7 апреля 2016 utmedia
Предсказание направление пробоя графической модели (назовем эту стратегию "упреждением") - это продвинутый метод торговли по графикам. Рекомендуется иметь опыт торговли, прежде чем пытаться использовать такие методы. Несмотря на приведенные ниже рекомендации, нужно также иметь хорошее чувство направления и силы рынка.
Две наиболее часто обсуждаемые графические модели - это треугольники и "голова и плечи". Существуют и другие формации, к которым можно применять данный метод - флаг, вымпел, клин, рейндж и даже самая обычная консолидация. Ниже на примерах будет показано, как торговать треугольники и "голову и плечи" классическим образом и с использованием "упреждения". Поняв это, вы сможете применить данный принцип и к другим формациям.
Вместо того, чтобы дожидаться пробоя, как это обычно делают те, кто торгует по графическим моделям (а это вполне хороший метод), хорошо бы уметь читать поведение цены, чтобы знать, в какую сторону ожидать пробоя. Это позволило бы значительно сократить риски и увеличить потенциал прибыли, поскольку можно получать гораздо лучшие точки входа.
Данный метод применим к любым рынкам и таймфреймам, что будет показано на примерах ниже.
На рисунке 1 представлена графическая модель "треугольник" в акции Apple (AAPL) и классический метод ее торговли.
Рис. 1. Треугольник в акции Apple, дневной график (2013 г)
Треугольник в акции Apple
После того, как мы нарисовали эту фигуру, классический подход требует дождаться пробоя. В этом случае мы входим, когда цена опускается ниже нижней границы треугольника. Стоп размещается чуть выше противоположной стороны треугольника, а цель определяется как высота треугольника (в самой широкой его части), отложенная от точки пробоя в сторону пробоя.
Это хороший метод торговли, но не всегда надо дожидаться пробоя. На рис. 2 показан другой треугольник в акции Apple. Цена находилась в трендовом движении вверх и до формирования треугольника росла достаточно агрессивно. Это дает нам возможность предположить, что тренд продолжится, и пробой треугольника произойдет вверх.
Рис. 2. Стратегия предсказания направления пробоя графической модели
Стратегия предсказания направления пробоя графической модели
Учитывая предшествующее ралли, если есть возможность нарисовать нижнюю линию треугольника (которая должна соединять не менее двух точек), то мы получим приблизительную зону входа. Поскольку мы предполагаем, что пробой произойдет вверх, и цена не пойдет ниже, то заходим в лонг вблизи дна треугольника. Стоп по-прежнему размещаем сразу под нижней границей треугольника. Применив такой метод, мы получаем лучшую цену входа, чем если бы мы дожидались пробоя. Риск также уменьшается (он равен расстоянию между точкой входа и стоп-лоссом), потому что стоп ставится на том же уровне, как и при классическом входе. Потенциал прибыли увеличивается (он равен разнице между точкой входа и ценовой целью), потому что цель тоже откладывается от точки пробоя, как и при классическом методе.
Рекомендации для предсказания направления пробоя графической модели
Чтобы предсказать направление пробоя, должен быть сильный тренд, частью которого является данная графическая модель. Мы предполагаем, что пробой произойдет в направлении тренда. Как правило, формированию любой графической модели должно предшествовать трендовое движение - как при классическом методе торговли, так и при торговли с упреждением. Если перед появлением фигуры сильного движения не было, то ничто не говорит о том, что трейдеры борются за цену. Поэтому пробой, скорее всего, будет ложным или не достигнет ценовой цели.
Для входа нам надо видеть несколько более мелких подтверждений нашего предположения. Если мы предполагаем пробой вверх, то цена должна держаться выше уровня поддержки данной модели, как это было в примере выше. В случае пробоя вниз, цена должна держаться ниже уровня сопротивления данной модели.
Это означает, что иногда мы не сможем применить упреждение, потому что рынок просто не даст нам такой возможности. Давайте вновь взглянем на рисунок 1. К тому моменту, когда мы действительно можем начертить треугольник (для этого нам нужно хотя бы две точки разворота), цена делает пробой вниз, а затем снова откатывает к верхней части треугольника. Поэтому иногда классический способ торговли пробоя графической модели является единственно возможным.
Можно применять как традиционную постановку целей, так и уровни Фибоначчи или так называемое "активное управление позицией". Уровни Фибоначчи дают несколько ценовых зон, где можно искать выход из позиции, а классический метод расчета цели дает лишь один уровень и не учитывает силу тренда перед формированием модели (он учитывает только высоту самой модели). Активное управление позицией - это продвинутый метод, предполагающий изменение стопов (только в сторону уменьшения, никогда - в сторону увеличения) и/или уровня цели уже после входа в позицию. Преимуществом такого подхода является то, что если цена сделает пробой в вашем направлении, но не пойдет дальше, вы все же сможете закрыть позицию с небольшой прибылью. При традиционном методе, когда вы покупаете в точке пробоя или чуть выше нее, вы получите убыток, если цена развернется против вас.
То, что перед формированием графической модели тренд был направлен вверх, вовсе не означает, что пробой произойдет в том же направлении. Нужно учитывать и другие факторы, например: сильные уровни поддержки/сопротивления, замедление трендового движения, пробитие ценой поддержки/сопротивления в виде трендового канала и т.п.
Заключение
Как бы мы ни торговали, иногда будут происходить убыточные сделки. Некоторые могут возразить, что дождаться пробоя - безопаснее. Но пробой может оказаться ложным и тоже дать убыток. Описанный метод упреждения может несколько увеличить число ваших убыточных сделок, но вознаграждение в прибыльных с лихвой их компенсирует. Предсказывая направление пробоя графической модели, вы снижаете свои риски в сделке и повышаете потенциал прибыли (по отношению к классическому методу). Учитесь читать рынок и учитывать все возможные факторы - близость важных уровней поддержки/сопротивления, долгосрочные и краткосрочные тренды и т.п. На это потребуется время. Данный метод рекомендуется продвинутым трейдерам. Если вы чувствуете, что ваши предположения часто не оправдываются, или вы не можете воспользоваться возможностями, которые появляются, то нужно сначала улучшить свои базовые навыки пройдя обучение трейдингу. Упреждение - это лишь стратегия. Как и любые другие стратегии, она может быть успешной только в сочетании с общим планом торговли. Именно ваш план торговли определяет, в какие сделки входить, а в какие - нет.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Две наиболее часто обсуждаемые графические модели - это треугольники и "голова и плечи". Существуют и другие формации, к которым можно применять данный метод - флаг, вымпел, клин, рейндж и даже самая обычная консолидация. Ниже на примерах будет показано, как торговать треугольники и "голову и плечи" классическим образом и с использованием "упреждения". Поняв это, вы сможете применить данный принцип и к другим формациям.
Вместо того, чтобы дожидаться пробоя, как это обычно делают те, кто торгует по графическим моделям (а это вполне хороший метод), хорошо бы уметь читать поведение цены, чтобы знать, в какую сторону ожидать пробоя. Это позволило бы значительно сократить риски и увеличить потенциал прибыли, поскольку можно получать гораздо лучшие точки входа.
Данный метод применим к любым рынкам и таймфреймам, что будет показано на примерах ниже.
На рисунке 1 представлена графическая модель "треугольник" в акции Apple (AAPL) и классический метод ее торговли.
Рис. 1. Треугольник в акции Apple, дневной график (2013 г)
Треугольник в акции Apple
После того, как мы нарисовали эту фигуру, классический подход требует дождаться пробоя. В этом случае мы входим, когда цена опускается ниже нижней границы треугольника. Стоп размещается чуть выше противоположной стороны треугольника, а цель определяется как высота треугольника (в самой широкой его части), отложенная от точки пробоя в сторону пробоя.
Это хороший метод торговли, но не всегда надо дожидаться пробоя. На рис. 2 показан другой треугольник в акции Apple. Цена находилась в трендовом движении вверх и до формирования треугольника росла достаточно агрессивно. Это дает нам возможность предположить, что тренд продолжится, и пробой треугольника произойдет вверх.
Рис. 2. Стратегия предсказания направления пробоя графической модели
Стратегия предсказания направления пробоя графической модели
Учитывая предшествующее ралли, если есть возможность нарисовать нижнюю линию треугольника (которая должна соединять не менее двух точек), то мы получим приблизительную зону входа. Поскольку мы предполагаем, что пробой произойдет вверх, и цена не пойдет ниже, то заходим в лонг вблизи дна треугольника. Стоп по-прежнему размещаем сразу под нижней границей треугольника. Применив такой метод, мы получаем лучшую цену входа, чем если бы мы дожидались пробоя. Риск также уменьшается (он равен расстоянию между точкой входа и стоп-лоссом), потому что стоп ставится на том же уровне, как и при классическом входе. Потенциал прибыли увеличивается (он равен разнице между точкой входа и ценовой целью), потому что цель тоже откладывается от точки пробоя, как и при классическом методе.
Рекомендации для предсказания направления пробоя графической модели
Чтобы предсказать направление пробоя, должен быть сильный тренд, частью которого является данная графическая модель. Мы предполагаем, что пробой произойдет в направлении тренда. Как правило, формированию любой графической модели должно предшествовать трендовое движение - как при классическом методе торговли, так и при торговли с упреждением. Если перед появлением фигуры сильного движения не было, то ничто не говорит о том, что трейдеры борются за цену. Поэтому пробой, скорее всего, будет ложным или не достигнет ценовой цели.
Для входа нам надо видеть несколько более мелких подтверждений нашего предположения. Если мы предполагаем пробой вверх, то цена должна держаться выше уровня поддержки данной модели, как это было в примере выше. В случае пробоя вниз, цена должна держаться ниже уровня сопротивления данной модели.
Это означает, что иногда мы не сможем применить упреждение, потому что рынок просто не даст нам такой возможности. Давайте вновь взглянем на рисунок 1. К тому моменту, когда мы действительно можем начертить треугольник (для этого нам нужно хотя бы две точки разворота), цена делает пробой вниз, а затем снова откатывает к верхней части треугольника. Поэтому иногда классический способ торговли пробоя графической модели является единственно возможным.
Можно применять как традиционную постановку целей, так и уровни Фибоначчи или так называемое "активное управление позицией". Уровни Фибоначчи дают несколько ценовых зон, где можно искать выход из позиции, а классический метод расчета цели дает лишь один уровень и не учитывает силу тренда перед формированием модели (он учитывает только высоту самой модели). Активное управление позицией - это продвинутый метод, предполагающий изменение стопов (только в сторону уменьшения, никогда - в сторону увеличения) и/или уровня цели уже после входа в позицию. Преимуществом такого подхода является то, что если цена сделает пробой в вашем направлении, но не пойдет дальше, вы все же сможете закрыть позицию с небольшой прибылью. При традиционном методе, когда вы покупаете в точке пробоя или чуть выше нее, вы получите убыток, если цена развернется против вас.
То, что перед формированием графической модели тренд был направлен вверх, вовсе не означает, что пробой произойдет в том же направлении. Нужно учитывать и другие факторы, например: сильные уровни поддержки/сопротивления, замедление трендового движения, пробитие ценой поддержки/сопротивления в виде трендового канала и т.п.
Заключение
Как бы мы ни торговали, иногда будут происходить убыточные сделки. Некоторые могут возразить, что дождаться пробоя - безопаснее. Но пробой может оказаться ложным и тоже дать убыток. Описанный метод упреждения может несколько увеличить число ваших убыточных сделок, но вознаграждение в прибыльных с лихвой их компенсирует. Предсказывая направление пробоя графической модели, вы снижаете свои риски в сделке и повышаете потенциал прибыли (по отношению к классическому методу). Учитесь читать рынок и учитывать все возможные факторы - близость важных уровней поддержки/сопротивления, долгосрочные и краткосрочные тренды и т.п. На это потребуется время. Данный метод рекомендуется продвинутым трейдерам. Если вы чувствуете, что ваши предположения часто не оправдываются, или вы не можете воспользоваться возможностями, которые появляются, то нужно сначала улучшить свои базовые навыки пройдя обучение трейдингу. Упреждение - это лишь стратегия. Как и любые другие стратегии, она может быть успешной только в сочетании с общим планом торговли. Именно ваш план торговли определяет, в какие сделки входить, а в какие - нет.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter