16 сентября 2016 Zero Hedge | VIX
Вчера, впервые в истории, объемы торгов в VXX (VIX ETF) оказались выше, чем объемы торгов в самой торгуемой акции из индекса S&P 500. На фоне рекордного короткого спекулятивного позиционирования (экстремальная длинная позиция в акциях с левереджем) и объемами торгов, превзошедшими предыдущие рекордные значения августа 2015 года, мы подозреваем, что это не закончится хорошо…
Как пишет Bloomberg, во вторник, впервые в истории объем торгов акциями фонда iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN оказался выше, чем объем торгов любой акции из индекса S&P 500. За этот день 110 млн. акций этого фонда сменили собственника. Следующим по объему торгов стали акции Bank of America Corp., 89,3 млн. которых перешли из рук в руки инвесторов. В среду бумага фонда снизилась на 3,1% на фоне отскока индекса S&P 500.
“Менталитет толпы ведет инвесторов к тому, что сейчас является популярным,” сказал по телефону Управляющий директор Capital Advisors Inc. из Талсы, штат Оклахома Чанинг Смит. “Люди много говорили о том, что уже давно бы пора случиться распродажам, без учета того обоснованы они или нет. Они видят возможность заработать легкие деньги.”
Во вторник объемы торгов бумагами, связанными с волатильностью, составили треть от объема торгов наиболее популярными биржевыми индексными продуктами. Все это происходит на фоне снижения индекса S&P 500, которое за три дня составило 1,4%, а резкий рост волатильности сопоставим с рекордами, поставленными в этой области.
Теперь это официально озвучено: хвост деривативов с левереджем крутит собакой всего рынка акций США…
Но, как мы отмечали ранее, что-то огрооомное происходит в инструментах, связанных с VIX…
И не забудьте, что все теперь опять на одной стороне лодки… На фоне растущих акций и падающих объемов торгов, увеличивающийся леверидж в спекулятивном позиционировании добавляет к и так уже рекордным значениям соответствующих показателей…
И чистые длинные позиции крупных спекулянтов в индексе S&P только что достигли самых высоких значений с 2013 года…
“Вероятно, это ерунда”
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как пишет Bloomberg, во вторник, впервые в истории объем торгов акциями фонда iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN оказался выше, чем объем торгов любой акции из индекса S&P 500. За этот день 110 млн. акций этого фонда сменили собственника. Следующим по объему торгов стали акции Bank of America Corp., 89,3 млн. которых перешли из рук в руки инвесторов. В среду бумага фонда снизилась на 3,1% на фоне отскока индекса S&P 500.
“Менталитет толпы ведет инвесторов к тому, что сейчас является популярным,” сказал по телефону Управляющий директор Capital Advisors Inc. из Талсы, штат Оклахома Чанинг Смит. “Люди много говорили о том, что уже давно бы пора случиться распродажам, без учета того обоснованы они или нет. Они видят возможность заработать легкие деньги.”
Во вторник объемы торгов бумагами, связанными с волатильностью, составили треть от объема торгов наиболее популярными биржевыми индексными продуктами. Все это происходит на фоне снижения индекса S&P 500, которое за три дня составило 1,4%, а резкий рост волатильности сопоставим с рекордами, поставленными в этой области.
Теперь это официально озвучено: хвост деривативов с левереджем крутит собакой всего рынка акций США…
Но, как мы отмечали ранее, что-то огрооомное происходит в инструментах, связанных с VIX…
И не забудьте, что все теперь опять на одной стороне лодки… На фоне растущих акций и падающих объемов торгов, увеличивающийся леверидж в спекулятивном позиционировании добавляет к и так уже рекордным значениям соответствующих показателей…
И чистые длинные позиции крупных спекулянтов в индексе S&P только что достигли самых высоких значений с 2013 года…
“Вероятно, это ерунда”
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter