8 июля 2016 utmedia
Если вы уже имеете какой-то опыт торговли, то наверняка слышали выражение "Тренд - твой друг". Эта фраза настолько популярна, что звучит банально. Но это не умаляет ее правдивости. На самом деле, с годами многие трейдеры осознают, что стратегии торговли в направлении текущего движения цены имеют более высокую вероятность на успех, что способствует регулярному росту торгового счета.
Допустим, вы тоже решили плыть по течению. Можно ли найти стратегию, которая позволила бы войти в этот поток, но снизила шансы сразу же утонуть? Ответ - да! Используйте входы на откатах!
Стратегия торговли откатов
Как следует из названия, такая стратегия позволяет воспользоваться краткосрочным движением против долгосрочного тренда, чтобы присоединиться к тренду, не гонясь за акцией. Но откаты - хитрая штука. Рассмотрим, как можно входить и выходить из таких сделок.
Прежде всего, надо определить, является ли данный откат просто откатом или началом разворота тренда. К сожалению, мы не можем знать этого наверняка, но существует несколько подсказок.
Во-первых, нужно смотреть на объемы. Объем на откате меньше, чем на предыдущем восходящем отрезке тренда? Если нет, значит, возможно, продавцы набирают силу, и такую сделку брать нельзя.
Затем необходимо посмотреть и убедиться, что в течение ближайшей недели в данной акции не предполагается выход отчета или другой значительной новости. Не следует подвергать себя риску получить гэп после входа в позицию.
И наконец, самое важное: нужно посмотреть на предыдущий день торговли. Откатила ли акция к цене, которую покупатели сочтут привлекательной? Это может быть предыдущий Low, линия восходящего тренда или поддержка в виде скользящей средней. Теперь подумайте, что должна сделать эта акция, если она собирается продолжить движение вверх? Разве не должна она преодолеть High предыдущего дня? Безусловно, может быть, что она развернется после того, как пройдет вчерашний High. Но если она все-таки хочет идти вверх, то в любом случае должна пойти выше High предыдущего дня. Привычка дождаться такого подтверждающего сигнала во многих случаях может спасти от неприятностей.
Вход и выход при торговле откатов
Теперь давайте рассмотрим непосредственно вход в сделку. Безусловно, входить надо сразу же после пробития вчерашнего High. Но поскольку не каждый трейдер смотрит на график в течение всего дня, то можно накануне выставить отложенный ордер для автоматического открытия позиции. Для этого я обычно использую стоп-лимитные ордера, и вот почему. Предположим, что High предыдущего дня был на 37.50$, а я хочу купить акцию после того, как цена поднимется выше 37.60$. Лимитный ордер для этой цели не подходит. Можно поставить стоповый ордер на 37.60$, но поскольку обычный стоповый ордер после срабатывания превращается в маркет-ордер, то можно легко представить себе, что произойдет, если акция, вследствие выхода в течение ночи какой-то новости, утром откроется с гэпом по 42$. По обычном стоповому ордеру я куплю акции по 42$. Это не то, что я хотел бы получить. Поэтому я использую стоп-лимитный ордер.
Он включает в себя две цены - стоповую и лимитную. Когда цена доходит до стопового уровня, такой ордер превращается в лимитный, а не в маркет-ордер. В рассмотренном случае можно было бы, например, поставить ордер на покупку 1000 акций со стоповой ценой = 37.60$ и лимитной ценой = 37.85$. Если в акции произойдет гэп выше 37.85$, то я не буду ее покупать, пока цена снова не опустится ниже этого уровня.
Такова техника входа. Теперь рассмотрим выход. Как правило, я ставлю начальный стоп под Low отката. Идея заключается в том, что акция при трендовом движении вверх должна формировать повышающиеся Low. Если она пробивает предыдущий Low, то тренда больше нет.
Как правило, я использую две начальные цели. Первая - это High, предшествовавший откату. Предыдущие вершины зачастую выступают в качестве уровней сопротивления. Цена может протестировать их, не пройти выше и развернуться. Поэтому я предпочитаю покрыть там часть позиции. Одновременно я подтяну стоп до уровня безубыточности на оставшуюся часть позиции. Не следует позволять потенциально прибыльной сделке превратиться в убыточную.
Вторую цель я устанавливаю исходя из размера движения. Я смотрю на расстояние, которое цена прошла с последнего разворотного Low (то есть Low, предшествовавшего Low текущего отката) до последнего разворотного High (последний High, с которого начался текущий откат). Затем я прибавляю это расстояние к Low текущего отката. Сколько я продаю на этом уровне? По-разному. Если рынок укрепляется, и сектор, к которому относится данная акция, демонстрирует хорошую силу относительно рынка, то я продам меньше, чем когда этот критерий не выполняется.
Но как правило, на этом втором целевом уровне я не выхожу из позиции полностью. Я предпочитаю оставить часть акций, чтобы постараться поймать гораздо большее движение. Этой последней частью позиции я управляю, применяя мысленный следящий стоп, который обычно привязан к поддержке в виде скользящей средней. Например, если я замечаю, что акция какое-то время не могла пробить свою 50-дневную скользящую среднюю, то я выйду из позиции, когда ей наконец удастся это сделать. При принятии такого решения я обычно основываюсь на ценах закрытия, поскольку движения внутри дня с пробоем уровней поддержки и сопротивления часто происходят на низком объеме и не несут большой смысловой нагрузки. Институционалы, как правило, более активно торгуют в последний час. Это приводит к повышению объема, особенно, в последние 20 минут. Если они не хотят поддерживать акцию и выходят из позиций, то я тоже сделаю это.
Сколько трейдеров, столько существует и стратегий. Я успешно торговал на откатах в течение многих лет. Независимо от того, какой метод выберете вы, соблюдайте свои правила входа и выхода, а также старайтесь держать под контролем эмоции.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Допустим, вы тоже решили плыть по течению. Можно ли найти стратегию, которая позволила бы войти в этот поток, но снизила шансы сразу же утонуть? Ответ - да! Используйте входы на откатах!
Стратегия торговли откатов
Как следует из названия, такая стратегия позволяет воспользоваться краткосрочным движением против долгосрочного тренда, чтобы присоединиться к тренду, не гонясь за акцией. Но откаты - хитрая штука. Рассмотрим, как можно входить и выходить из таких сделок.
Прежде всего, надо определить, является ли данный откат просто откатом или началом разворота тренда. К сожалению, мы не можем знать этого наверняка, но существует несколько подсказок.
Во-первых, нужно смотреть на объемы. Объем на откате меньше, чем на предыдущем восходящем отрезке тренда? Если нет, значит, возможно, продавцы набирают силу, и такую сделку брать нельзя.
Затем необходимо посмотреть и убедиться, что в течение ближайшей недели в данной акции не предполагается выход отчета или другой значительной новости. Не следует подвергать себя риску получить гэп после входа в позицию.
И наконец, самое важное: нужно посмотреть на предыдущий день торговли. Откатила ли акция к цене, которую покупатели сочтут привлекательной? Это может быть предыдущий Low, линия восходящего тренда или поддержка в виде скользящей средней. Теперь подумайте, что должна сделать эта акция, если она собирается продолжить движение вверх? Разве не должна она преодолеть High предыдущего дня? Безусловно, может быть, что она развернется после того, как пройдет вчерашний High. Но если она все-таки хочет идти вверх, то в любом случае должна пойти выше High предыдущего дня. Привычка дождаться такого подтверждающего сигнала во многих случаях может спасти от неприятностей.
Вход и выход при торговле откатов
Теперь давайте рассмотрим непосредственно вход в сделку. Безусловно, входить надо сразу же после пробития вчерашнего High. Но поскольку не каждый трейдер смотрит на график в течение всего дня, то можно накануне выставить отложенный ордер для автоматического открытия позиции. Для этого я обычно использую стоп-лимитные ордера, и вот почему. Предположим, что High предыдущего дня был на 37.50$, а я хочу купить акцию после того, как цена поднимется выше 37.60$. Лимитный ордер для этой цели не подходит. Можно поставить стоповый ордер на 37.60$, но поскольку обычный стоповый ордер после срабатывания превращается в маркет-ордер, то можно легко представить себе, что произойдет, если акция, вследствие выхода в течение ночи какой-то новости, утром откроется с гэпом по 42$. По обычном стоповому ордеру я куплю акции по 42$. Это не то, что я хотел бы получить. Поэтому я использую стоп-лимитный ордер.
Он включает в себя две цены - стоповую и лимитную. Когда цена доходит до стопового уровня, такой ордер превращается в лимитный, а не в маркет-ордер. В рассмотренном случае можно было бы, например, поставить ордер на покупку 1000 акций со стоповой ценой = 37.60$ и лимитной ценой = 37.85$. Если в акции произойдет гэп выше 37.85$, то я не буду ее покупать, пока цена снова не опустится ниже этого уровня.
Такова техника входа. Теперь рассмотрим выход. Как правило, я ставлю начальный стоп под Low отката. Идея заключается в том, что акция при трендовом движении вверх должна формировать повышающиеся Low. Если она пробивает предыдущий Low, то тренда больше нет.
Как правило, я использую две начальные цели. Первая - это High, предшествовавший откату. Предыдущие вершины зачастую выступают в качестве уровней сопротивления. Цена может протестировать их, не пройти выше и развернуться. Поэтому я предпочитаю покрыть там часть позиции. Одновременно я подтяну стоп до уровня безубыточности на оставшуюся часть позиции. Не следует позволять потенциально прибыльной сделке превратиться в убыточную.
Вторую цель я устанавливаю исходя из размера движения. Я смотрю на расстояние, которое цена прошла с последнего разворотного Low (то есть Low, предшествовавшего Low текущего отката) до последнего разворотного High (последний High, с которого начался текущий откат). Затем я прибавляю это расстояние к Low текущего отката. Сколько я продаю на этом уровне? По-разному. Если рынок укрепляется, и сектор, к которому относится данная акция, демонстрирует хорошую силу относительно рынка, то я продам меньше, чем когда этот критерий не выполняется.
Но как правило, на этом втором целевом уровне я не выхожу из позиции полностью. Я предпочитаю оставить часть акций, чтобы постараться поймать гораздо большее движение. Этой последней частью позиции я управляю, применяя мысленный следящий стоп, который обычно привязан к поддержке в виде скользящей средней. Например, если я замечаю, что акция какое-то время не могла пробить свою 50-дневную скользящую среднюю, то я выйду из позиции, когда ей наконец удастся это сделать. При принятии такого решения я обычно основываюсь на ценах закрытия, поскольку движения внутри дня с пробоем уровней поддержки и сопротивления часто происходят на низком объеме и не несут большой смысловой нагрузки. Институционалы, как правило, более активно торгуют в последний час. Это приводит к повышению объема, особенно, в последние 20 минут. Если они не хотят поддерживать акцию и выходят из позиций, то я тоже сделаю это.
Сколько трейдеров, столько существует и стратегий. Я успешно торговал на откатах в течение многих лет. Независимо от того, какой метод выберете вы, соблюдайте свои правила входа и выхода, а также старайтесь держать под контролем эмоции.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter