Прошедшая неделя на рынка началась с долгожданной коррекции. Однако продлилась она недолго и уже к концу недели индексы вернулись к росту. Причиной тому стали: cнижение банком Англии процентной ставки вдвое (с 0,5% до 0,25%) и запуск им вслед за ЕЦБ программы QE (по скупке корпоративных облигаций), а также пятничный отчет по безработице в США, который оказался лучше прогнозов.
Продолжение подъема на рынке привело к перетоку денег из облигаций в акции. Это снизило цены облигаций и повысило их доходность (цена и доходность облигаций движутся в обратных направлениях — подробнее об этом здесь). Рост доходности ($TNX) привел к снижению цен на защитные активы (золото, серебро) и подтолкнул вверх финансовый сектор (XLF). На фоне этого S&P 500 (SPY) вновь обновил исторический максимум.
SPY c гэпом и на растущем объеме обновил исторический максимум. Это бычий сигнал.
На коррекции SPY не дали уйти на первый уровень поддержки ($214). Это бычий сигнал.
SPY продолжает двигаться над всеми средними (EMA13, MA50, MA200). Это бычий сигнал.
RSI (в верхней части графика) находится на уровне выше 50 и смотрит вверх. Это бычий сигнал.
Force Index (в верхней части графика) движется над нулем и направлен вверх. Это бычий сигнал.
Бар графика цены по фильтру EIS (здесь не приведен) наконец стал зеленым и разрешает открываться в лонг. Это бычий сигнал.
Гистограмма MACD (в нижней части графика) поднимается из негативной зоны, линия MACD также направлена вверх. Это потенциально бычий сигнал.
Число растущих акций в составе SPY (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика) и новых максимумов (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика) снова растет. Это бычий сигнал.
Недельный график (доступен здесь) подтверждает силу момента: все индикаторы строго наверх, а по последней свече видно, насколько быстро SPY откупили. Это бычий сигнал.
Единственным негативным моментом по-прежнему остается низкий объем, что отчетливо видно на недельном графике здесь. Это медвежий сигнал.
Все эти сигналы, наряду с укреплением финансового сектора (XLF) и продолжением лидерства спекулятивного технологического сектора (XLK), должны поддержать дальнейший рост. На вероятность продолжения подъема указывает и мой сервис анализа настроения рынка. Как видно ниже, дашборд, отражающий состояние индексов, зазеленел.
Сигналы и статус рынка
На скриншоте видно, что все индексы и 7 из 9 секторов S&P 500 находятся над своими средними. Исключение — XLP, XLU. Это очень по-бычьи. Также видно, что помимо SPY, 52-недельный максимум сделал и индекс акций малой капитализации (IWM). Это важный момент. Так как роcт акций малой капитализации необходим для устойчивого ралли.
Состояние индексов и секторов рынка акций США. Данные сервиса Статуса рынка на сайте Mindspace.Finance.
При этом все индексы и большинство секторов показали зеленый бар по фильтру EIS. Это значит, что можно открывать длинные позиции по индексам и наиболее сильным из секторов. А наиболее сильными секторами, как видно ниже, являются XLK (обновивший 52-недельный максимум), XLI, XLV, XLF, XLY.
Состояние секторов рынка акций США. Данные сервиса Статуса рынка на сайте Mindspace.Finance.
XLU, XLP, наоборот, слабеют от роста доходности, а XLB — от вероятности разворота в метталах (на который указывает всплеск медвежьих дивергенций MACD в GDX, XME).
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter