Про манипуляции с нефтью

28 июня 2016 Блог Змея | Товары | Oil
Вчера мы наблюдали удивительное закрытие нефти. В последние минуты основных торгов (с 21.25 до 21.30) на рынок обрушился шквал заявок на покупку, в результате чего баррель подскочил сразу на 2%, а после продолжил свой рост по инерции. Самое интересное, что такое случается не впервые - чтобы убедиться в этом достаточно построить график, скажем, за три месяца, в котором каждый столбец отображает суммарное изменение цены, сделанное в ту или иную пятиминутку.

Про манипуляции с нефтью

Рисунок 1 - приращение цены золота по 5-минуткам с 1 января по 1 апреля 2016 года.

Для начала посмотрим, как должен выглядеть правильный график, отражающий случайные колебания цены. Мой пример — золото с 1 января по 1 апреля 2016-го года (рисунок 1). Как видно, на таком графике трудно заметить даже сильный тренд, поскольку суммарный путь, который проходит цена на 5-минутках, во много раз превышает изменение котировок за один или три месяца. Свечи с большой амплитудой не редкость, но относительно нуля они соблюдают некоторое подобие симметрии.

На рисунке 2 построен аналогичный график по Бренту с 1 апреля по 27 июня 2016-го года (контракт с поставкой 1 июля). Картина тут принципиально иная, а та самая свеча под закрытие сессии на общем фоне смотрится неприлично огромной. Говоря простым языком, некий "инвестор" день за днём тянет со своими сделками до последних минут и всякий раз покупает дороже, чем мог это сделать, скажем, в 21-20. Кому-то очень нужно закрывать рынок дороже, так что манипуляция тут налицо.

Про манипуляции с нефтью

Рисунок 2 - приращение цены нефти по 5-минутка с 1 апреля по 27 июня 2016-го года.

Давайте подумаем что происходит за кулисами рынка и какие цели преследует манипулятор. Первая версия традиционная - большая игра в опционы, которая будет продолжаться до какой-то ключевой экспирации. Вторая версия, наиболее вероятная с моей точки зрения, это необходимость поддерживать минимальную цену залога, скорее всего по физической нефти. С рудой подобные игры ведутся давно, так что технологии сравнительно честной торговли отработаны до идеала.

Последняя версия на грани фантастики, но судите сами! Чистые спекулятивные лонги на NYMEX и ICE на сегодня составляют примерно 500 млн баррелей или "каких-то" 25 млрд. долларов. Манипуляции рынком обойдутся в скромные несколько миллиардов даже с учётом той части контрактов, которая проходит на внебиржевом рынке. Просто сравните эту сумму с прибылью, которую получают от дорогой нефти такие большие страны как Россия или Саудовская Аравия.

Источник http://zmey.club/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=298663 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

19 октября 2018
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

19 октября 2018

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

19 октября 2018
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

19 октября 2018