23 сентября 2015 Price action
На этой неделе у меня была возможность провести немного времени, обучая студентов в онлайн академии трейдинга, между Хьюстоном, Техасом и Филадельфией. Как вы уже наверняка догадались, нет ничего приятнее для меня, чем встречать новых студентов на наших всемирно известных торговых и инвестиционных обучающих лекциях, особенно учитывая, что я сам был студентом этой академии много лет назад. Однажды сам побывав студентом с практически нулевым пониманием того, как функционируют финансовые рынки, я очень ценю множество новых вопросов, которые получаю от людей, кому рынки в новинку, т.к. это означает что они всё еще открывают для себя новое и часто не уверены в истинной динамике рынков, и, в частности, в том, как в действительности зарабатываются и теряются деньги на финансовом поприще.
Существует множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, если хотите достигнуть краткосрочных прибылей и долгосрочного процветания. Осознав это, становится гораздо проще в последующем разрабатывать собственный торговый план и в дальнейшем неукоснительно ему следовать. Зная это, насколько сложно в действительности может быть? Что ж, спросите любого трейдера, который этим давно занимается, и он вам ответит следующее: Трейдинг прост, но не лёгок. Он, конечно, может стать лёгким, если удалить эмоции и досконально следовать правилам ТС. В таком случае, что же делает его таким трудным, спросите вы? В большинстве случаев, прибыли и потери тому виной. Позвольте объяснить поподробнее.
Если спросите у большинства людей, как они зарабатывают деньги трейдингом, они ответят: за счёт прибыльных сделок. Как бы там ни было, это заявление верно лишь наполовину. Пару дней назад я встретил человека, который сказал мне что «Ты никогда не разоришься, если получаешь прибыль». Ох, если бы всё было так просто. Увлекаясь зарабатыванием денег в сделках, очень легко забыть о важности контроля своих потерь. По моему мнению, стоит учесть вот что: зарабатывание денег – это лёгкая часть. То, на чём мы должны сфокусироваться – это потери. Вы непременно разоритесь как трейдер, если не будете в точности знать как и когда фиксировать прибыль. (Кеус: Это довольно важный вопрос, можно находить отличные уровни спроса и предложения, которые отработают как надо но не суметь воспользоваться ими, тупо выйдя сразу же как они начнут отрабатывать. Сам так делаю и постоянно вижу у других.)
Представьте на секунду следующий сценарий. Имеем довольно агрессивную стратегию, основанную на импульсах. На каждый доллар моего риска, Я рассчитываю получить доллар прибыли. Если таков мой план, то я должен позаботиться о том, чтобы быть правым в большинстве случаев и ошибаться в меньшинстве, чтобы оставаться с прибылью. Это также подразумевает, что мой коэффициент успешности должен быть много выше 50%, чтобы получать ощутимый доход. В двух словах, если у меня нет навыков эффективно мониторить рынок, тогда по всей видимости мне бы не хотелось ошибаться слишком часто, но и часто быть правым тоже не получится. Звучит сложно, не так ли? (Кеус: Это концепция практически всех стратегий торговли, погоня за количеством прибыльных сделок, а не за их прибыльностью. Нередко это вырождается в то что начинают фиксировать прибыль сразу после того как она начала расти, при этом стоп всегда больше этой прибыли. Как результат имеем 70% прибыльных сделок и слитый счет. :-) Академики учат противоположному, и понимаешь что это правильно, когда одной прибыльной сделкой покрываешь 3 убыточные.)
Давайте перевернём вещи с ног на голову. Почему бы мне не рисковать в каждой сделке чуть большим, чтобы дать моей торговле большее пространство для манёвра? Это устранит некоторые досадные стопы, которые мешают мне зарабатывать более часто, не так ли? Хорошо, давайте рисковать двумя долларами, чтобы заработать один. Естественно, что в таком случае я буду оказываться правым куда чаще, и как следствие, более прибыльным. (Кеус: Ха, написал свой прошлый комментарий не дочитав до этого места и как бы опередил Эванса с развитием темы.) Но что случиться, если возникнет череда убытков? Как по мне это выглядит как шажок вперёд и огромный скачок назад. Сразу расставлю всё по своим местам. Я бы крайне не рекомендовал торговать в таком стиле, или даже когда риск РАВЕН потенциальной прибыли. Оба этих варианта обречены на провал, т.к. вынуждают нас быть правыми чаще, чем неправыми, что невероятно сложно ввиду того, что никто не знает что будет дальше на рынке! Пожалуйста, не делайте так!
Здесь, на курсах академии, мы учим наших студентов торговать и инвестировать как институциональные учреждения, а не как одиночные трейдеры. Такие институционалы, к примеру, как Голден Сакс, обычно теряют в 60% своих сделок, оказываясь правыми лишь в 40% и всё же остаются наиболее прибыльными финансовыми институтами в мире, потому как их соотношение риска к прибыли выдерживает такое соотношение эффективности. О чём это нам говорит? Голдман Сакс – это бизнес-контора. И мы тоже должны относиться к нашему трейдингу как к бизнесу. Если такая статистика хороша для Голдман Сакс, значит она вдвойне хороша для нас. Солидное соотношение риска к прибыли должно быть в идеале 1:3, никак не меньше. Конечно, может быть и больше, но всё зависит от ситуации. В соответствии со своим торговым стилем, вы должны подобрать для себя правильное соотношение прибыли к риску. Но Я призываю вас вначале понять ПОЧЕМУ вы это делаете, прежде чем делать. Подробнее об этом во второй части статьи. А пока оставляю вас наедине с одной важной мыслью: вы можете быть правыми и в 99 сделках из 100 и чувствовать себя героем, но тогда достаточно будет 1 убытка чтобы всё потерять.
Пару недель назад мы рассмотрели различные аспекты того, как профессионально управлять рисками в нашей торговле на форекс. На этой неделе я хочу продолжить рассматривать тему риск-менеджмента, более подробно рассмотрев некоторые аспекты, оговорённые ранее. Разумеется, поддержание соотношения риск\прибыль как 1:3 обеспечивает нас солидным фундаментом для работы, но есть и другие факторы, которые надо взять в расчёт, выискивая низкорисковые и высоковероятные входы.
Правило номер один в любом виде трейдинга гласит, что риск всегда должен быть меньше потенциального вознаграждения. Как бы то ни было, место, где спотыкаются многие развивающиеся трейдеры – это как раз поиск таких идеальных моментов. По факту, многие просто-напросто не знают, что именно подходит под определение идеальной торговой возможности. И даже если вы знаете, как выглядит этот идеальный момент, вам всё еще надо оставаться дисциплинированными, чтобы дождаться пока он появится, что требует терпения. (Кеус: Кого-то огорчу, но это также означает, что мы не будет всегда в рынке, а только тогда когда у нас большие шансы на успех, остальное время мы просто ждем.) Здесь, в нашей онлайн академии, мы учим студентов эффективно использовать нашу основанную на правилах главную стратегию, позволяя им думать и торговать через призму мышления банка или институциональной организации, с пониманием того, как в действительности выглядит картина спроса и предложения на графике.
Когда концепция спроса и предложения полностью усвоена, она заставляет трейдера следовать правилам и позволять рынку делать своё дело. Как бы то ни было, найти и торговать свои уровни – это только одна часть дела. Как я уже говорил в начале статьи, риск-менеджмент всему голова и стоит выше всех остальных нюансов, берущихся в расчёт перед входом в сделку:
Продолжительность
Продолжительность сделки означает как долго вы находитесь в позиции. Не поймите меня неправильно, я никогда не предлагаю закрыть сделку пораньше из-за того, что мне не нравится как она протекает, или потому что нервничаю, что может не достать мою цель. Как бы то ни было, иногда не имеет смысла держать сделку дольше определённого периода. Взять, к примеру, воскресные гэпы. На рисунке ниже вы можете видеть хорошую покупку на уровне спроса по EURUSD:
(Артём Плеханов: Надпись на картинке гласит «спрос»)
Уровень удовлетворяет нашим требованиям для покупки пары и мы можем брать со стопом пониже зоны, около 1.1100, дабы подстраховать себя на случай если сделка не отработает. С этого момента я всегда оставляю сделку в покое, пока она не закончится профитом или стопом. Как бы то ни было, есть одно исключение у правила «зашёл и забыл», оно возникает, когда сделку предстоит перенести через выходные. Если сделка не достигла своей цели или стопа в пятницу, я закрываю её под конец торгов при любом раскладе. Причина проста: я не хочу попасться на гэп, когда рынок откроется в понедельник. (Кеус: По моему на рынке форекс не так уж и часто случаются гэпы, вот на акциях и фьючерсах, тут уж действительно на выходные оставлять рискованно, а при дейтрейдинге так и вообще на ночь.) Вот что может произойти:
(Артём Плеханов: синяя надпись «покупка от спроса». Красная чуть ниже – «изначальный стоп-лосс» и самая нижняя красная «стоп срабатывает по цене, значительно ниже своего оригинального размещения»)
На открытии в понедельник (в воскресенье ночью), евро гэпает вниз почти на 150пп от закрытия в пятницу. Если бы я оставил эту сделку открытой с размещением стоп лосса по 1.1100, я бы получил убыток на открытии, причём не по цене 1.1100, как предполагал, а по 1.1000, получая себе в убыток лишние 100 пунктов стопа! (Кеус: Это та самая проблема с проскальзыванием стопа, что есть на всех рынках.)
В то время как гэпы дают отличные возможности для прибыли, они также дают огромные возможности для потерь. Как трейдеры, мы должны быть готовы к любой развязке событий на рынке. Не смотря на то, что продолжительность наших сделок – то, о чём мы переживаем в последнюю очередь, это не значит, что мы попросту игнорируем этот фактор вообще. Даже самые лучшие уровни спроса и предложения должны проходить фильтр гэпа, чтобы быть уверенными, что если сработает стоп-лосс, то сработает именно по той цене, которую мы изначально задали. В третьей и последней части этой статьи речь пойдёт о частоте сделок и отборе пар.
Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей.
Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. (Кеус: Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или входим во всё подряд и ловим массу лосей или ждем лучших возможностей, если терпение хватает.) С этого давайте и начнём:
Отбор
Когда Я говорю об отборе как таковом, то имею в виду отбор пар, которые подходят для торговли и предоставляют мне качественный уровень ликвидности и волатильности. Любая пара, которую я торгую, должна быть достаточно ликвидной (иметь достаточно желающих купить и продать по любой отдельно взятой цене) и двигаться достаточно интенсивно, чтобы достигнуть моей цели, в случае, если я прав в своём анализе. Если рынок слишком тихий, то будет тяжело достигнуть приемлемого соотношения риска к прибыли по моим сделкам. Если же валютная пара слишком волатильна, то меня скорее всего будет стопить чаще, чем хотелось бы, поэтому необходимо найти удовлетворяющий баланс между этими двумя моментами и работать с нужными мне параметрами.
Одним из наиболее эффективных инструментов для отбора пар для меня является ATR или Average True Range (Артём Плеханов: если дословно, средний истинный диапазон), индикатор, который вычисляет размер среднего дневного торгового диапазона за последние 14 дней, или, если ТФ меньше D1, то за 14 последних свечей. Этот инструмент даёт мне представление о том, какого движения ждать от моей сделки и позволяет мне следовать моим правилам риск менеджмента более объективно. Давайте глянем на выборку пар с прикреплённым ATR:
Выше мы можем видеть три пары, с разными показаниями ATR. Благодаря тому, что Я применил его на недельный график, мы можем расценивать цифры как ожидаемый ход в пунктах на предстоящую неделю. Как видно, GBPNZD очень волатильна и проходит почти 750пп за неделю в сравнении с почти что неподвижным EURGBP и его 177 пунктами в неделю. Первый из них едва ли будет подходить для начинающих трейдеров, в то время как EURGBP даёт гораздо меньше сделок, и они будут висеть дольше. Оба неплохи для торговли, но вам наверняка захочется рассмотреть нечто среднее между ними, вроде EURUSD с его 312 пунктами, как идеал для торговли из этих трёх. Заметьте, что такой вариант отбора удобен, чтобы дать нам понять что ожидать от пар. Зная чего ожидать, мы можем управлять нашими сделками и планировать наши действия более тщательно. Это также означает, что мы можем адаптироваться к рыночным условиям, по изменениям показаний ATR и торговать только те пары, которые удовлетворяют нашим условиям, то есть мы не будем постоянно торговать одну и ту же пару.
Частота
Если смотреть на частоту с точки зрения риск-менеджмента, то нам важно, сколько сделок мы совершаем. Простой расклад, чем в большее количество сделок вы входите, тем больше потенциального риска берёте на себя, получая больше возможностей для потерь, как и для прибыли. Также следует отметить, что чем чаще вы прыгаете в сделки, тем больше нарушаете своё соотношение риска к прибыли. (Кеус: И я о том же, не может на одной паре быть возможности каждый раз как мы на неё решили взглянуть. Тут только увеличивать количество торгуемых инструментов.) Смотрите, мы все должны выжидать как минимум 1:3, но мы должны выжидать пока рынок дойдёт до уровней, в которых такое соотношение возможно. Если же ваша сделка посередине, между экстремумов, то вам изначально будет сложнее получить такие входы. По этой причине мы учим наших студентов находить только самые лучшие уровни спроса и предложения, которые, как правило, дают нам самые лучшие профиты, низкий риск и высокую вероятность. Это важный аспект вашего риск-менеджмента. Взгляните на график ниже:
(Артём Плеханов: сверху вниз: предложение; избегаем середины; спрос)
Здесь, на графике EURGBP мы можем видеть, что большую часть времени цена пребывает посередине, неуверенно колеблясь. Это как раз то место, где нас могут легко выбить из наших сделок. Впрочем, если мы сосредоточимся только на продажах близ выделенного уровня сопротивления и на покупках близ выделенного уровня поддержки, мы можем найти входы, которые обеспечат нам не только низкий риск, но и высокую вероятность успеха вкупе с шикарной наградой.
Конечно же, это будет означать, что сделок будет меньше. Но Я всегда призываю своих студентов выбирать качество в ущерб количеству на любых рынках. Задайте себе вопрос: если эти уровни в тех местах, где крупнейшие банки и институционалы пытаются купить и продать, значит, они делают это не просто так? Вероятно, потому что их места входа дают им возможность продавать дорого и покупать дёшево, вы будете крайне редко ошибаться входя вместе с ними. Думайте и действуйте как институционалы и будете думать и действовать как профессионалы. Надеюсь, эти статьи были полезны для вашей торговли.
Как всегда, будьте осторожны.
http://www.priceactionfx.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Существует множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, если хотите достигнуть краткосрочных прибылей и долгосрочного процветания. Осознав это, становится гораздо проще в последующем разрабатывать собственный торговый план и в дальнейшем неукоснительно ему следовать. Зная это, насколько сложно в действительности может быть? Что ж, спросите любого трейдера, который этим давно занимается, и он вам ответит следующее: Трейдинг прост, но не лёгок. Он, конечно, может стать лёгким, если удалить эмоции и досконально следовать правилам ТС. В таком случае, что же делает его таким трудным, спросите вы? В большинстве случаев, прибыли и потери тому виной. Позвольте объяснить поподробнее.
Если спросите у большинства людей, как они зарабатывают деньги трейдингом, они ответят: за счёт прибыльных сделок. Как бы там ни было, это заявление верно лишь наполовину. Пару дней назад я встретил человека, который сказал мне что «Ты никогда не разоришься, если получаешь прибыль». Ох, если бы всё было так просто. Увлекаясь зарабатыванием денег в сделках, очень легко забыть о важности контроля своих потерь. По моему мнению, стоит учесть вот что: зарабатывание денег – это лёгкая часть. То, на чём мы должны сфокусироваться – это потери. Вы непременно разоритесь как трейдер, если не будете в точности знать как и когда фиксировать прибыль. (Кеус: Это довольно важный вопрос, можно находить отличные уровни спроса и предложения, которые отработают как надо но не суметь воспользоваться ими, тупо выйдя сразу же как они начнут отрабатывать. Сам так делаю и постоянно вижу у других.)
Представьте на секунду следующий сценарий. Имеем довольно агрессивную стратегию, основанную на импульсах. На каждый доллар моего риска, Я рассчитываю получить доллар прибыли. Если таков мой план, то я должен позаботиться о том, чтобы быть правым в большинстве случаев и ошибаться в меньшинстве, чтобы оставаться с прибылью. Это также подразумевает, что мой коэффициент успешности должен быть много выше 50%, чтобы получать ощутимый доход. В двух словах, если у меня нет навыков эффективно мониторить рынок, тогда по всей видимости мне бы не хотелось ошибаться слишком часто, но и часто быть правым тоже не получится. Звучит сложно, не так ли? (Кеус: Это концепция практически всех стратегий торговли, погоня за количеством прибыльных сделок, а не за их прибыльностью. Нередко это вырождается в то что начинают фиксировать прибыль сразу после того как она начала расти, при этом стоп всегда больше этой прибыли. Как результат имеем 70% прибыльных сделок и слитый счет. :-) Академики учат противоположному, и понимаешь что это правильно, когда одной прибыльной сделкой покрываешь 3 убыточные.)
Давайте перевернём вещи с ног на голову. Почему бы мне не рисковать в каждой сделке чуть большим, чтобы дать моей торговле большее пространство для манёвра? Это устранит некоторые досадные стопы, которые мешают мне зарабатывать более часто, не так ли? Хорошо, давайте рисковать двумя долларами, чтобы заработать один. Естественно, что в таком случае я буду оказываться правым куда чаще, и как следствие, более прибыльным. (Кеус: Ха, написал свой прошлый комментарий не дочитав до этого места и как бы опередил Эванса с развитием темы.) Но что случиться, если возникнет череда убытков? Как по мне это выглядит как шажок вперёд и огромный скачок назад. Сразу расставлю всё по своим местам. Я бы крайне не рекомендовал торговать в таком стиле, или даже когда риск РАВЕН потенциальной прибыли. Оба этих варианта обречены на провал, т.к. вынуждают нас быть правыми чаще, чем неправыми, что невероятно сложно ввиду того, что никто не знает что будет дальше на рынке! Пожалуйста, не делайте так!
Здесь, на курсах академии, мы учим наших студентов торговать и инвестировать как институциональные учреждения, а не как одиночные трейдеры. Такие институционалы, к примеру, как Голден Сакс, обычно теряют в 60% своих сделок, оказываясь правыми лишь в 40% и всё же остаются наиболее прибыльными финансовыми институтами в мире, потому как их соотношение риска к прибыли выдерживает такое соотношение эффективности. О чём это нам говорит? Голдман Сакс – это бизнес-контора. И мы тоже должны относиться к нашему трейдингу как к бизнесу. Если такая статистика хороша для Голдман Сакс, значит она вдвойне хороша для нас. Солидное соотношение риска к прибыли должно быть в идеале 1:3, никак не меньше. Конечно, может быть и больше, но всё зависит от ситуации. В соответствии со своим торговым стилем, вы должны подобрать для себя правильное соотношение прибыли к риску. Но Я призываю вас вначале понять ПОЧЕМУ вы это делаете, прежде чем делать. Подробнее об этом во второй части статьи. А пока оставляю вас наедине с одной важной мыслью: вы можете быть правыми и в 99 сделках из 100 и чувствовать себя героем, но тогда достаточно будет 1 убытка чтобы всё потерять.
Пару недель назад мы рассмотрели различные аспекты того, как профессионально управлять рисками в нашей торговле на форекс. На этой неделе я хочу продолжить рассматривать тему риск-менеджмента, более подробно рассмотрев некоторые аспекты, оговорённые ранее. Разумеется, поддержание соотношения риск\прибыль как 1:3 обеспечивает нас солидным фундаментом для работы, но есть и другие факторы, которые надо взять в расчёт, выискивая низкорисковые и высоковероятные входы.
Правило номер один в любом виде трейдинга гласит, что риск всегда должен быть меньше потенциального вознаграждения. Как бы то ни было, место, где спотыкаются многие развивающиеся трейдеры – это как раз поиск таких идеальных моментов. По факту, многие просто-напросто не знают, что именно подходит под определение идеальной торговой возможности. И даже если вы знаете, как выглядит этот идеальный момент, вам всё еще надо оставаться дисциплинированными, чтобы дождаться пока он появится, что требует терпения. (Кеус: Кого-то огорчу, но это также означает, что мы не будет всегда в рынке, а только тогда когда у нас большие шансы на успех, остальное время мы просто ждем.) Здесь, в нашей онлайн академии, мы учим студентов эффективно использовать нашу основанную на правилах главную стратегию, позволяя им думать и торговать через призму мышления банка или институциональной организации, с пониманием того, как в действительности выглядит картина спроса и предложения на графике.
Когда концепция спроса и предложения полностью усвоена, она заставляет трейдера следовать правилам и позволять рынку делать своё дело. Как бы то ни было, найти и торговать свои уровни – это только одна часть дела. Как я уже говорил в начале статьи, риск-менеджмент всему голова и стоит выше всех остальных нюансов, берущихся в расчёт перед входом в сделку:
Продолжительность
Продолжительность сделки означает как долго вы находитесь в позиции. Не поймите меня неправильно, я никогда не предлагаю закрыть сделку пораньше из-за того, что мне не нравится как она протекает, или потому что нервничаю, что может не достать мою цель. Как бы то ни было, иногда не имеет смысла держать сделку дольше определённого периода. Взять, к примеру, воскресные гэпы. На рисунке ниже вы можете видеть хорошую покупку на уровне спроса по EURUSD:
(Артём Плеханов: Надпись на картинке гласит «спрос»)
Уровень удовлетворяет нашим требованиям для покупки пары и мы можем брать со стопом пониже зоны, около 1.1100, дабы подстраховать себя на случай если сделка не отработает. С этого момента я всегда оставляю сделку в покое, пока она не закончится профитом или стопом. Как бы то ни было, есть одно исключение у правила «зашёл и забыл», оно возникает, когда сделку предстоит перенести через выходные. Если сделка не достигла своей цели или стопа в пятницу, я закрываю её под конец торгов при любом раскладе. Причина проста: я не хочу попасться на гэп, когда рынок откроется в понедельник. (Кеус: По моему на рынке форекс не так уж и часто случаются гэпы, вот на акциях и фьючерсах, тут уж действительно на выходные оставлять рискованно, а при дейтрейдинге так и вообще на ночь.) Вот что может произойти:
(Артём Плеханов: синяя надпись «покупка от спроса». Красная чуть ниже – «изначальный стоп-лосс» и самая нижняя красная «стоп срабатывает по цене, значительно ниже своего оригинального размещения»)
На открытии в понедельник (в воскресенье ночью), евро гэпает вниз почти на 150пп от закрытия в пятницу. Если бы я оставил эту сделку открытой с размещением стоп лосса по 1.1100, я бы получил убыток на открытии, причём не по цене 1.1100, как предполагал, а по 1.1000, получая себе в убыток лишние 100 пунктов стопа! (Кеус: Это та самая проблема с проскальзыванием стопа, что есть на всех рынках.)
В то время как гэпы дают отличные возможности для прибыли, они также дают огромные возможности для потерь. Как трейдеры, мы должны быть готовы к любой развязке событий на рынке. Не смотря на то, что продолжительность наших сделок – то, о чём мы переживаем в последнюю очередь, это не значит, что мы попросту игнорируем этот фактор вообще. Даже самые лучшие уровни спроса и предложения должны проходить фильтр гэпа, чтобы быть уверенными, что если сработает стоп-лосс, то сработает именно по той цене, которую мы изначально задали. В третьей и последней части этой статьи речь пойдёт о частоте сделок и отборе пар.
Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей.
Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. (Кеус: Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или входим во всё подряд и ловим массу лосей или ждем лучших возможностей, если терпение хватает.) С этого давайте и начнём:
Отбор
Когда Я говорю об отборе как таковом, то имею в виду отбор пар, которые подходят для торговли и предоставляют мне качественный уровень ликвидности и волатильности. Любая пара, которую я торгую, должна быть достаточно ликвидной (иметь достаточно желающих купить и продать по любой отдельно взятой цене) и двигаться достаточно интенсивно, чтобы достигнуть моей цели, в случае, если я прав в своём анализе. Если рынок слишком тихий, то будет тяжело достигнуть приемлемого соотношения риска к прибыли по моим сделкам. Если же валютная пара слишком волатильна, то меня скорее всего будет стопить чаще, чем хотелось бы, поэтому необходимо найти удовлетворяющий баланс между этими двумя моментами и работать с нужными мне параметрами.
Одним из наиболее эффективных инструментов для отбора пар для меня является ATR или Average True Range (Артём Плеханов: если дословно, средний истинный диапазон), индикатор, который вычисляет размер среднего дневного торгового диапазона за последние 14 дней, или, если ТФ меньше D1, то за 14 последних свечей. Этот инструмент даёт мне представление о том, какого движения ждать от моей сделки и позволяет мне следовать моим правилам риск менеджмента более объективно. Давайте глянем на выборку пар с прикреплённым ATR:
Выше мы можем видеть три пары, с разными показаниями ATR. Благодаря тому, что Я применил его на недельный график, мы можем расценивать цифры как ожидаемый ход в пунктах на предстоящую неделю. Как видно, GBPNZD очень волатильна и проходит почти 750пп за неделю в сравнении с почти что неподвижным EURGBP и его 177 пунктами в неделю. Первый из них едва ли будет подходить для начинающих трейдеров, в то время как EURGBP даёт гораздо меньше сделок, и они будут висеть дольше. Оба неплохи для торговли, но вам наверняка захочется рассмотреть нечто среднее между ними, вроде EURUSD с его 312 пунктами, как идеал для торговли из этих трёх. Заметьте, что такой вариант отбора удобен, чтобы дать нам понять что ожидать от пар. Зная чего ожидать, мы можем управлять нашими сделками и планировать наши действия более тщательно. Это также означает, что мы можем адаптироваться к рыночным условиям, по изменениям показаний ATR и торговать только те пары, которые удовлетворяют нашим условиям, то есть мы не будем постоянно торговать одну и ту же пару.
Частота
Если смотреть на частоту с точки зрения риск-менеджмента, то нам важно, сколько сделок мы совершаем. Простой расклад, чем в большее количество сделок вы входите, тем больше потенциального риска берёте на себя, получая больше возможностей для потерь, как и для прибыли. Также следует отметить, что чем чаще вы прыгаете в сделки, тем больше нарушаете своё соотношение риска к прибыли. (Кеус: И я о том же, не может на одной паре быть возможности каждый раз как мы на неё решили взглянуть. Тут только увеличивать количество торгуемых инструментов.) Смотрите, мы все должны выжидать как минимум 1:3, но мы должны выжидать пока рынок дойдёт до уровней, в которых такое соотношение возможно. Если же ваша сделка посередине, между экстремумов, то вам изначально будет сложнее получить такие входы. По этой причине мы учим наших студентов находить только самые лучшие уровни спроса и предложения, которые, как правило, дают нам самые лучшие профиты, низкий риск и высокую вероятность. Это важный аспект вашего риск-менеджмента. Взгляните на график ниже:
(Артём Плеханов: сверху вниз: предложение; избегаем середины; спрос)
Здесь, на графике EURGBP мы можем видеть, что большую часть времени цена пребывает посередине, неуверенно колеблясь. Это как раз то место, где нас могут легко выбить из наших сделок. Впрочем, если мы сосредоточимся только на продажах близ выделенного уровня сопротивления и на покупках близ выделенного уровня поддержки, мы можем найти входы, которые обеспечат нам не только низкий риск, но и высокую вероятность успеха вкупе с шикарной наградой.
Конечно же, это будет означать, что сделок будет меньше. Но Я всегда призываю своих студентов выбирать качество в ущерб количеству на любых рынках. Задайте себе вопрос: если эти уровни в тех местах, где крупнейшие банки и институционалы пытаются купить и продать, значит, они делают это не просто так? Вероятно, потому что их места входа дают им возможность продавать дорого и покупать дёшево, вы будете крайне редко ошибаться входя вместе с ними. Думайте и действуйте как институционалы и будете думать и действовать как профессионалы. Надеюсь, эти статьи были полезны для вашей торговли.
Как всегда, будьте осторожны.
http://www.priceactionfx.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter