ИБ-стартап Palantir поможет инвестбанку Credit Suisse создать систему для выявления недобросовестных трейдеров

30 марта 2016 Аналитика | Периодика
Руководитель инвестиционного банка Credit Suisse Тиджай Тиам в интервью Bloomberg TV заявил о том, что некоторые трейдеры компании совершали рискованные операции на финансовых рынках без согласования с руководством. Эти действия привели к серьезным убыткам.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем швейцарский банк разработает новую стратегию управления и усилит контроль за трейдерами — для этого будут использоваться технологии стартапа Palantir, связанного с Агентством нацбезопасности США.

В чем проблема

В середине марта генеральный директор Credit Suisse рассказал журналистам о том, что финансовый отчет компании за первый квартал будет неутешительным. Определенную роль в этом, по его словам, сыграла недальновидная политика трейдеров, принимавших решения без консультации с руководителями. Трейдеры банка вложились в проблемные долги и другие неликвидные активы. «Ни я, ни кто либо из финансовых директоров не были в курсе многих операций до января», — цитирует Тиама Business Insider.

Заявление руководителя Credit Suisse появилось вместе с релизом обновленной финансовой стратегии банка. В организации собираются кардинально пересмотреть свой портфель инвестиций в глобальные рынки, в связи с очевидным снижением их доходности.

В Credit Suisse прогнозируют снижение уровня доходности рынков в первом квартале на 40-45%. В этом случае компанию ждет списание $258 миллионов от вложений в секьюритизированные продукты, проблемные долги и на обеспечение финансовых гарантий. Оптимизация предусматривает также сокращение 2 тысяч сотрудников банка.

Компания собирается избавляться от проблемных долгов, европейских секьюритизированных продуктов и, вообще, любых долгосрочных неликвидных активов.

Дисциплина и тотальный контроль

Теперь компания будет «перевоспитывать» своих трейдеров и прививать им уважение к руководителям и дисциплину. «Большинство наших проблем происходит из-за того, что наши люди пытаются повысить доходность любыми средствами, нередко, таким образом, превышая зафиксированный уровень максимальных издержек», — цитируют Тиджама Тиана журналисты.

Руководитель также добавил, что тех, кто виновен в трейдерских неудачах компании, в скором времени ждет заслуженное наказание. Он уверен, что теперь руководство полостью контролирует ситуацию и не позволит подобным вещам случиться в будущем.

На прошлой же неделе стало известно, что Credit Suisse заключил соглашение с американским частным разведывательным агентством Palantir (один из самых дорогих стартапов мира, многие уверены, что именно эта компания стоит за нашумевшей программой разведки PRISM).

Как выяснил журналист Bloomberg Джеффри Вогели (Jeffrey Voegeli), инвестбанк планирует вести мониторинг поведения всех своих сотрудников для выявления тех, кто может нарушить внутренние правила компании и законодательства еще до того, как человек это сделает.

В частности, система будет отслеживать операции трейдеров, анализируя тот факт, насколько они соответствуют «нормальному поведению» в обычной ситуации. Кроме того, будут учитываться и такие факторы как посещение конкретным сотрудником тренингов по финансовому комплаенсу и требованиям регулирующих органов или наличие каких-либо нарушений финансовой дисциплины и правил компании в прошлом.

Сотрудничество Credit Suisse с Palantir — не первый случай разработки финансовой компанией алгоритма для выявления недобросовестных сотрудников. Весной 2015 года стало известно, что международная финансовая компания JPMorgan Chase & Co занимается разработкой программы, позволяющей выявлять трейдеров, которые могут принести убытки, еще до возникновения реальных проблем. Внедрение системы во всех подразделениях JPMorgan планировалось в 2016 году.
Источник / https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/280436/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=287580 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX