Что будет с волатильностью в 2016?

18 января 2016 AMarkets | Акции | VIX
Крэг Грегори из Goldman Sachs ожидает небольшого подъема волатильности в текущем году. Эксперт не считает, что волатильность будет долго находится на таких высоких уровнях, как сейчас. Тот дикий шторм, что имеет место сегодня — временное явление — резюмирует аналитик

Прогноз Грегори базируется на прогнозных значениях процентной ставки, динамике ВВП США, уровнях безработицы, базовой PCE инфляции и «индексе жадности» VIX. Эксперт использует «индекс жадности» VIX — данный индекс, как правило, растет, во время резких скачков рынка. VIX – показатель, который демонстрирует ожидания будущей волатильности по индексу SnP 500 на отрезке 30 дней на основе данных по объемам опционных сделок пут и колл, а также на основе данных изменений цен на контракты. Увеличивается волатильность — возрастает и цена на опционы, и индекс растет. Противоположное происходит в периоды минимальной рыночной турбулентности. Грегори ждет, что VIX будет колебаться на уровне 19 (18-21) на отрезке 2016 года. Это на 2.3 пункта выше, чем среднее значение 16.7 в 2015 году. В текущий момент VIX находится где-то на уровне 24. На прошлой неделе индекс достигал отметки в 27.39.

График: динамика волатильности VIX в 2011-2015 гг.

Что будет с волатильностью в 2016?

Источник http://www.amarkets.org/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=277973 обязательна
Условия использования материалов