22 марта 2016 utmedia
У большинства начинающих дейтрейдеров есть одно больное место - ложные пробои. Кажется, что акция или фьючерс после пробоя готовы идти дальше, трейдер впрыгивает в позицию, но цена быстро меняет курс, выбивает стоп и приносит трейдеру убыток. Ситуация не только убыточная, но и весьма неприятная. Однако не обязательно должно быть так. Нужно перестроить свое мышление и воспринимать эту ситуацию не с позиции жертвы ("Крупные игроки и брокеры манипулируют ценой"), а с позиции человека, способного адаптироваться ("Ложные пробои представляют собой одну из лучших возможностей - с низким риском и высокой вероятностью успеха").
Рассмотрим стратегию, которая позволяет зарабатывать на ложных пробоях.
Ложные пробои и психология трейдера
Пробои - одна из первых стратегий, которую начинают осваивать начинающие дейтрейдеры, по собственному желанию или вынужденно. Будь то пробой рейнджа или другой графической модели (треугольник, консолидация и т.п.), идея пробойной стратегии заключается в том, чтобы поймать крупное движение, которое может последовать за формированием фигуры, которую трейдер распознал на графике.
Торговля пробоев - вполне рабочая стратегия. Но будьте готовы к тому, что пробои часто будут оказываться ложными - цена пробивает границу фигуры, но быстро возвращается назад. Если вам постоянно досаждают ложные пробои, значит, рынок хочет вам что-то сказать. Почему нужно торговать ложные пробои вместо обычных? Если вы постоянно теряете деньги из-за ложных пробоев, то нельзя ли присоединиться к тем трейдерам, которые на них зарабатывают? Да, такое возможно. Торговля ложных пробоев - отличная стратегия, но она требует практики, концентрации и быстрой реакции. Если хотите освоить эту стратегию в совершенстве - пройдите один из курсов обучения трейдингу от компании United Traders.
Не все ложные пробои одинаковы
Ложные пробои происходят регулярно и на всех таймфреймах. Не каждый ложный пробой стоит торговать. Лучше всего торговать их в направлении тренда.
Например: имеется восходящий тренд, формируется треугольник. Цена пробивает треугольник немного вниз, но быстро отскакивает снова вверх. Это тот случай, когда нужно открывать сделку в лонг, потому что тренд говорит нам, что цена, скорее всего, пойдет выше.
Ложный пробой вниз только подтверждает такое предположение (если цена не смогла пойти ниже, она попытается пойти выше).
Стратегия торговли ложных пробоев
На рисунке показан тиковый график SnP 500 E-minis (ES). Цена движется вверх, затем откатывает назад, формируя более высокий Low. После этого она вновь доходит до уровня предыдущего High. Когда цена опять откатывает, опытный трейдер начинает продумывать свой план действий таким образом:
"Тренд направлен вверх, но сейчас, возможно, формируется рейндж или двойная вершина. Если цена продолжит идти ниже предыдущего Low (нижняя синяя линия), то тренд, возможно, сменится на нисходящий, поэтому в лонг входить нельзя. НО ЕСЛИ цена опустится лишь немного ниже предыдущего Low или задержится вблизи него, а затем резко вернется выше него, нужно быстро покупать!
Стоп-лосс надо ставить сразу под новым Low и наблюдать за развитием ситуации, чтобы выйти из сделки с прибылью. Если цена резко пойдет вверх, нужно смотреть, сможет ли она пробить предыдущий High. Если цена остановится возле вершины данной фигуры, я выйду немедленно".
Рисунок. Ложный пробой в SnP 500 E-minis
Это простая стратегия. Но для ее реализации нужна практика и концентрация. Ложные пробои происходят быстро, чтобы заманить вас в сделку на пробой. Будьте терпеливы. Задайте себе следующие вопросы:
Куда направлен тренд? Торговать можно только в направлении тренда.
Как может появиться возможность для открытия сделки после ложного пробоя, который произошел в направлении, противоположном тренду? Если возникнет такая ситуация, как и где вы будете входить? Будете ли вы использовать лимитный или рыночный ордер? Насколько далеко цена должна вернуться внутрь фигуры после пробоя?
Где вы поставите стоповый ордер?
Где вы будете забирать прибыль?
Мысленно ответьте на все эти вопросы еще до формирования потенциальной точки входа. В этом случае, когда появится возможность для совершения сделки, вы сможете войти без колебаний и будете четко знать, что делать дальше.
Эта стратегия должна быть записана в вашем плане торговли. Даже если вы хорошо ее освоили, обязательно задавайте себе приведенные выше вопросы, чтобы четко знать, что будете делать в случае появления возможности для совершения сделки.
Насколько далеко цена должна вернуться вглубь модели, чтобы пробой считался ложным, зависит от торгуемого инструмента и "контекста" конкретной сделки. В очень волатильные дни это расстояние должно быть больше, чем в дни, когда волатильность низкая.
Учитывайте также быстроту и глубину пробоя. Если цена при пробое на много выходит за пределы фигуры (примерно на четверть высоты фигуры или более), а затем возвращается обратно вглубь фигуры, то стратегию торговли ложных пробоев применять нельзя. Ложный пробой должен быть относительно небольшим и краткосрочным, только тогда его можно торговать.
Кроме того, возврат вглубь фигуры должен происходить резким движением. Если бы на приведенном выше графике цена резко упала, но затем очень медленным и рваным движением вернулась вглубь фигуры, это свидетельствовало бы о том, что покупатели не имеют большого желания покупать. В этом случае нельзя торговать по стратегии ложных пробоев.
В подобных сделках риск относительно невелик, он равен расстоянию от точки входа до стопового ордера. Поэтому не нужно жадничать в отношении целевой прибыли. Удерживайте сделку, пока не затухнет моментум. Это может произойти вблизи противоположной стороны фигуры. Можно попытаться высидеть пробой в направлении тренда. Если произойдет ложный пробой в направлении вашей сделки - выходите.
Данная стратегия хорошо работает, потому что сделки открываются только в направлении преобладающего тренда. Одновременно, можно торговать и обычные пробои в направлении тренда, вероятность успеха которых при торговле по тренду повышается.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рассмотрим стратегию, которая позволяет зарабатывать на ложных пробоях.
Ложные пробои и психология трейдера
Пробои - одна из первых стратегий, которую начинают осваивать начинающие дейтрейдеры, по собственному желанию или вынужденно. Будь то пробой рейнджа или другой графической модели (треугольник, консолидация и т.п.), идея пробойной стратегии заключается в том, чтобы поймать крупное движение, которое может последовать за формированием фигуры, которую трейдер распознал на графике.
Торговля пробоев - вполне рабочая стратегия. Но будьте готовы к тому, что пробои часто будут оказываться ложными - цена пробивает границу фигуры, но быстро возвращается назад. Если вам постоянно досаждают ложные пробои, значит, рынок хочет вам что-то сказать. Почему нужно торговать ложные пробои вместо обычных? Если вы постоянно теряете деньги из-за ложных пробоев, то нельзя ли присоединиться к тем трейдерам, которые на них зарабатывают? Да, такое возможно. Торговля ложных пробоев - отличная стратегия, но она требует практики, концентрации и быстрой реакции. Если хотите освоить эту стратегию в совершенстве - пройдите один из курсов обучения трейдингу от компании United Traders.
Не все ложные пробои одинаковы
Ложные пробои происходят регулярно и на всех таймфреймах. Не каждый ложный пробой стоит торговать. Лучше всего торговать их в направлении тренда.
Например: имеется восходящий тренд, формируется треугольник. Цена пробивает треугольник немного вниз, но быстро отскакивает снова вверх. Это тот случай, когда нужно открывать сделку в лонг, потому что тренд говорит нам, что цена, скорее всего, пойдет выше.
Ложный пробой вниз только подтверждает такое предположение (если цена не смогла пойти ниже, она попытается пойти выше).
Стратегия торговли ложных пробоев
На рисунке показан тиковый график SnP 500 E-minis (ES). Цена движется вверх, затем откатывает назад, формируя более высокий Low. После этого она вновь доходит до уровня предыдущего High. Когда цена опять откатывает, опытный трейдер начинает продумывать свой план действий таким образом:
"Тренд направлен вверх, но сейчас, возможно, формируется рейндж или двойная вершина. Если цена продолжит идти ниже предыдущего Low (нижняя синяя линия), то тренд, возможно, сменится на нисходящий, поэтому в лонг входить нельзя. НО ЕСЛИ цена опустится лишь немного ниже предыдущего Low или задержится вблизи него, а затем резко вернется выше него, нужно быстро покупать!
Стоп-лосс надо ставить сразу под новым Low и наблюдать за развитием ситуации, чтобы выйти из сделки с прибылью. Если цена резко пойдет вверх, нужно смотреть, сможет ли она пробить предыдущий High. Если цена остановится возле вершины данной фигуры, я выйду немедленно".
Рисунок. Ложный пробой в SnP 500 E-minis
Это простая стратегия. Но для ее реализации нужна практика и концентрация. Ложные пробои происходят быстро, чтобы заманить вас в сделку на пробой. Будьте терпеливы. Задайте себе следующие вопросы:
Куда направлен тренд? Торговать можно только в направлении тренда.
Как может появиться возможность для открытия сделки после ложного пробоя, который произошел в направлении, противоположном тренду? Если возникнет такая ситуация, как и где вы будете входить? Будете ли вы использовать лимитный или рыночный ордер? Насколько далеко цена должна вернуться внутрь фигуры после пробоя?
Где вы поставите стоповый ордер?
Где вы будете забирать прибыль?
Мысленно ответьте на все эти вопросы еще до формирования потенциальной точки входа. В этом случае, когда появится возможность для совершения сделки, вы сможете войти без колебаний и будете четко знать, что делать дальше.
Эта стратегия должна быть записана в вашем плане торговли. Даже если вы хорошо ее освоили, обязательно задавайте себе приведенные выше вопросы, чтобы четко знать, что будете делать в случае появления возможности для совершения сделки.
Насколько далеко цена должна вернуться вглубь модели, чтобы пробой считался ложным, зависит от торгуемого инструмента и "контекста" конкретной сделки. В очень волатильные дни это расстояние должно быть больше, чем в дни, когда волатильность низкая.
Учитывайте также быстроту и глубину пробоя. Если цена при пробое на много выходит за пределы фигуры (примерно на четверть высоты фигуры или более), а затем возвращается обратно вглубь фигуры, то стратегию торговли ложных пробоев применять нельзя. Ложный пробой должен быть относительно небольшим и краткосрочным, только тогда его можно торговать.
Кроме того, возврат вглубь фигуры должен происходить резким движением. Если бы на приведенном выше графике цена резко упала, но затем очень медленным и рваным движением вернулась вглубь фигуры, это свидетельствовало бы о том, что покупатели не имеют большого желания покупать. В этом случае нельзя торговать по стратегии ложных пробоев.
В подобных сделках риск относительно невелик, он равен расстоянию от точки входа до стопового ордера. Поэтому не нужно жадничать в отношении целевой прибыли. Удерживайте сделку, пока не затухнет моментум. Это может произойти вблизи противоположной стороны фигуры. Можно попытаться высидеть пробой в направлении тренда. Если произойдет ложный пробой в направлении вашей сделки - выходите.
Данная стратегия хорошо работает, потому что сделки открываются только в направлении преобладающего тренда. Одновременно, можно торговать и обычные пробои в направлении тренда, вероятность успеха которых при торговле по тренду повышается.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter