Реализация стратегии парного трейдинга

Новая публикация о парном трейдинге от авторов Tamal Datta Chaudhuri, Calcutta Business School и Priyam Singh HDFC Ltd:

Execution of Pairs Trading Strategy: Some Propositions

Цены активов подвержены как систематическим, так и несистематическим рискам. В то время, как несистематический риск может быть уменьшен путем расширения диверсификации портфеля, систематичекий риск относится к внешним для трейдера и отражает настроения рынка и макроэкономические условия. В этой работе мы задаем вопрос, могут ли трейдеры управлять таким риском и ожидать разумных доходов на рынке при его воздействии? Ответ лежит в применении парного трейдинга, который использует отношение цен двух активов , принадлежащих одному сектору экономики, и чьи цены высококоррелированы.

В идеале, отношение цен таких активов должно быть устойчивым. Тем не менее, на фоне случайного характера движения цены, это отношение имеет тенденцию к флюктуациям. Фундаментальная основа парного трейдинга заключается в том, что хотя такие флюктуации присутствуют, отношение цен является процессом возврата к среднему. Если значение отношения высоко, торговый алгоритм должен продавать более быстрый ( в плане изменения цены) актив и покупать более медленный.

Данная работа написана с точки зрения практической торговли. Она отличается от существующей литературы, так как предлагает трейдерам систему, позволяющую получить краткосрочную прибыль, используя технический анализ. Мы используем для этого три технических индикатора в данном исследовании - Моментум, полосы Боллинджера и MACD.

Источник http://www.quantalgos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=258175 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Вчера, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Вчера, 08:32