ЦБ узнал о последствиях для банков при нефти $25

Банк России опубликовал результаты стресс-тестов банковской системы, на основании показателей на 1.01.2016. Сценарий предполагал снижение цен на нефть до $25 за баррель, рост курса доллара до 82 рублей и падение ВВП на 2,4%.

Эти события по сценарию сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Стресс-тесты показали, что при реализации данных условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн рублей.

Часть потерь (71%) связана с кредитным риском, так как банкам придется доформировывать резервы по ссудам. Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. Основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный.

Кроме того, 63 банка, на которых приходится пятая часть активов банковского сектора, столкнутся с дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора). Размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб.

Источник http://fomag.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=295674 обязательна
Условия использования материалов