21 августа 2016 utmedia
Процент безубыточности торговли - полезный статистический параметр, который легко вычисляется и может сразу же показать, сколько вам нужно прибыльных сделок, чтобы торговля была безубыточной при заданных размерах стоп-лосса и целевой прибыли. Безубыточность означает, что вы в процессе торговли не теряете средства, размещенные торговом счете, но и не зарабатываете. Если процент прибыльных сделок у вас будет выше этого порога безубыточности, торговля будет приносить вам прибыль. Если положительных сделок будет меньше, вы будете терять деньги.
Вычисление уровня безубыточности торговли
Процент безубыточности рассчитывается с использованием параметров целевой прибыли и стоп-лосса, которые предусматривает ваша стратегия торговли. Как размер прибыли, так и величина убытка могут быть выражены в тиках (для фьючерсов), пипсах (для валютных пар) или центах (для акций), а также в абсолютных цифрах (например, стоп-лосс в сделке - 100$, целевая прибыль - 300$). В результате вычислений получим выраженное в процентах количество прибыльных сделок, которое необходимо, чтобы убытки и прибыль компенсировали друг друга.
Если вы не всегда используете одинаковые значения для риска и целевой прибыли, применяйте в расчетах средний размер прибыльной и убыточной сделки, вычисленные на основании большого числа сделок.
В таком случае, среднестатистический убыток будет представлять ваш стоп-лосс, а средняя прибыль - целевую прибыль.
Безубыточность = Стоп-лосс / (Целевая прибыль + Стоп-лосс) x 100
Допустим, вы торгуете фьючерсами и используете стоп-лосс = 10 тиков и целевую прибыль = 20 тиков. В этом случае, ваш процент безубыточности будет составлять 33%, что говорит о том, что 1/3 всех ваших сделок должны быть прибыльными, чтобы вы не теряли деньги (без учета комиссий).
Пример: 10 тиков / (20 тиков + 10 тиков) = 0.33 x 100 = 33%
Предположим, что вы каждый день торгуете одну и ту же акцию, при этом ваш обычный риск составляет 0.08$ на акцию, а прибыль, которую вы рассчитываете взять, - 0.22$ на акцию. Для безубыточности данной стратегии достаточно, чтобы чуть больше, чем 1/4 всех сделок были прибыльными. Если вы сможете сделать больше положительных сделок, то получите прибыль.
Пример: 0.08$ / (0.22$ + 0.08$) = 0.266 x 100 = 26.6%
С данным параметром тесно связаны два других статистических показателя - соотношение риск/прибыль и процент прибыльных сделок. Соотношение риск/прибыль показывает, насколько велик ваш риск по отношению к прибыли в каждой сделке, а процент прибыльных сделок говорит о том, как часто ваши сделки оказываются прибыльными. Эти характеристики особенно удобно использовать совместно с показателем безубыточности торговли.
Как использовать процент безубыточности
Как использовать процент безубыточностиПроцент безубыточности торговли используется для понимания того, генерирует ли данная система торговли достаточное количество прибыльных сделок, чтобы быть прибыльной при различных настройках целевой прибыли и стоп-лосса. Если вы тестируете новую систему торговли и находите оптимальные значения целевой прибыли и стоп-лосса, то можете воспользоваться показателем процента безубыточности, чтобы определить, сколько у вас должно быть прибыльных сделок, чтобы не терять деньги. Любое превышение этого процента будет приносить прибыль. Если положительных сделок будет меньше, выбранная стратегия - убыточна.
Например, если оптимальная целевая прибыль для вашей стратегии составляет 12 центов, а оптимальный стоп-лосс - 10 центов, то процент безубыточности = 10 / (12+10) х 100 = 45%. То есть, 45% всех совершенных сделок должны приносить прибыль, чтобы данная система была безубыточной.
Вывод
На первый взгляд может показаться, что чем больше целевая прибыль по сравнению со стоп-лоссом, тем лучше, поскольку в таком случае можно достичь безубыточности при небольшом количестве положительных сделок. Однако не все так просто. Если ваша цель слишком далека, цена может до нее вовсе не дойти, и у вас почти не будет прибыльных сделок. Следовательно, система будет терять деньги. Поэтому при создании своей системы торговли сначала определитесь со значениями стоп-лосса и целевой прибыли, а затем вычислите показатель безубыточности.
Учтите, что безубыточная торговля не является конечной целью трейдера, хотя на начальном этапе это тоже неплохо. Помните: чтобы торговля была прибыльной, процент прибыльных сделок трейдера должен превышать показатель безубыточности. Пройдя курсы обучения трейдингу, вы сможете отбирать только самые лучшие точки входа, что позволит существенно увеличить процент прибыльных сделок.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вычисление уровня безубыточности торговли
Процент безубыточности рассчитывается с использованием параметров целевой прибыли и стоп-лосса, которые предусматривает ваша стратегия торговли. Как размер прибыли, так и величина убытка могут быть выражены в тиках (для фьючерсов), пипсах (для валютных пар) или центах (для акций), а также в абсолютных цифрах (например, стоп-лосс в сделке - 100$, целевая прибыль - 300$). В результате вычислений получим выраженное в процентах количество прибыльных сделок, которое необходимо, чтобы убытки и прибыль компенсировали друг друга.
Если вы не всегда используете одинаковые значения для риска и целевой прибыли, применяйте в расчетах средний размер прибыльной и убыточной сделки, вычисленные на основании большого числа сделок.
В таком случае, среднестатистический убыток будет представлять ваш стоп-лосс, а средняя прибыль - целевую прибыль.
Безубыточность = Стоп-лосс / (Целевая прибыль + Стоп-лосс) x 100
Допустим, вы торгуете фьючерсами и используете стоп-лосс = 10 тиков и целевую прибыль = 20 тиков. В этом случае, ваш процент безубыточности будет составлять 33%, что говорит о том, что 1/3 всех ваших сделок должны быть прибыльными, чтобы вы не теряли деньги (без учета комиссий).
Пример: 10 тиков / (20 тиков + 10 тиков) = 0.33 x 100 = 33%
Предположим, что вы каждый день торгуете одну и ту же акцию, при этом ваш обычный риск составляет 0.08$ на акцию, а прибыль, которую вы рассчитываете взять, - 0.22$ на акцию. Для безубыточности данной стратегии достаточно, чтобы чуть больше, чем 1/4 всех сделок были прибыльными. Если вы сможете сделать больше положительных сделок, то получите прибыль.
Пример: 0.08$ / (0.22$ + 0.08$) = 0.266 x 100 = 26.6%
С данным параметром тесно связаны два других статистических показателя - соотношение риск/прибыль и процент прибыльных сделок. Соотношение риск/прибыль показывает, насколько велик ваш риск по отношению к прибыли в каждой сделке, а процент прибыльных сделок говорит о том, как часто ваши сделки оказываются прибыльными. Эти характеристики особенно удобно использовать совместно с показателем безубыточности торговли.
Как использовать процент безубыточности
Как использовать процент безубыточностиПроцент безубыточности торговли используется для понимания того, генерирует ли данная система торговли достаточное количество прибыльных сделок, чтобы быть прибыльной при различных настройках целевой прибыли и стоп-лосса. Если вы тестируете новую систему торговли и находите оптимальные значения целевой прибыли и стоп-лосса, то можете воспользоваться показателем процента безубыточности, чтобы определить, сколько у вас должно быть прибыльных сделок, чтобы не терять деньги. Любое превышение этого процента будет приносить прибыль. Если положительных сделок будет меньше, выбранная стратегия - убыточна.
Например, если оптимальная целевая прибыль для вашей стратегии составляет 12 центов, а оптимальный стоп-лосс - 10 центов, то процент безубыточности = 10 / (12+10) х 100 = 45%. То есть, 45% всех совершенных сделок должны приносить прибыль, чтобы данная система была безубыточной.
Вывод
На первый взгляд может показаться, что чем больше целевая прибыль по сравнению со стоп-лоссом, тем лучше, поскольку в таком случае можно достичь безубыточности при небольшом количестве положительных сделок. Однако не все так просто. Если ваша цель слишком далека, цена может до нее вовсе не дойти, и у вас почти не будет прибыльных сделок. Следовательно, система будет терять деньги. Поэтому при создании своей системы торговли сначала определитесь со значениями стоп-лосса и целевой прибыли, а затем вычислите показатель безубыточности.
Учтите, что безубыточная торговля не является конечной целью трейдера, хотя на начальном этапе это тоже неплохо. Помните: чтобы торговля была прибыльной, процент прибыльных сделок трейдера должен превышать показатель безубыточности. Пройдя курсы обучения трейдингу, вы сможете отбирать только самые лучшие точки входа, что позволит существенно увеличить процент прибыльных сделок.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter