Олейник Василий smart-lab.ru | Периодика | Особое мнение | Индекс МосБиржи (ММВБ и РТС)

Прогнозы и торговля. Грааль в подарок

7 марта 2016   Источник / http://smart-lab.ru/profile/Dr_Vas-ka/

Много раз тут поднималась тема – стоит ли читать чьи –то прогнозы и стоит ли им следовать? Мой ответ таков – читать нужно, следовать нет, нужно думать свой головой, а чтение чужих мыслей полезно для развития. Если вообще ничего и ни кого не читать, то вы начинаете деградировать. Если вы не инвестор, а спекулянт, то рынку в день нужно уделять не более 3 часов, а чем больше будешь пялиться в монитор, тем меньше будет отдача и больше будет неправильных входов (тильта).

Теперь о самих прогнозах. Прогнозы это зло? Да бросьте. Прогноз – это взгляд на актив с учётом сделанного анализа и с учётом твоей торговой системы. Вот только проблема в другом – вероятность реализации любого прогноза 50%, он или реализуется или нет. Так вот вбейте себе в голову – нельзя торговать ни чьи прогнозы и мои в том числе! Я человек и у меня нет машины будущего и я тоже могу ошибаться.

Что важно понять для работы. В голове всегда должен быть план действий по любому активу. Для этого вы заранее делаете “домашнее задание”, кто-то ищет бумаги от уровней, кто-то ищет по фундаментальным оценкам активы, кто-то отбирает новости и активы на которые они повлияют, кто-то анализирует график с учётом СОТ отчётов, ОИ, техники и т.д. Так вот, без домашки вы нихера не будите зарабатывать, ибо у вас нет ваще понимания что и куда вы ждёте. Если нет понимая, то вы начинаете входить по наитию. Также и с выходом, многие банально не могут закрыть позицию, потому что нет критериев её закрытия. У меня допустим цель в день 10 тысяч рублей – это 200 тысяч рублей в месяц! Если я утром за первые 10 минут сделал эту «десятку», так закрой нафиг ноут и занимайся другими делами. У рынка всегда будет завтра.

Теперь вернёмся к прогнозам. Озвучу за себя, но не за всех. Очень много в СМИ и в интернете разных бестолковых и проплаченных прогнозов от разных Гуру и разных банков, поэтому отвечаю только за себя. Что для меня прогноз? Это план, по которому я буду работать, точнее отрабатывать движение. Теперь самое главное! Прогноз, он же план – ЭТО ФИЛЬТР!!! Если прогноз отрабатывается и всё идёт по плану, то я с удовольствием присоединяюсь к движению или просто начинаю набирать позу. НО ЕСЛИ ЦЕНА ИДЁТ ПРОТИВ ПРОГНОЗА, а значит против моего сценария, то значит я или ошибся, или что-то не учёл, или просто вмешались новые факторы и в этом случае я просто ничего не делаю, вот и ВСЁ. НУ нет ни у кого машины будущего и никто, кроме инсайдеров не знает куда пойдут цены, поэтому и нужно заранее всё взвешивать и делать план работ. Вы должны заранее для себя определять критерии входа и выхода, выбирать понятный актив, выбирать рабочий сайз, и т.д. Если что-то пошло не так, или вы просто не понимаете актив, то вы просто в него не лезете! Вот и всё. У меня допустим есть другая проблема, я часто понимаю и вижу финал, но всегда забываю что обычно бывает финальный вынос, поэтому я часто ошибаюсь на 1-2 дня, хотя мне это не мешает, да и финальный вынос не всегда же бывает.

Второй момент. Даже, если вы учли всё и цена реально пошла по вашему прогнозу (сценарию), то даже в этот момент нет никакой гарантии, что после открытия сделки она будет прибыльной! Да, друзья, это так. Поскольку никто не знает будущего, вся наша торговля чисто интуитивная. А что такое интуиция? Интуиция — это и есть запас знаний, который позволяет вам лучше других понимать рынок и видеть то, чего другие не видят и разработать такие условия для входа и выхода, чтобы матожидание, матанализ, теория вероятности – всё работало в вашу пользу. Но самое главное в сделке – не критерии входа и выхода, ДА ДА, а самое важное в сделке это выбрать правильный объём входа, а вот тут начинаются у многих ещё большие проблемы, ведь все хотят разбогатеть как можно быстрее, при этом забывая, что фондовый рынок – это не спринт, а марафон. Именно правильно выбранный объём входа вам даёт самое важное – это КОМФОРТ в трейдинге, то, без чего вы просто не выдержите этот марафон. Правильно выбранный рабочий объём даёт вам хорошее смещение математики в вашу пользу, ибо он увеличивает вероятность прибыльных входов. Как? Да вот вам пример: допустим у вас на счету 10 млн. рублей. Вы заранее планировали купить доллары по 73, когда цена была 76. Вы заранее оценили, что это будет хорошая покупка на среднесрочном интервале, и вы сможете закрыть эту сделку в плюсе. И вот цена реально приходит на 73, но вы видите, что план то сработал, вы цену свою увидели, НО НЕТ СИГНАЛА ОТ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПОКУПКУ. Вот незадача? Правда? Но что можно сделать? А давайте представим, что на 10 млн. счету вы всё -аки нарушаете правила системы и покупаете 10 лотов на пару доллар рубль (покупаете 10 тысяч долларов). Вот вы скажите, если цена пойдёт в вашу сторону, то вам наверно будет приятно, что вы оказались правы, но в тоже время, вы будите сожалеть о том, что вы оказались правы и почему так мало купили. А что если цена пойдёт против вас, а у вас дневной лимит потерь по портфелю это 1 %? Да вам будет наплевать куда она вообще пойдёт, хоть вниз, хоть вверх. Для вас колебания в 5-10% по тому же доллару будут шумом, ведь так? Т.е. правильный рабочий сайз — это тоже часть стратегии и тоже часть плана и именно он даёт тот комфорт в трейдинге, который позволит осилить весь многолетний марафон. Для большинства это просто не возможно, ибо у большинства нет нормальных денег, а именно деньги делают деньги, а большие деньги делают ещё большие деньги. На рынок надо приходить уже с деньгами, а те, кто приходят сюда с копейками с целью разбогатеть – эти люди обречены на провал. Невозможно с 10 тысяч сделать 10 миллионов. Хотя нет, возможно, если вы гений и создатель HFT, но таких у нас на всю Россию пока всего четыре человека, из которых Фишмана и “Секрета” вы знаете.

Так что друзья, прогнозы дело хорошее и нужное. Я каждое воскресение сижу и разбираю рынок и делаю прогноз и пишу сценарий на ближайшие дни – это моя домашка. При этом, никто меня не заставит торговать даже свои прогнозы, это глупо, но если всё пошло по плану, то почему бы просто не войти чуть большим объёмом, чем обычно? Я стараюсь заранее увидеть излёт тренда или развод, или финальный вынос плечевиков, но я не ставлю на это большие деньги. Все входы и выходы всё равно должны делаться по чётким правилам (по системе). И самое главное – самое сложное в трейдинге – это ничего не делать, самое сложное – просто сидеть и ждать, когда совпадёт всё, и прогноз и торговая система даст сигнал.

Для примера, поясню, что для меня самые идеальные точки входа. В ЛИГЕ по этой системе я никогда не торговал и не буду, там открыт спекулятивный счёт, на котором я отрабатываю свою интуицию и интрадей и скальпинг. Я может хреново умею высиживать тренды, точнее я их вообще не умею их высиживать, но если торговать только внутри дня, то у меня около 90% сделок в плюс и максимум 1 месяц в году может быть в минусе. А вот если я отхожу от интрадея и начинаю спорить с рынком то, рынок меня рано или поздно наказывает. Сейчас борюсь с этим проще – просто вывожу всю прибыль со всех и счетов и всё и 80% денег находятся в инструментах с фиксированной доходностью, которые приносят свои 10-11% годовых, а брокер под них даёт покупать другие активы. (Например маржинальные ОФЗ). Кстати я опять в пятницу против системы начал формировать короткую позицию по ММВБ и покупать доллар. Все открытые позиции и сделки доступны всем – www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

Ну а теперь показываю вам все идеальные точки входа за последний квартал на текущем фьючерсе на индекс РТС. Те, кто был у меня на бесплатных семинарах на бирже должны итак всё это видеть сами, а таких уже под 1000 человек, но в реальности мало кто дисциплинированно дождался этих моментов. Кто не в теме, возможно, увидят закономерности и тоже будут их использовать. Да ради бога, но увидят же лишь единицы. Всё просто, всего один фильтр, один критерий и паттерн и всё! И точность ваших входов на любом инструменте будет 90%! На любом! Но лишь единицы высиживают и видят эти моменты. Руки чешутся у всех и денег всем хочется здесь и сейчас и побыстрее и побольше. А чему я учу людей? Старайтесь делать 1% в неделю и не больше! В году 52 недели! Для того, чтобы делать сраный 1% в неделю не нужны никакие плечи. Плечи это главное зло. Ладно, проехали, мастер-класс на бирже обычно длится 8-9 часов, и всё тут всё равно не расписать.

На первом графике текущий фьючерс на индекс РТС. Просто цена! Хрен поймёшь, где входить и выходить, глядя только на график.

Прогнозы и торговля. Грааль в подарок


А вот здесь тот же фьючерс со всеми идеальными точками входами, которые сделаны с учётом всех параметров торговой системы (отработка уровня, фильтр (МА) и паттерн). Про все остальные моменты и параметры я расписывать не буду, но даже этого вполне достаточно.

Прогнозы и торговля. Грааль в подарок


Как вы видите, почти за три месяца, всего 5-6 идеальных точек входа. Но это не единственный актив у нас на рынке. Теперь представьте, что в каждой сделке у нас риск и профит 1 к 2, т.е. стоп 2% и тейк 4%, то мы получаем 20% только на одном активе! Если тейк и стоп 1 к 1 и допустим стоп 2% и тейк 2%, то на одном активе мы получаем 10% или чуть более 3% в месяц при норме в 4% в месяц! Что вам ещё нужно? Активов ликвидных у нас как минимум 10. Сидите и ждите и зарабатывайте, но только не на прогнозах.

Ну а если вы научитесь соблюдать все правила, то вы получите то, ради чего пришли в трейдинг.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=284779