Как определить силу тренда


Добавление простого индикатора на внутридневной график позволяет быстро и легко выполнять 3 действия:

- Измерять истинный моментум ралли в любой акции, ETF или индексе

- Сохранять уверенность, находясь в позиции, когда инструмент откатывает от вершины (что позволяет дождаться более крупной прибыли)

- Определять место постановки защитного стопового ордера в трендовых свинговых сделках.

Ниже мы рассмотрим, насколько мощный инструмент представляет собой экспоненциальная 20-периодная скользящая средняя (далее - 20ЕМА), нанесенная на часовой график.

Потрясающе быстрая и эффективная проверка

Многолетний опыт подсказывает, что 20ЕМА является отличным инструментом для оценки реальной силы быков в ралли (аналогичную информацию может давать также простая 10-периодная скользящая средняя).

Проще говоря, трудно подвергнуть сомнению силу ралли, когда цена акции/ETF/индекса неуклонно движется вверх и находится выше растущей 20ЕМА.

Этот индикатор работает настолько хорошо, что можно быть уверенным в том, что не менее 50% ваших сделок окажутся прибыльными, если вы будете покупать акцию исключительно на основании того, что в ней есть повышающийся тренд, а цена держится выше 20ЕМА на часовом графике (впрочем, соответствующее тестирование на истории не проводилось).

Подобное движение цены говорит о том, что рынок контролируют быки.

И наоборот, падение цены ниже 20ЕМА во время ралли зачастую является сигналом, предупреждающим о возможной коррекции.

Вытряхивание или пробой?

Если падение цены ниже 20ЕМА было лишь малозначительным вытряхиванием, то цена должна вернуться выше этой линии в течение от нескольких часов до нескольких дней или, в крайнем случае, сформировать повышающийся разворотный Low под 20ЕМА.

При небольших вытряхиваниях цена обычно возвращается в зону над линией в течение нескольких часов, что приводит к уменьшению наклона 20ЕМА, но не к ее развороту.

Но если волатильность возрастает, и цена сильно пробивает линию 20ЕМА вниз (на 1% и более для индекса, 2% и более для акции), то тренд 20ЕМА обычно ломается и изменяется.

Соответственно, в течение нескольких последующих дней движение цены зачастую бывает довольно волатильным, с множественными пересечениями 20ЕМА вверх и вниз.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать поэтому рассмотрим несколько графиков с комментариями. Ниже приведены три часовых графика NASDAQ Composite.

На каждом из графиков показаны несколько недель торговли в ходе повышающегося тренда. Обратите внимание, как цена реагирует на контакт с 20ЕМА:

NASDAQ

Как определить силу тренда

Как определить силу тренда

Как определить силу тренда


Часовой график NASDAQ

Часовой график

Научившись интерпретировать движение цены после касания линии 20ЕМА, свинговые трейдеры могут использовать этот индикатор в качестве критической линии, показывающей, продолжает ли в тренде присутствовать бычий моментум.

Например, пробой ниже 20ЕМА, после которого следует боковое движение, а затем цена вновь возвращается выше 20ЕМА (находясь в боковом движении) - это простое вытряхивание, которое не должно вызывать беспокойства у трейдера, который хочет дольше удерживать позицию, чтобы получить более крупную прибыль.

Подобное вытряхивание обозначено точкой А на часовом графике Tesla Motors ($TSLA) ниже:

Как определить силу тренда

Tesla Motors ($TSLA)

В точке В происходит более явное нарушение линии 20ЕМА, которое приводит к смене наклона скользящей средней.

Но если вы хотите извлечь из своей свинговой сделки максимальную прибыль, то нужно продолжать оставаться в позиции после излома 20ЕМА, иначе вы постоянно будете забирать прибыль преждевременно.

В точке С в акции $TSLA снова происходит неприятный излом 20ЕМА.

Но после небольших продаж цена на следующий день быстро возвращается выше 20ЕМА и идет выше.

Краткосрочные вытряхивания

Когда акция или индекс опускаются ниже линии 20ЕМА и быстро находят там поддержку, цена обычно уже на следующий день быстро возвращается выше скользящей средней (точки А и С) или хотя бы формирует повышающийся Low на часовом графике на следующий день (точка В).

Краткосрочные вытряхивания, аналогичные обозначенным буквами А и В, обычно длятся от 1 до 3 дней.

Но если акция или индекс торгуется ниже Low предыдущего дня (на следующий день после излома 20ЕМА) и продолжает идти вниз после первого часа торговой сессии, то может сформироваться достаточно глубокая коррекция, которая приведет к более длительному периоду консолидации.
Дополнительный инструмент в вашем арсенале

Несмотря на сделанное выше предположение, что можно прибыльно торговать лишь на основании 20ЕМА, не следует рассматривать эту скользящую среднюю, нанесенную на часовой график, в качестве волшебного индикатора, который мгновенно превратит вас в величайшего трейдера современности.

20ЕМА - это скорее очень полезный инструмент, такой же, как некоторые другие надежные индикаторы, используемые при торговле акциями и ETF.

Любой индикатор, позволяющий убрать из торговли человеческие эмоции, приводит, в конечном итоге, к росту прибылей. Линию 20ЕМА, нанесенную на часовой график, без сомнения, можно отнести к этой категории.
Источник / http://utmagazine.ru/posts/18273-kak-opredelit-silu-trenda
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=290831 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео