Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками

11 января 2016 Pro Finance Service | Валюта | USD|JPY
Barclays: доллар/иене прямая дорога к 115.00

Пара доллар/иена начала понедельник стремительным падением и, преодолев уровень поддержки 117.00, протестировала новый многомесячный минимум на уровне 116.69, однако динамика оказалась недолгой и очень скоро пара вернулась в область выше 117.00 к текущим значениям 117.32. Народный банк Китая сегодня установил официальный курс юаня на уровне 6.5626, что на 0.015% выше пятничного значения. Регулятор поддерживает юань на относительно стабильном уровне уже вторую сессию подряд, вселяя надежду на то, что азиатскому региону удастся избежать ожесточенной валютной войны за конкурентное преимущество на экспортных рынках. По словам Сатоси Окагава, старшего рыночного аналитика в Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре, Пекин на некоторое время успокоил рынки, что позволило снизить анти-рисковые настроения и ослабить восходящее давление на иену, как на валюту-убежище.

Однако валютная политика Китая по-прежнему окутана туманом неизвестности. «Мы по-прежнему понятия не имеем о том, что будет завтра. Если официальная ставка будет снижена относительно сегодняшнего уровня, снова начнется паника, подобная той, которую мы наблюдали на прошлой неделе», — сокрущается Окагава. Интерес к риску на минувшей неделе таял на глазах, что способствовало укреплению иены. На волне анти-рисковых настроений японская валюта за первые пять торговых дней нового года подорожала без малого на 300 пунктов.

Дальнейшая судьба иены по-прежнему будет определяться в первую очередь настроениями инвесторов. По мнению аналитиков Barclays, паника и падение на мировых фондовых рынках может обусловить тестирование уровня 115.00 в паре доллар/иена уже на этой неделе. Этот уровень выступал в качестве поддержки в паре с тех пор, как Банк Японии начал программу QQE2 в октябре 2014 года.

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками


С фундаментальной точки зрения на этой неделе нас ждет отчет по заказам на машинное оборудование в Японии за ноябрь. Эти данные помогут оценить общий инвестиционный климат в стране. Согласно прогнозам Barclays, показатель в отчетном периоде снизился на 8.7% в месячном исчислении (консенсус-прогноз -7.3%) после значительного роста в октябре на 10.7%. Также в четверг выйдут данные по индексу цен производителей (PPI) за декабрь. Средний прогноз -3.5%, при этом в первую очередь следует обратить внимание на снижение цен на импортные продукты питания.

Scotiabank: спекулянты массово покупают иену

Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 5 января серьезное изменение в позиционировании спекулянтов было отмечено только в иене (+$2.2 млрд), благодаря чему чистая позиция по ней впервые с 2012 года стала длинной. Стоит отметить, что произошло это на фоне открытия новых лонгов, а не закрытия старых шортов. Чистая длинная спекулятивная позиция отмечена и во франке, что в совокупности с длинной позицией по иене и доллару говорит о доминировании на рынке антирисковых настроений. Евро остается главным фаворитом медведей с чистой короткой позицией в $21.6 млрд, а за ним с большим отрывом следуют луни и фунт с аналогичными позициями в $4.3 млрд и $2.8 млрд. соответственно. Объем чистого спекулятивного лонга по доллару находится в области трехмесячных минимумов.

ProFinance.ru: что касается рубля, то объем чистой короткой позиции по нему снизился с 784 до 498 фьючерсных контрактов

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками


Валюты следуют за фондовыми рынками

Курс доллара США немного вырос к евро и иене утром в Европе в понедельник, но снизился по отношению к фунту. Иена росла в Азии, достигнув относительно американской валюты максимума с августа прошлого года, на фоне возросшего спроса на валюты "тихой гавани" из-за продолжающегося обвала рынков в Китае. "Опасения в отношении Китая и мировой экономики в целом поддерживают статус иены, как валюты "тихой гавани", - говорил аналитик Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. Курс иены относительно доллара США в 2015 году укрепился на 2,5%, рост японской валюты в прошлом году стал максимальным среди 31 основных мировых валют. "Аппетит инвесторов к риску в данный момент является довольно слабым, учитывая ситуацию в Китае, а также на фондовых рынках, - говорит валютный аналитик Bank of New Zealand Джейсон Вонг. - Текущий год, вероятно, будет неспокойным, и такая среда окажет поддержку иене".

Однако к настоящему моменту японская валюту растеряла все свое утреннее преимущество. Курс доллара к иене в ходе торгов в понедельник поднималась до Y116.70 - максимума с августа 2015 года. К 13.30 мск курс составляет Y117.70. Пара евро/доллар торгуется сейчас на уровне $1.0893 по сравнению с $1.0922 на закрытие предыдущей сессии. Фондовые рынки отскочили вверх, и это вызвало продажу евро. Фунт успешно преодолел свой азиатский максимум $1.4560, оттолкнувшись от минимума $1.4491. Евро/стерлинг вернуться ниже stg0.7500, а в Азии достигал максимума stg0.7555. Уровень stg0.7475 должен оказать поддержку паре. Таким образом на данный момент можно констатировать, что американские экономические новости отошли на второй план, а на первое вышли события в Китае. Если ситуация в Китае вызывает страх у инвесторов, валюты фондирования — иена и евро — растут. Именно с этим связано отсутствие реакции валют на сильные данные по рынку труда в США, которые были опубликованы в пятницу

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками


BNP Paribas: торговые сигналы квантовой модели STEER

Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары.

Прим. ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

На этой неделе модель STEER дает бычий сигнал на покупку евро против норвежской кроны, швейцарского франка и шведской кроны и формирует сигнал на продажу новозеландского доллара против американской валюты. Целью по короткой позиции в паре NZDUSD является отметка 0.6350

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками


Commerzbank и Danske Bank о евро/долларе

Несмотря на довольно резкие движения, евро/доллар так и завершил прошлую неделю в диапазоне. Попытка прорваться вниз после публикации в США данных по рынку труда провалилась, и до тех пор, пока пара торгуется выше $1.0819/$1.0796 (минимумы мая, июля и 7 декабря), сохраняются предпосылки для новых попыток роста;

Как и в прошлом году, мы наблюдаем обратную корреляцию пары с фондовыми индексами, что подтверждает статус евро в качестве валюты фондирования. Принимая во внимание резкий рост антирисковых настроений на прошлой неделе, позиции быков по евро выглядят предпочтительнее

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками


Societe Generale обновил данные по позиционированию своего фонда FX Quant Fund

Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В рамках данной стратегии мы заняли абсолютно антирисковые позиции. Покупка доллара продолжает оставаться нашим крупнейшим лонгом, вторым по размеру – длинная позиция в иене. Крупнейшие продажи – в луни, фунте и аусси. Наиболее отчетливые сигналы, сгенерированные системой: продажа фунт/доллара и евро/доллара, а также покупка доллар/луни и других долларовых кроссов. В настоящий момент мы находимся в коротких позициях по высокодоходным валютам G10 и развивающихся стран. Стратегия «carry» в отношении азиатских валют в ту или иную сторону в настоящий момент не используется.

Обзор: Валюты следуют за фондовыми рынками

Источник http://www.profinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=277044 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:58
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:57

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей