Продолжая тему нефти и разницы в ценах между ближними и дальними контрактами, я бы хотел остановиться исключительно на технике и практической пользе.
Связь разницы цен в нефтяных фьючерсах и рост/падение котировок нефти, на мой взгляд, выглядит убедительной. Если поместить на график спрэда скользящую среднюю, то данный индикатор приобретает практическую пользу. Когда спрэд пересекает свою среднюю вниз или стремится к ней, в зависимости от параметра средней, нефть надо покупать.
В последние дни мы увидели небольшой отскок нефти от минимальных значений и вместе с ним некоторое снижение разницы цен (контанго). Осмелюсь предположить дальнейший рост котировок нефти до уровней локального нисходящего тренда. При нахождении спрэда ниже своей 10-ти дневной скользящей средней его дальнейшее снижение может усилиться, тренд не устоит, и мы можем увидеть еще большее движение котировок черного золота вверх на закрытии шортов в ближних контрактах. После 5 октября спрэд пересек вниз свою 10-ти дневную среднюю, а BRENT прибавил 8% всего за 3 дня. 9 октября спред резко отскочил и пересек среднюю вверх. С этого момента нефть начала свое падение к текущим уровням. Далее, с 28 октября по 3 ноября спред тестировал среднюю на пробой вниз, но закрепиться ниже не удалось и рост к своим максимумам возобновился, а нефть повалилась вниз. Для большей точности можно попробовать использовать данный подход совместно со скользящей средней самой нефти. Учитывая минимальные цены на нефть и максимальное контанго в контрактах, рекомендую работать преимущественно в лонг, а сигнал на продажу использовать для выхода из длинной позиции.
Торговая стратегия:
1) спред пересекает свою среднюю вниз, а ближний фьючерс свою среднюю вверх = ПОКУПКА
2) спред пересекает свою среднюю вверх, а ближний фьючерс свою среднюю вниз = ПРОДАЖА.
Самостоятельно построить график разницы цен между нефтяными контрактами очень просто. Для этого в Tradingview в поле ввода инструмента необходимо набрать CBZ2016-CBF2015(Brent декабрь 2016 – Brent январь 2016). Реализовать стратегию можно путем покупки ближних контрактов на нефть на Московской Бирже. Также, можно использовать данный подход как индикатор при торговле парой USD/RUB.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Связь разницы цен в нефтяных фьючерсах и рост/падение котировок нефти, на мой взгляд, выглядит убедительной. Если поместить на график спрэда скользящую среднюю, то данный индикатор приобретает практическую пользу. Когда спрэд пересекает свою среднюю вниз или стремится к ней, в зависимости от параметра средней, нефть надо покупать.
В последние дни мы увидели небольшой отскок нефти от минимальных значений и вместе с ним некоторое снижение разницы цен (контанго). Осмелюсь предположить дальнейший рост котировок нефти до уровней локального нисходящего тренда. При нахождении спрэда ниже своей 10-ти дневной скользящей средней его дальнейшее снижение может усилиться, тренд не устоит, и мы можем увидеть еще большее движение котировок черного золота вверх на закрытии шортов в ближних контрактах. После 5 октября спрэд пересек вниз свою 10-ти дневную среднюю, а BRENT прибавил 8% всего за 3 дня. 9 октября спред резко отскочил и пересек среднюю вверх. С этого момента нефть начала свое падение к текущим уровням. Далее, с 28 октября по 3 ноября спред тестировал среднюю на пробой вниз, но закрепиться ниже не удалось и рост к своим максимумам возобновился, а нефть повалилась вниз. Для большей точности можно попробовать использовать данный подход совместно со скользящей средней самой нефти. Учитывая минимальные цены на нефть и максимальное контанго в контрактах, рекомендую работать преимущественно в лонг, а сигнал на продажу использовать для выхода из длинной позиции.
Торговая стратегия:
1) спред пересекает свою среднюю вниз, а ближний фьючерс свою среднюю вверх = ПОКУПКА
2) спред пересекает свою среднюю вверх, а ближний фьючерс свою среднюю вниз = ПРОДАЖА.
Самостоятельно построить график разницы цен между нефтяными контрактами очень просто. Для этого в Tradingview в поле ввода инструмента необходимо набрать CBZ2016-CBF2015(Brent декабрь 2016 – Brent январь 2016). Реализовать стратегию можно путем покупки ближних контрактов на нефть на Московской Бирже. Также, можно использовать данный подход как индикатор при торговле парой USD/RUB.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter