18 октября 2016
В результатах тестирования торговых систем можно получать интересные показатели прибыльности. Однако, тестирование на исторических данных не гарантирует получение прибыли в будущих периодах. Связано это с тем, что тестируемая система может переоптимизироваться (или заточиться) под конкретный отрезок исторических данных.
Рассмотрим, какие показатели, полученные в результатах тестов на исторических данных, будут обеспечивать прибыльность торговой системы в будущих периодах. Для этого проведем небольшое исследование. Проанализируем тесты различных торговых систем на разных рынках (фондовый, срочный, валютный), на разных таймфреймах. На периоде 2010-2012 г. попробуем отобрать прибыльные системы по разным критериям и проверить, были ли они прибыльны в следующем периоде 2013-2015 г. Такую же проверку осуществим по тесту и отбору систем на периоде 2013-2015 г. и проверим их прибыльность в 2016 г. В качестве тестов используем результаты более, чем 120 000 торговых систем, сгенерированных в Конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов теханализа по 32 различным тикерам. Для анализа отбирались только системы, в которых имелось более 30 сделок. Оптимизация параметров индикаторов под каждый тикер не производилась.
Анализировать будем следующие параметры для отбора: Профит фактор, Годовая прибыль%, Годовая прибыль%/Максимальная просадка%, Количество выигрышей/Количество проигрышей, Средняя сделка, и др. Задача анализа – найти оптимальный параметр(ы) отбора, который на тестах прошлого периода определяет прибыльность системы в следующем периоде.
На первом этапе рассмотрим таймфрейм 15 минут:
1. Отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Профит фактор и смотрим среднюю прибыль этих систем, полученную в 2013-2015 г. Результат портфеля слабый, всего +0.84% годовых.
2. Дальше отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Годовая прибыль%. Средняя прибыль этих систем, в 2013-2015 г. составляет уже +13.7% годовых (фьючерсы и др. активы в тестах посчитаны без плечей).
3. 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% дают результат +17.8% годовых.
4. А вот результат 50 систем по параметру Количество выигрышей/Количество проигрышей составляет -1.4% годовых.
5. 50 лучших систем по параметру Средняя сделка дают результат -3.6% годовых.
6. Дальше попробуем усложнить задачу, поставив обязательным условие, что Средняя сделка>+0.2%. Результаты ухудшаются. Так для 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% и Средняя сделка>+0.2% результат +6.5% годовых.
Аналогичный анализ проводим для таймфрейма 60 минут, и для периодов 2013-2015->2016 г. Результаты представлены в таблице:
Выводы:
В большинстве случаев наилучшим показателем из рассмотренных для отбора торговых систем служит показатель Годовая прибыль%/Максимальная просадка%. Даже случайно отобранные (из большого количества тестов) системы, без оптимизации параметров индикаторов при торговле фьючерсами с плечом 3, могут давать 15-50% годовых (для портфеля систем).
Для повышения гарантий прибыльности системной торговли необходимо использовать портфель систем (желательно из плохокоррелированных между собой активов).
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рассмотрим, какие показатели, полученные в результатах тестов на исторических данных, будут обеспечивать прибыльность торговой системы в будущих периодах. Для этого проведем небольшое исследование. Проанализируем тесты различных торговых систем на разных рынках (фондовый, срочный, валютный), на разных таймфреймах. На периоде 2010-2012 г. попробуем отобрать прибыльные системы по разным критериям и проверить, были ли они прибыльны в следующем периоде 2013-2015 г. Такую же проверку осуществим по тесту и отбору систем на периоде 2013-2015 г. и проверим их прибыльность в 2016 г. В качестве тестов используем результаты более, чем 120 000 торговых систем, сгенерированных в Конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов теханализа по 32 различным тикерам. Для анализа отбирались только системы, в которых имелось более 30 сделок. Оптимизация параметров индикаторов под каждый тикер не производилась.
Анализировать будем следующие параметры для отбора: Профит фактор, Годовая прибыль%, Годовая прибыль%/Максимальная просадка%, Количество выигрышей/Количество проигрышей, Средняя сделка, и др. Задача анализа – найти оптимальный параметр(ы) отбора, который на тестах прошлого периода определяет прибыльность системы в следующем периоде.
На первом этапе рассмотрим таймфрейм 15 минут:
1. Отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Профит фактор и смотрим среднюю прибыль этих систем, полученную в 2013-2015 г. Результат портфеля слабый, всего +0.84% годовых.
2. Дальше отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Годовая прибыль%. Средняя прибыль этих систем, в 2013-2015 г. составляет уже +13.7% годовых (фьючерсы и др. активы в тестах посчитаны без плечей).
3. 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% дают результат +17.8% годовых.
4. А вот результат 50 систем по параметру Количество выигрышей/Количество проигрышей составляет -1.4% годовых.
5. 50 лучших систем по параметру Средняя сделка дают результат -3.6% годовых.
6. Дальше попробуем усложнить задачу, поставив обязательным условие, что Средняя сделка>+0.2%. Результаты ухудшаются. Так для 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% и Средняя сделка>+0.2% результат +6.5% годовых.
Аналогичный анализ проводим для таймфрейма 60 минут, и для периодов 2013-2015->2016 г. Результаты представлены в таблице:
Выводы:
В большинстве случаев наилучшим показателем из рассмотренных для отбора торговых систем служит показатель Годовая прибыль%/Максимальная просадка%. Даже случайно отобранные (из большого количества тестов) системы, без оптимизации параметров индикаторов при торговле фьючерсами с плечом 3, могут давать 15-50% годовых (для портфеля систем).
Для повышения гарантий прибыльности системной торговли необходимо использовать портфель систем (желательно из плохокоррелированных между собой активов).
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter