Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги

16 февраля 2016 Pro Finance Service | Валюта
Доллар США продолжает рост в понедельник

Доллар США продолжает рост в понедельник относительно евро и иены, благодаря стабилизации финансовых рынков Китая и курса юаня после завершения недельного празднования нового года по лунному календарю. Евро на 16.15 мск понедельник стоил $1.1180 по сравнению с $1.1256 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллар/иены находится к этому времени около Y114.11 против Y113.25 по итогам прошлой торговой сессии. Фьючерсный рынок указывает на то, что трейдеры оценивают вероятность подъема стоимости кредитования в США в 2016 году на уровне 30%. Хеджевые фонды и другие крупные спекулятивные игроки снизили ставки на укрепление доллара на прошлой неделе максимальные с июня 88,3 тыс. контрактов - до 176 тыс. 872, минимума с октября, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


Росту доллара способствовал также бурный рост фондового рынка Японии (фондовые площадки Японии закрыли торги понедельника ростом более чем на 7% на фоне укрепления надежд рыночных игроков на дополнительные меры поддержки экономики после того, как данные ВВП страны за четвертый квартал 2015 года оказались слабее, чем ожидалось), а также опубликованные в пятницу данные о розничных продажах в Штатах за январь. Минторг страны сообщил, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того, показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,2% вместо сообщавшегося ранее снижения на 0,1%. "Данные о высоких розничных продажах, как ожидается, улучшат настроения инвесторов", - считает аналитик Ueda Harlow Тосию Ямаучи.

Между тем, юань в понедельник показал самый сильный рост к доллару с 2005 года. Народный банк Китая установил справочный курс юаня к доллару на уровне 6.5118 за доллар, укрепив его на 0,3% с уровня предыдущего закрытия в 6.5314 юаня. Текущий справочный курс юаня к доллару является самым высоким уровнем с начала года. Далее инвесторы также ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом. Ранее он намекнул на дополнительную поддержку политики количественного смягчения в марте, что оказывает давление на евро. По мнению аналитиков, позитив фондовых рынков и настроений инвесторов также оказывают давление на евро.

Scotiabank: спекулянты продолжают избавляться от доллара

Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 2 февраля объем чистого спекулятивного лонга по доллару вновь сократился, опустившись до очередного многомесячного минимума в $20.9 млрд (-$5.4 млрд). Главными бенефициарами этого события стали евро и луни, а главным аутсайдером оказалась иена. Вероятно, изменение позиционирования в этих валютах связано с действиями и ожиданиями действий соответствующих ЦБ, так как в этот период состоялись заседания по монетарной политике FOMC и Банка Японии. Чистый шорт по евро сократился сразу на $5.4 млрд до $11.9 млрд (минимальное значение с середины октября), а его совокупное уменьшение с начала декабря составляет уже $12.5 млрд Третью неделю подряд растет объем длинных позиций, что говорит о растущей уверенности среди быков по единой валюте. Впервые за последние шесть недель спекулянты сократили объем чистого лонга по иене (на $1.4 млрд до $3.9 млрд). Отметим, что в результате последовавшего затем стремительного роста японской валюты по всем фронтам, показатели недели до 2 февраля оказываются лишенными какой-либо информативности. Серьезно сократился объем чистого шорта по луни (на $1 млрд до $3.7 млрд), что можно расценивать в качестве запоздалой реакции на решение Банка Канады от 20 января сохранить ставки на текущих уровнях. Впрочем, сокращение как шортов, так и лонгов говорит скорее о неуверенности спекулянтов относительно динамики луни на ближайшую перспективу.

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги

Евро/доллар дешевеет сегодня с самого утра на фоне продолжающегося с пятницы спроса на рискованные активы и дальнейшей распродажи активов-убежищ, таких как золото, серебро, иена, франк и евро. Впрочем, в последние полтора часа, сразу после начала выступления главы ЕЦБ Марио Драги в брюссельском Европарламенте, снижение евро/доллара ускорилось. Господин Драги подтвердил эффективность принимаемых ЕЦБ стимулирующих мер, но подкосили единую валюту слова о том, что ЕЦБ хоть и «не будет покупать» плохие долги итальянских банков, однако будет их принимать в качестве обеспечения по операциям РЕПО (прим. ProFinance.ru: эту информацию уже подтвердили в итальянском Казначействе). Также было отмечено, что «отношение ко всем плохим долгам в Еврозоне одинаково». Вероятно, из этого можно сделать вывод о том, что практика допущения итальянских проблемных активов в качестве обеспечения по операциям РЕПО будет распространена и на проблемные активы других стран, входящих в Еврозону.

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


UOB: продавайте доллар/иену со стопом выше Y114.60 и целью Y110

Сегодня доллар/иена развивает начатую во второй половине прошлого четверга коррекцию, однако говорить о том, что дно сформировано, пока преждевременно. Впрочем, если в ближайшую пару дней пара не вернется ниже фигуры Y112, вероятность скорого возобновления даунтренда серьезно уменьшится. Пока мы рекомендуем продавать доллар/иену на текущих уровнях со стопом выше Y114.60 и целью Y110.

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


Credit Suisse: сделка недели - покупка в паре евро/доллар

Валютным инвесторам на этой неделе следует рассмотреть возможность покупки в паре евро/доллар, пишут в своем обращении к клиентам стратеги Credit Suisse. Область открытия длинных позиций рекомендована между 1.1162 и 1.1154. Первоначальной целью является фигура 1.1300. Следующей ожидаемой целю выступает отметка 1.1376. Сам банк уже имеет в паре евро/доллар ранее открытую длинную позицию от 1.1155 с целью на 1.1450 и защитным стоп-приказом на продажу на 1.1054.

Данная сделка подразумевает, что рынок будет настороженно относиться к рисковым активам. Credit Suisse рекомендует пока избегать покупок валют в расчете на улучшение рисковых настроений. Например, следует воздержаться от покупок фунта стерлингов, где фундаментальные факторы противоречивы, а политические риски создают повышенную неопределенность.

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


Barclays рекомендует открыть короткую позицию в евро/иене

Недавнее сильное бегство из рисковых активов, что вытекает из ослабления глобальных макроэкономических перспектив, увеличило волатильность, заставив инвесторов искать убежища в безопасных активах. Возникшая повышенная турбулентность рынка отбросила ожидания относительно повышения ставок ФРС и увеличила ожидания дополнительных стимулирующих мер других Центробанков в ближайшие кварталы. Мы ожидаем такие шаги от ЕЦБ и Банка Японии в марте.

В этой среде мы ожидаем, что иена способна на продолжение роста. Мы пересмотрели наши прогнозы по курсу доллар/иена и теперь ожидаем падение цен до 100 иен за доллар до конца 3 квартала и падение до 95 иен за доллар к концу 2016 года.

Мы считаем, что в настоящее время рисковые опасения перевесят ожидания дальнейшего смягчения со стороны Банка Японии. Мы рекомендуем открывать короткие позиции в паре евро/иена (предпочтительно посредством опционов) перед заседанием ЕЦБ в марте, а также в июне. Опционы предпочтительны даже несмотря на резко возросшую подразумеваемую волатильность в кросс-курсах иены.

Технически, наш медвежий взгляд на развитие событий в евро/иене получил дополнительное воодушевление после пробития 126.00 — минимумов 2015 года. Теперь первоначальной целью является фигура 125.00. Однако мы рассчитываем на более глубокие уровни — вблизи 122.00 или даже вблизи 118.75

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги


Danske Bank: сигналы нашей торговой системы на эту неделю

На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: канадский доллар, фунт стерлингов и норвежскую крону, а к продаже: иену, шведскую крону и евро (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 1.1%. Особенно результативной оказалась покупка австралийского доллара, а вот продажа иены обошлась наиболее дорого для портфеля. Следующие сигналы модели будут опубликованы 22 февраля.

Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:

1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.

С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 10.3%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%

Обзор: Быкам по евро не понравились комментарии Марио Драги

Источник http://www.profinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=282220 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников