Я стараюсь анализировать взаимодействие валютных пар и придумываю различные конфигурации или стратегии.
В данный момент мне представляется перспективной стратегия
Sell GBPNZD + хедж 2 SELL GBPUSD
Объясню вкратце суть этой стратегии.
GBPNZD сейчас примерно равно 2,40. Следовательно, при росте NZDUSD на один пункт для того, чтобы GBPNZD осталась неизменной GBPUSD должна вырасти на 2,4 пункта.
GBPUSD будет тяжело расти, поскольку Федрезерв должен поднять ставку раньше, чем Банк Англии.
Новозеландец сильно перепродан и поэтому с большой вероятностью при падении доллара эта стратегия будет давать прибыль.
А если доллар будет расти? Существует большой риск, что GBPNZD будет падать при росте доллара.
И здесь мы привлечем для рассмотрения фундаментальный анализ и технический анализ.
NZDUSD в зоне сильной поддержки
У NZDUSD на 0,64 просматривается сильная поддержка (61,8% Фибо от роста с 2008 по 2014 год).
В то же время у GBPUSD нет поблизости сильных поддержек и фунт наиболее сильно восстановился относительно доллара с начала глобального тренда укрепления американского доллара.
Относительный анализ колебаний доллара
Sell GBPUSD само по себе хорошо на перспективу 50%-ой вероятности повышения ставки Федрезервом в сентябре; процентные ставки еще будут отыгрывать эти ожидания.
Кроме того экономика Объединенного Королевства сильно связана с остальной Европой и мягкая политика ЕЦБ в течение ближайшего года будет оказывать воздействие на EURO и сдерживать таким образом потенциальный рост GBP. Пара EUROGBP находится на минимуме с 2007 года, и глава Банка Англии Марк Карни может начать выражать неудовольствие «завышенным» курсом британского фунта.
Таким образом, в случае дальнейшего укрепления американского доллара NZDUSD будет тормозиться в районе 0,63-0,64, в то время как GBPUSD может быстро пролететь до 1,50 и продолжить падение еще дальше вниз.
Гипотетически рассмотрим такой не самый худший для GBP вариант: при GBPUSD=1,50 и NZDUSD=0,63 курс GBPNZD составит 2,38.
Мое мнение, что повышение ставки Федрезервом станет гораздо более сильным ударом для низкодоходных валют, чем для высокодоходных.
Техническое наблюдение:
GBPNZD растет 12 из 13 последних недель, диапазон этой недели максимальный с 2011 года. Такая ситуация характерна для завершающего импульса.
Таким образом, шорт GBPNZD сам по себе является неплохой сделкой для текущего момента, так же как и шорт GBPUSD.
На мой взгляд, возможна также стратегия Sell GBPNZD + 3 SELL GBPUSD
Теперь я буду время от времени проверять, как работает эта стратегия.
Текущие значения: GBPUSD=1,5630, GBPNZD=2,3950
Моя стратегия, которую я предлагал в пятницу прекрасно сработала и ее пора фиксировать.
Стратегия Sell GBPNZD + 2 SELL GBPUSD
Дальше держать нет смысла, поскольку в четверг маячит понижение ставки РБНЗ и реакция будет негативной для NZD.
Результат: GBPNZD: было 2,3950, сейчас 2,3707 (+243 пункта)
GBPUSD: было 1,5630, сейчас 1,5607 ( +23 пунктов).
Кто не успел воспользоваться, не расстраивайтесь. Думаю, что во второй половине недели еще представится возможность. От 2,39 и выше GBPNZD можно осторожно продавать, а от 2,42 смелее. GBPUSD можно продавать от текущих уровней; как в рамках стратегии, так и просто.
Прогнозы по новозеландцу от инвестдомов звучат угрожающе и к ним нельзя не прислушиваться.
Вот, например, самые свежие прогнозы по NZDUSD и AUDNZD от Westpac.
0,62 по NZD в ближайшие пару месяцев? – На мой взгляд это чересчур. Но 0,64 вполне реально!
Но это не особо вредит моей стратегии – она работает при любом движении американского доллара.
В чем прелесть предложенной мной стратегии – это в том, что она многократного действия.
http://blog.forex4you.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В данный момент мне представляется перспективной стратегия
Sell GBPNZD + хедж 2 SELL GBPUSD
Объясню вкратце суть этой стратегии.
GBPNZD сейчас примерно равно 2,40. Следовательно, при росте NZDUSD на один пункт для того, чтобы GBPNZD осталась неизменной GBPUSD должна вырасти на 2,4 пункта.
GBPUSD будет тяжело расти, поскольку Федрезерв должен поднять ставку раньше, чем Банк Англии.
Новозеландец сильно перепродан и поэтому с большой вероятностью при падении доллара эта стратегия будет давать прибыль.
А если доллар будет расти? Существует большой риск, что GBPNZD будет падать при росте доллара.
И здесь мы привлечем для рассмотрения фундаментальный анализ и технический анализ.
NZDUSD в зоне сильной поддержки
У NZDUSD на 0,64 просматривается сильная поддержка (61,8% Фибо от роста с 2008 по 2014 год).
В то же время у GBPUSD нет поблизости сильных поддержек и фунт наиболее сильно восстановился относительно доллара с начала глобального тренда укрепления американского доллара.
Относительный анализ колебаний доллара
Sell GBPUSD само по себе хорошо на перспективу 50%-ой вероятности повышения ставки Федрезервом в сентябре; процентные ставки еще будут отыгрывать эти ожидания.
Кроме того экономика Объединенного Королевства сильно связана с остальной Европой и мягкая политика ЕЦБ в течение ближайшего года будет оказывать воздействие на EURO и сдерживать таким образом потенциальный рост GBP. Пара EUROGBP находится на минимуме с 2007 года, и глава Банка Англии Марк Карни может начать выражать неудовольствие «завышенным» курсом британского фунта.
Таким образом, в случае дальнейшего укрепления американского доллара NZDUSD будет тормозиться в районе 0,63-0,64, в то время как GBPUSD может быстро пролететь до 1,50 и продолжить падение еще дальше вниз.
Гипотетически рассмотрим такой не самый худший для GBP вариант: при GBPUSD=1,50 и NZDUSD=0,63 курс GBPNZD составит 2,38.
Мое мнение, что повышение ставки Федрезервом станет гораздо более сильным ударом для низкодоходных валют, чем для высокодоходных.
Техническое наблюдение:
GBPNZD растет 12 из 13 последних недель, диапазон этой недели максимальный с 2011 года. Такая ситуация характерна для завершающего импульса.
Таким образом, шорт GBPNZD сам по себе является неплохой сделкой для текущего момента, так же как и шорт GBPUSD.
На мой взгляд, возможна также стратегия Sell GBPNZD + 3 SELL GBPUSD
Теперь я буду время от времени проверять, как работает эта стратегия.
Текущие значения: GBPUSD=1,5630, GBPNZD=2,3950
Моя стратегия, которую я предлагал в пятницу прекрасно сработала и ее пора фиксировать.
Стратегия Sell GBPNZD + 2 SELL GBPUSD
Дальше держать нет смысла, поскольку в четверг маячит понижение ставки РБНЗ и реакция будет негативной для NZD.
Результат: GBPNZD: было 2,3950, сейчас 2,3707 (+243 пункта)
GBPUSD: было 1,5630, сейчас 1,5607 ( +23 пунктов).
Кто не успел воспользоваться, не расстраивайтесь. Думаю, что во второй половине недели еще представится возможность. От 2,39 и выше GBPNZD можно осторожно продавать, а от 2,42 смелее. GBPUSD можно продавать от текущих уровней; как в рамках стратегии, так и просто.
Прогнозы по новозеландцу от инвестдомов звучат угрожающе и к ним нельзя не прислушиваться.
Вот, например, самые свежие прогнозы по NZDUSD и AUDNZD от Westpac.
… Следующая цель по NZDUSD на 0,62 – минимальное значение июля 2009 года.
… AUDNZD: РБА будет держать ставку на текущем уровне ( хотя есть риск смягчения), в то время как РБНЗ сейчас находится в режиме смягчения. Ожидаем, что направление позиций РБА и РБНЗ благоприятствует AUDNZD на среднесрочном таймфрейме. Следующая цель – 1,1580.
… AUDNZD: РБА будет держать ставку на текущем уровне ( хотя есть риск смягчения), в то время как РБНЗ сейчас находится в режиме смягчения. Ожидаем, что направление позиций РБА и РБНЗ благоприятствует AUDNZD на среднесрочном таймфрейме. Следующая цель – 1,1580.
0,62 по NZD в ближайшие пару месяцев? – На мой взгляд это чересчур. Но 0,64 вполне реально!
Но это не особо вредит моей стратегии – она работает при любом движении американского доллара.
В чем прелесть предложенной мной стратегии – это в том, что она многократного действия.
http://blog.forex4you.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter