1 сентября 2015 utmedia
Цель любого трейдера - найти стратегию, с помощью которой можно "победить рынок". Но сложность заключается в том, что стратегия должна стабильно работать. Всем известно, что гэпы создают возможность для получения прибыли. Но что делать, если цена не идет в направлении продолжения гэпа? Приведем несколько методик, которые могут помочь вам выявлять прибыльные возможности при торговле гэпов.
Не секрет: самые сильные технические сигналы пробоя возникают после гэпов, при торговле в направлении гэпа. Объединив гэпы с объемом, бычьими чашками и моментумными свечными фигурами, можно получить еще более качественные сигналы. В общем случае, гэпы случаются, когда происходят сильные покупки или продажи на премаркете со стороны институционалов, что приводит к открытию сессии по цене, далекой от цены закрытия предыдущего дня.
Свинговые и интрадей-трейдеры, желающие воспользоваться возможностями, которые имеются при торговле гэпов, должны иметь твердое понимание технических моделей прайс-экшн, которые лучше всего работают с гэпами. Неопытные трейдеры могут ошибочно пытаться торговать гэпы в направлении их закрытия, т.е. покупать на гэпах вниз в надежде на разворот цены или шортить на гэпах вверх.
Профессиональные же трейдеры открывают позиции в направлении гэпа, покупая на гэпах вверх после пробития предыдущего уровня сопротивления, особенно, если оно сопровождается высоким объемом и длинными моментумными свечами. В данной статье мы приведем примеры того, как торговать пробои на продолжение гэпов при свинговой и внутридневной торговле.
Пробои гэпов при свинговой торговле
Самый легкий способ отбирать гэпы - это поиск типичных пробоев, например, High 52 недель, или акций, выросших за день. Такие фильтры доступны в графических платформах в интернете. Визуально появление гэпа можно увидеть на графике. Свечной дневной график за 90 дней поможет найти подходящие для торговли формации гэпов.
Рисунок 1
Если посмотреть на такой график Sina Corp. (SINA) на рисунке 1, можно увидеть типичную модель гэпа для свинговой торговли. 1 июня 2015 года цена продолжила движение в сторону гэпа с 44$ до 61$ в течение всего двух недель. Глядя на этот график, можно увидеть высокий объем в день гэпа, который является ключевым техническим сигналом подтверждения для входа на следующий после гэпа день. Многие делают ошибку, полагая, что на следующий день входить уже слишком поздно. Как показывает данный график, можно было сделать успешный вход в любой из дней в течение недели после дня начального гэпа. Эффективной стратегией торговли является вход на расстоянии 0.50$-1$ выше High дня гэпа (с помощью ордера бай-стоп).
Лучшими входами на продолжение гэпа можно считать те, где цена уже находилась в восходящем тренде. На графике на рисунке 1 видно, что сформировался четкий восходящий тренд, начавшийся с конца марта и продолжившийся до дня гэпа 1 июня 2015 г. Для правильной торговли гэпов важен технический контекст. Если цена находится в консолидации или в понижающемся тренде, лучше не входить в гэп на продолжение вверх. Покупать на продолжение гэпа следует только после восходящего тренда, продолжавшегося в течение нескольких недель, аналогичного приведенному на рисунке 1. Из сделки следует выходить после потери поддержки, на любом свечном сигнале медвежьего разворота (например, падающая звезда 17 июня 2015). Это поможет сохранить прибыль.
Закрытие на высоком объеме
Если используемый для свинговой торговли график формирует день, который представляет собой новый High на повышенном объеме или закрывается на высоком объеме, это часто может привести к возникновению гэпа вверх, как показано на 15-минутном графике Zoe’s Kitchen Inc. (ZOES) (рисунок 2) 4-5 июня 2015 года.
Рисунок 2
Высокий объем и закрытие на High дня наблюдаются 4 июня 2015, при этом объем достиг максимального за несколько дней значения в ходе повышающегося тренда. Последовавший 5 июня 2015 гэп до 35$ продолжил развиваться, цена двигалась в течение двух недель в сильном восходящем тренде до уровня 42$. Старая поговорка профессиональных трейдеров с Уолл-стрит говорит: "Трейдеры голосуют объемом, а зарабатывают на движении цены". Модель закрытия на повышенном объеме с продолжением в виде гэпа технически очень сильная. Сочетание небольших гэпов с объемом позволяет легко заметить возможное продолжение пробития, которым можно будет воспользоваться.
Часто возникает вопрос: "Есть ли предел величины гэпа, выше которого не стоит торговать?" В качестве ориентира можно использовать правило 10%: лучше всего торговать на продолжение акции, гэп в которых не превышает 10% от цены. Например, акция, которая закрывается на 30$, может сделать гэп не более чем на 3$ (10%), т.е. до 33$, чтобы мой вход в нее был оправдан. Если гэп превышает 10%, цена может консолидироваться или откатить. Это правило может служить полезным ориентиром при принятии решения о входе на пробой гэпа.
Торговля пробоев внутри дня после гэпа
Небольшие гэпы по тренду являются самым лучшим сигналом для входа при торговле пробоев внутри дня. Их сила основана на действиях институциональных высокочастотных трейдеров, использующих алгоритмы уровней открытия, High, Low и закрытия (OHLC) . Если цена находится выше High предыдущего дня, активируется новый поток ордеров на покупку. Если такой пробой двухдневного High является результатом небольшого гэпа (до 10%), это говорит о том, что можно сделать вход в лонг на новом High.
Рисунок 3
Почти идеальная модель небольшого гэпа для торговли внутри дня показана на внутридневном графике American Airlines Group, Inc. (AAL) на рисунке 3, где имел место небольшой гэп на премаркете от цены закрытия по 39.90$. В результате, на следующий день, 19 июня 2015, акция открылась по цене 40.30$ и прошла до 41.60$ менее чем за час. Это движение (1.30$) на продолжение гэпа внутри дня является легко узнаваемой моделью. Вход на 20 центов выше High гэпа (во время торговой сессии) является, как правило, самым лучшим вариантом входа, снижающим риск ложных пробоев.
Торговать внутри дня продолжения гэпов (да и вообще торговать внутри дня) лучше всего с 9.35 утра до 10.15 утра, когда пробои на открытии работают лучше всего. Но нужно обращать внимание на один важный технический сигнал - объем гэпа на премаркете и тренд.
На графике на рисунке 3 обратите внимание на то, что цена на гэпе премаркета находилась в небольшом повышающемся тренде, что является положительным подтверждающим сигналом. Но если на премаркете был медвежий тренд или фигура медвежьей чашки, то лучше подождать, пока будет достигнут новый High цены, прежде чем входить (включая High премаркета). Аналогично, если ваша открытая свинговая позиция делает гэп в вашем направлении, но затем на премаркете формирует медвежью модель (например, понижающийся тренд или медвежья чашка после гэпа вверх), целесообразно продать эту позицию при первой же потере поддержки, чтобы зафиксировать прибыль
Гэпы после пробоя в предыдущий день
Неожиданные пробои в средине или конце дня, как правило, происходят в результате реакции на выход положительных новостей. Такие новости зачастую вызывают поток покупок на следующий день после их выхода. Оптимистично настроенные покупатели заставляют акцию открыться с гэпом вверх на следующий после резкого пробоя день. В результате, появляются возможности для торговли внутри дня и свинг.
Рисунок 4
Эту модель можно увидеть на внутридневном графике HarleyDavidson Inc. (HOG) на рисунке 4, где резкий пробой в средине дня 17 июня 2015 привел к продолжению движения с небольшим гэпом на следующий день. Цена сделала гэп вверх от уровня закрытия 56.70$ до уровня открытия 57.50$, а затем прошла еще 1.50$ до 59$, прежде чем стать в консолидацию.
Если следить за рынком, то можно заметить, что такие сигналы, как сочетание высокого объема и пробойное поведение цены 17 июня 2015, давали подсказку проницательному техническому трейдеру о возможности продолжения движения с гэпом на следующий день. Такие акции, с высоким объемом и необычно сильным поведением цены, часто дают очень хорошие возможности для торговли. Эти формации легко заметить и торговать в направлении начального пробоя, как в данном примере пробоя гэпа вверх с продолжением.
Выработка плана торговли пробоев с гэпами
Успешного трейдера пробоев отличает то, что он торгует только самые сильные формации, где есть несколько подтверждающих сигналов (например, повышенный объем и гэпы, плюс другие фигуры продолжения - чашки, восходящие треугольники, трендовые каналы и т.п.), и, конечно же, использует короткие стопы на случай, если ситуация будет развиваться в нежелательном направлении.
Разработку плана действий для торговли пробойных сигналов легче всего начать с решения торговать только те графические модели (для входа в лонг), где цена в момент входа находится выше High предыдущего дня. Покупка после гэпа и достижения ценой нового High, особенно, на фоне длительного восходящего тренда, является краеугольным камнем данной стратегии.
Второе необходимое условие - соблюдение коротких стопов (не более 40 центов для акций ценой 20$-70$ при торговле внутри дня и 1.5$-2$ - при свинговой торговле).
Третье, и самое важное: всегда добавляться в прибыльных сделках, т.е. увеличивать открытые прибыльные позиции, пока не произойдет откат или консолидация. Продолжение гэпа - отличная возможность для открытия позиции или для добавления в уже открытой свинговой сделке.
Всегда нужно действовать просто, сосредоточившись лишь на самых сильных сигналах, свидетельствующих о покупке акции институционалами, например, на гэпах. Пробои на повышенном объеме могут помочь проницательному техническому трейдеру выработать умный, сфокусированный план для активной профессиональной торговли.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Не секрет: самые сильные технические сигналы пробоя возникают после гэпов, при торговле в направлении гэпа. Объединив гэпы с объемом, бычьими чашками и моментумными свечными фигурами, можно получить еще более качественные сигналы. В общем случае, гэпы случаются, когда происходят сильные покупки или продажи на премаркете со стороны институционалов, что приводит к открытию сессии по цене, далекой от цены закрытия предыдущего дня.
Свинговые и интрадей-трейдеры, желающие воспользоваться возможностями, которые имеются при торговле гэпов, должны иметь твердое понимание технических моделей прайс-экшн, которые лучше всего работают с гэпами. Неопытные трейдеры могут ошибочно пытаться торговать гэпы в направлении их закрытия, т.е. покупать на гэпах вниз в надежде на разворот цены или шортить на гэпах вверх.
Профессиональные же трейдеры открывают позиции в направлении гэпа, покупая на гэпах вверх после пробития предыдущего уровня сопротивления, особенно, если оно сопровождается высоким объемом и длинными моментумными свечами. В данной статье мы приведем примеры того, как торговать пробои на продолжение гэпов при свинговой и внутридневной торговле.
Пробои гэпов при свинговой торговле
Самый легкий способ отбирать гэпы - это поиск типичных пробоев, например, High 52 недель, или акций, выросших за день. Такие фильтры доступны в графических платформах в интернете. Визуально появление гэпа можно увидеть на графике. Свечной дневной график за 90 дней поможет найти подходящие для торговли формации гэпов.
Рисунок 1
Если посмотреть на такой график Sina Corp. (SINA) на рисунке 1, можно увидеть типичную модель гэпа для свинговой торговли. 1 июня 2015 года цена продолжила движение в сторону гэпа с 44$ до 61$ в течение всего двух недель. Глядя на этот график, можно увидеть высокий объем в день гэпа, который является ключевым техническим сигналом подтверждения для входа на следующий после гэпа день. Многие делают ошибку, полагая, что на следующий день входить уже слишком поздно. Как показывает данный график, можно было сделать успешный вход в любой из дней в течение недели после дня начального гэпа. Эффективной стратегией торговли является вход на расстоянии 0.50$-1$ выше High дня гэпа (с помощью ордера бай-стоп).
Лучшими входами на продолжение гэпа можно считать те, где цена уже находилась в восходящем тренде. На графике на рисунке 1 видно, что сформировался четкий восходящий тренд, начавшийся с конца марта и продолжившийся до дня гэпа 1 июня 2015 г. Для правильной торговли гэпов важен технический контекст. Если цена находится в консолидации или в понижающемся тренде, лучше не входить в гэп на продолжение вверх. Покупать на продолжение гэпа следует только после восходящего тренда, продолжавшегося в течение нескольких недель, аналогичного приведенному на рисунке 1. Из сделки следует выходить после потери поддержки, на любом свечном сигнале медвежьего разворота (например, падающая звезда 17 июня 2015). Это поможет сохранить прибыль.
Закрытие на высоком объеме
Если используемый для свинговой торговли график формирует день, который представляет собой новый High на повышенном объеме или закрывается на высоком объеме, это часто может привести к возникновению гэпа вверх, как показано на 15-минутном графике Zoe’s Kitchen Inc. (ZOES) (рисунок 2) 4-5 июня 2015 года.
Рисунок 2
Высокий объем и закрытие на High дня наблюдаются 4 июня 2015, при этом объем достиг максимального за несколько дней значения в ходе повышающегося тренда. Последовавший 5 июня 2015 гэп до 35$ продолжил развиваться, цена двигалась в течение двух недель в сильном восходящем тренде до уровня 42$. Старая поговорка профессиональных трейдеров с Уолл-стрит говорит: "Трейдеры голосуют объемом, а зарабатывают на движении цены". Модель закрытия на повышенном объеме с продолжением в виде гэпа технически очень сильная. Сочетание небольших гэпов с объемом позволяет легко заметить возможное продолжение пробития, которым можно будет воспользоваться.
Часто возникает вопрос: "Есть ли предел величины гэпа, выше которого не стоит торговать?" В качестве ориентира можно использовать правило 10%: лучше всего торговать на продолжение акции, гэп в которых не превышает 10% от цены. Например, акция, которая закрывается на 30$, может сделать гэп не более чем на 3$ (10%), т.е. до 33$, чтобы мой вход в нее был оправдан. Если гэп превышает 10%, цена может консолидироваться или откатить. Это правило может служить полезным ориентиром при принятии решения о входе на пробой гэпа.
Торговля пробоев внутри дня после гэпа
Небольшие гэпы по тренду являются самым лучшим сигналом для входа при торговле пробоев внутри дня. Их сила основана на действиях институциональных высокочастотных трейдеров, использующих алгоритмы уровней открытия, High, Low и закрытия (OHLC) . Если цена находится выше High предыдущего дня, активируется новый поток ордеров на покупку. Если такой пробой двухдневного High является результатом небольшого гэпа (до 10%), это говорит о том, что можно сделать вход в лонг на новом High.
Рисунок 3
Почти идеальная модель небольшого гэпа для торговли внутри дня показана на внутридневном графике American Airlines Group, Inc. (AAL) на рисунке 3, где имел место небольшой гэп на премаркете от цены закрытия по 39.90$. В результате, на следующий день, 19 июня 2015, акция открылась по цене 40.30$ и прошла до 41.60$ менее чем за час. Это движение (1.30$) на продолжение гэпа внутри дня является легко узнаваемой моделью. Вход на 20 центов выше High гэпа (во время торговой сессии) является, как правило, самым лучшим вариантом входа, снижающим риск ложных пробоев.
Торговать внутри дня продолжения гэпов (да и вообще торговать внутри дня) лучше всего с 9.35 утра до 10.15 утра, когда пробои на открытии работают лучше всего. Но нужно обращать внимание на один важный технический сигнал - объем гэпа на премаркете и тренд.
На графике на рисунке 3 обратите внимание на то, что цена на гэпе премаркета находилась в небольшом повышающемся тренде, что является положительным подтверждающим сигналом. Но если на премаркете был медвежий тренд или фигура медвежьей чашки, то лучше подождать, пока будет достигнут новый High цены, прежде чем входить (включая High премаркета). Аналогично, если ваша открытая свинговая позиция делает гэп в вашем направлении, но затем на премаркете формирует медвежью модель (например, понижающийся тренд или медвежья чашка после гэпа вверх), целесообразно продать эту позицию при первой же потере поддержки, чтобы зафиксировать прибыль
Гэпы после пробоя в предыдущий день
Неожиданные пробои в средине или конце дня, как правило, происходят в результате реакции на выход положительных новостей. Такие новости зачастую вызывают поток покупок на следующий день после их выхода. Оптимистично настроенные покупатели заставляют акцию открыться с гэпом вверх на следующий после резкого пробоя день. В результате, появляются возможности для торговли внутри дня и свинг.
Рисунок 4
Эту модель можно увидеть на внутридневном графике HarleyDavidson Inc. (HOG) на рисунке 4, где резкий пробой в средине дня 17 июня 2015 привел к продолжению движения с небольшим гэпом на следующий день. Цена сделала гэп вверх от уровня закрытия 56.70$ до уровня открытия 57.50$, а затем прошла еще 1.50$ до 59$, прежде чем стать в консолидацию.
Если следить за рынком, то можно заметить, что такие сигналы, как сочетание высокого объема и пробойное поведение цены 17 июня 2015, давали подсказку проницательному техническому трейдеру о возможности продолжения движения с гэпом на следующий день. Такие акции, с высоким объемом и необычно сильным поведением цены, часто дают очень хорошие возможности для торговли. Эти формации легко заметить и торговать в направлении начального пробоя, как в данном примере пробоя гэпа вверх с продолжением.
Выработка плана торговли пробоев с гэпами
Успешного трейдера пробоев отличает то, что он торгует только самые сильные формации, где есть несколько подтверждающих сигналов (например, повышенный объем и гэпы, плюс другие фигуры продолжения - чашки, восходящие треугольники, трендовые каналы и т.п.), и, конечно же, использует короткие стопы на случай, если ситуация будет развиваться в нежелательном направлении.
Разработку плана действий для торговли пробойных сигналов легче всего начать с решения торговать только те графические модели (для входа в лонг), где цена в момент входа находится выше High предыдущего дня. Покупка после гэпа и достижения ценой нового High, особенно, на фоне длительного восходящего тренда, является краеугольным камнем данной стратегии.
Второе необходимое условие - соблюдение коротких стопов (не более 40 центов для акций ценой 20$-70$ при торговле внутри дня и 1.5$-2$ - при свинговой торговле).
Третье, и самое важное: всегда добавляться в прибыльных сделках, т.е. увеличивать открытые прибыльные позиции, пока не произойдет откат или консолидация. Продолжение гэпа - отличная возможность для открытия позиции или для добавления в уже открытой свинговой сделке.
Всегда нужно действовать просто, сосредоточившись лишь на самых сильных сигналах, свидетельствующих о покупке акции институционалами, например, на гэпах. Пробои на повышенном объеме могут помочь проницательному техническому трейдеру выработать умный, сфокусированный план для активной профессиональной торговли.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter