
Для связи торговой системы биржи (она называется Spectra) и клиентского программного обеспечения используется так называемый шлюз Plaza II — специальный софт, который принимает и отправляет данные по соответствующему протоколу. Шлюз устанавливается на компьютер, который должен иметь подключение как к корпоративной сети биржи, так и к сети, где расположено клиентское приложение пользователя.
Как правило трейдеры устанавливают свои сервера либо прямо в дата-центр биржи, либо размещают их в дата-центрах своих брокеров, которые связаны с биржей выделенными каналами связи — это позволяет сэкономить деньги (колокация в биржевом ЦОД стоит дорого), сохраняя высокий уровень скорости обмена данными.
Шлюз SPECTRA Plaza-2 включает в себя две программные компоненты:
Модуль P2MQRouter, который обеспечивает установку TCP-соединений с серверами биржи, прием и отправку сообщений в формате Plaza II, шифрование информации, отправляемую участником, и дешифрацию информации, принимаемую от биржи, а также аутентификацию участника в сети биржи.
Библиотеку P2ClientGate, которую сторонние компании как раз и используют для создания софта для работы на фондовом рынке.
Библиотека P2ClientGate существует в двух вариантах, поддерживающих разные потоковые модели COM: STA и MTA-модели.
Помимо этого библиотека P2ClientGate выпускается для 32х разрядных и 64х разрядных систем Windows (аналогично для CGate).
У биржи есть специальный документ, в котором подробно описаны требования к железу и софту для нормальной работы приложений. Например, если нам надо будет сохранять данные на диск, то требования будут звучать так: операционная память 4 Гб, SAS-контролер с режимом кеширования write-back, минимум 4 диска в RAID10 и т.д).
Передача данных
Основным способом распространения данных на платформе Plaza II является репликация — данные транслируется сервером клиентам в push-режиме (т.е. клиент не запрашивает изменения данных явно). Данные транслируются в виде последовательности изменений в реляционных таблицах, то есть потоков репликационных данных.
Клиентский софт осуществляет подписку на нужные данные, основываясь на имени потока (на уровне потока задаются и права на доступ к конкретным данным).
Поток может находиться в нескольких состояниях, включая получение снапшота (истории изменений данных), онлайн-режим (обновление данных в режиме real-time) и режиме ошибки (это значит, что по каким-либо причинам поток не может быть открыт).
При открытии потока разработчик торгового приложения может задать режим его работы, который выбирается исходя из преследуемых целей (получение снапшота, получение и обновление данных, или получать только данные с текущего момента времени).
Каждая реплицируемая таблица имеет в своей структуре три первых поля фиксированного типа i8, предназначенных для обеспечения механизма репликации:
replID — уникальный идентификатор записи в таблице. При вставке в таблицу новой записи ей присваивается идентификатор.
replRev — уникальный номер изменения в таблице. При любом изменении в таблице (вставке, редактировании, удалении записи) затронутая запись получает значение replRev, равное максимальному replRev в таблице до изменения +1.
replAct — признак того, что запись удалена. При удалении записи на сервере в поле replAct заносится значение ее replID. Если replAct = 0 — запись активна (не удалена).
После осуществления согласования схем данных, клиентское приложение отсылает на сервер максимальные значения полей replRev для каждой таблицы. Начальная синхронизация заключается в передаче сервером клиенту всех данных с проверками («ревиженами»), большими чем те, что указал клиент.
После начальной синхронизации поток переходит в режим онлайн (для всех таблиц максимальные ревижены клиента совпали с максимальными ревиженами сервера).
Это означает, что данные в таблицах после получения уведомления StreamDataEnd и до получения следующего уведомления StreamDataBegin консистентны.
Уведомления об изменении данных могут приходить только в промежутке между StreamDataBegin и StreamDataEnd и в этом промежутке данные в таблице не консистентны.
Представление информации
Все данные, проходящие через шлюз Plaza II, разделена на несколько логических групп:
Справочная информация — расписание и статус торговых сессий, справочники инструментов, облигаций, фирм и клиентов;
Торговая информация — агрегирование «стаканы» (транслируются несколькими потоками репликации), общерыночные показатели, журналы заявок и сделок пользователя (и торговой системы);
Информация для восстановления;
Информация о средствах и лимитах;
Клиринговая информация — расчетные цены клиринга, вариационная маржа, отчеты о поставке, средства клиентов по результатам клиринга;
Информация об индексах и курсах — текущие значения индексов РТС, значения курсов валют;
Вспомогательные информационные потоки — текущие значения волатильности и теоретические цены опционов, значения вариационной маржи.
Для осуществления операций на рынках, работающих на торговой системе Spectra, система пользователя должна получать в режиме онлайн расписание сессий (session) и справочник инструментов (fut_sess_contents, opt_sess_contents).
Потоки данных
Рассмотрим конкретные потоки данных протокола Plaza II. Например, поток FORTS_FUTTRADE_REPL содержит информацию о заявках и сделках по фьючерсам на срочном рынке «Московской Биржи» (FORTS).
Схема данных потока включает таблицы:
orders_log — журнал заявок;
deal — журнал сделок;
multileg_orders_log — журнал заявок по связкам;
multileg_deal — журнал сделок по связкам;
heartbeat — служебная таблица cерверных часов;
sys_events — таблица событий.
Таблица orders_log выглядит следующим образом:
Существуют и другие потоки данных:
FORTS_FUTTRADE_REPL — фьючерсы: заявки и сделки;
FORTS_OPTTRADE_REPL — опционы: заявки и сделки;
FORTS_ORDLOG_REPL — поток анонимных заявок;
FORTS_DEALS_REPL — поток анонимных сделок;
FORTS_FUTORDERBOOK_REPL — фьючерсы: срез стакана;
FORTS_OPTORDERBOOK_REPL — опционы: срез стакана;
FORTS_FUTCOMMON_REPL — фьючерсы: общая информация;
FORTS_OPTCOMMON_REPL — опционы: общаяинформация.
Также клиент может подисываться на получение данных из потоков агрегированных стаканов:
FORTS_POS_REPL — информация о позициях;
FORTS_PART_REPL — информация о средствах и лимитах;
FORTS_FUTINFO_REPL — фьючерсы: справочная и сессионная информация;
FORTS_OPTINFO_REPL — опционы: справочная и сессионная информация;
FORTS_MISCINFO_REPL — дополнительная справочная информация;
RTS_INDEX_REPL — биржевые индексы;
RTS_INDEXLOG_REPL — история значений индексов;
FORTS_VM_REPL — вариационная маржа;
FORTS_VOLAT_REPL — волатильность;
FORTS_INFO_REPL — дополнительная справочная информация;
FORTS_TNPENALTY_REPL — информация о сборах затранзакции;
MOEX_RATES_REPL — курсы валют в режиме онлайн.
Каждый из указанных потоков данных имеет свою собственную схему таблиц, подробнее они описаны в специальном документе для разработчиков торгового софта.
С помощью протокола Plaza II осуществляется не только прием информации, но и передаются команды для совершения операций на фондовом рынке. Например, добавление заявки осуществляется с помощью специального метода (FutAddOrder), который представлен отдельной таблицей (для библиотеки CGate названия таблиц могут отличаться).
Таблица для результата выполнения действия выглядит так:
Успех операции описывается кодом 0, любое другое значение говорит об ошибке. Аналогичным образом осуществляется удаление заявки или перемещение заявок.
Работа с Plaza II
С помощью протокола Plaza II можно по-разному работать с биржей: например, существует просмотровый режим, который используется только для получения данных, но не совершения операций с ценными бумагами. Чтобы работать в системе в разных режимах используются специальные логины разных типов.
Подключиться к торгам по этому нативному протоколу можно через брокеров, чьи системы сертифицированы биржей (ITinvest входит в этот список).
Другие протоколы
Помимо протокола Plaza II, который был разработан сотрудниками биржи РТС, существует протокол для работы, созданный на бирже ММВБ (как сказано выше, впоследствии две эти площадки объединились в «Московскую биржу»). Для выполнения торговых операций и получения биржевых данных на валютном и фондовом рынке, используется двунаправленный шлюз ASTS Bridge (TEAP) — речь о нем пойдет в одном из наших следующих материалов. Кроме того, мы расскажем о протоколе Simple Binary Encoding, который, в определенной степени, является продолжателем дела FIX.
На сегодня все, спасибо за внимание, будем рады ответить на вопросы в комментариях.
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter