Пробой уровней, метод «бар прорыва»

При проведении технической экспертизы, используя ценовые уровни поддержки/сопротивления, очень часто возникает вопрос – какое значение цены считать «истинным» пробоем уровня, а какое значение будет «ложным». Существует несколько популярных методов, которые идентифицируют «истинность» или «ложность» пробоя уровня. Наиболее популярные:

Закрытие бара (свечи) выше (ниже) уровня сопротивления/поддержки

Пробой уровней, метод «бар прорыва»


Или, так называемый «бар отрыва», когда следующий за пробоем уровня бар (свеча) «отрываются» от уровня сопротивления/поддержки в сторону пробоя

Пробой уровней, метод «бар прорыва»


Однако эти методы «идентификации пробоя уровня» обладают определенной «неточностью» и субъективизмом, и не имеют привязки к значениям динамики и волатильности: очень часто краткосрочный всплеск волатильности с закрытием фрейма выше (ниже) уровня сопротивления/поддержки, и последующий «отрыв» от уровня, не отражают истинных намерений участников рынка. В связи с этим, при практическом применении, возникают вопросы, которые в конкретных случаях не имеют ответов.

Для идентификации «истинного» или «ложного» пробоя уровня мы рекомендуем использовать технику «бар прорыва». Данная методика является «подтверждающей», т.е. требует ценового подтверждения.

При использовании техники «бар прорыва» учитываются минимальные и максимальные значения ценового бара High – Low (уровень закрытия не является определяющим фактором, важен факт пересечения ценового уровня и значения волатильности бара). Когда текущая цена пересекает уровень сопротивления/поддержки, следует дождаться окончания формирования «бара прорыва». Затем, используя значения экстремумов бара, измерить весь размах волатильности в этом баре, от минимального до максимального значения – 100%. На расстоянии 50% от экстремума в сторону прорыва уровня будет располагаться «уровень подтверждения». На расстоянии 50% от противоположного экстремума будет располагаться «уровень отмены».

Пробой уровней, метод «бар прорыва»


Если цена продолжит движение в сторону пробоя уровня и пройдет расстояние, равное 50% волатильности «бара прорыва», отложенное от его экстремума, то это подтвердит интерес участников рынка к продолжению движения в сторону «прорыва» и будет сигнализировать о факте пробоя уровня сопротивления/поддержки.

Пробой уровней, метод «бар прорыва»


В случае если текущая цена, не дойдя до «уровня подтверждения» вернется к «уровню отмены», который находится на расстоянии 50% волатильности «бара прорыва», отложенное от противоположного экстремума, то следует ждать формирования другого «бара прорыва». Возврат цены к «уровню отмены» сигнализирует о «ложности» бара, который пересек уровень сопротивления/поддержки.

Пробой уровней, метод «бар прорыва»


Следует отметить, что мониторинг формирования «бара прорыва» и расчет уровней подтверждения и отмены, должны производиться на том же фрейме, на котором производился поиск или расчет уровней сопротивления/поддержки.
Источник http://medelle-finance.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=266391 обязательна
Условия использования материалов