23 ноября 2015 БКС Экспресс
В этот четверг Америка отпразднует День благодарения, который является одним из ключевых праздников в США. В связи с этим интересным может оказаться анализ некоторых статистических закономерностей.
Как показывает история, длинные позиции по SnP 500 на неделе, когда отмечается День благодарения, могут принести инвесторам неплохие плоды. Примечательно, что неделя эта насчитывает лишь 3,5 торговых дня – праздничный день и сокращенная сессия «черной пятницы».
Если бы вы держали бы индекс лишь каждую подобную неделю с 1942 года, когда последняя пятница ноября была официально выбрана в качестве праздничного дня, то ваш инвестиционный доход составил бы 48,8%.
При этом за последние 20 лет средняя доходность за праздничную неделю равнялась 0,81%, а позитив наблюдался в 60% случаях. Тем не менее, результат был несколько «перекошен» в благоприятную сторону кризисной волатильностью 2008 года. Следует отметить, что дно было достигнуто лишь в марте 2009 года.
В то же время медианная доходность, сглаживающая эффект резких отклонений, SnP 500 с 1995 составляла скромные 0,13%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как показывает история, длинные позиции по SnP 500 на неделе, когда отмечается День благодарения, могут принести инвесторам неплохие плоды. Примечательно, что неделя эта насчитывает лишь 3,5 торговых дня – праздничный день и сокращенная сессия «черной пятницы».
Если бы вы держали бы индекс лишь каждую подобную неделю с 1942 года, когда последняя пятница ноября была официально выбрана в качестве праздничного дня, то ваш инвестиционный доход составил бы 48,8%.
При этом за последние 20 лет средняя доходность за праздничную неделю равнялась 0,81%, а позитив наблюдался в 60% случаях. Тем не менее, результат был несколько «перекошен» в благоприятную сторону кризисной волатильностью 2008 года. Следует отметить, что дно было достигнуто лишь в марте 2009 года.
В то же время медианная доходность, сглаживающая эффект резких отклонений, SnP 500 с 1995 составляла скромные 0,13%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter