Biggy finance | Системы / Стратегии / http://biggyfinance.ru/profile/MOJIOKO/created/topics/

Примитивное построение торговой системы

26 октября 2016
Экономь деньги. Ищи, где можно купить продукцию дешевле или оптом. Составляй список покупок заранее и покупай только то, что есть в списке.
Джон Дэвисон Рокфеллер


Единственная настоящая гарантия, которую человек может получить в этом мире — это запас его знаний, опыта и возможностей.
Генри Форд

Сначала деньги — в знания, потом знания — в деньги. Это – модель любого развития.
Михаил Прохоров

Общайся! Деньги приходят к тебе через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми.
Джон Дэвисон Рокфеллер

Добрый день! Вот навеяло и решил написать не большой Setup, скорее всего он не будет открытием для людей которые торгуют, но все же я в своей торговле использую данный метод и хочу поделиться им с остальными участниками рынка. Данный метод будет базироваться на выявлении формирования локации в которой как мы знаем происходит накопление или распределение позиций крупных игроков на рынке. Ниже изложенный текст был честно скопирован с одного форума, в нем нет никакого «грааля» просто все описано доступным языком, решил не изобретать велосипед и просто скопипастил его.
Биржу движут покупатели и продавцы. Ведь по сути что такое биржа?
Биржа — Это такое место где вы всегда (в любой момент) можете купить любой из торгуемых тут товаров за справедливую цену.

Что такое справедливая цена? Это такая цена которая в данный конкретный момент устраивает и продавцов и покупателей. и для достижения такого баланса на бирже есть механизмы саморегулирования о которых мы и будем говорить в процессе изучения теории рынка.

Биржа = базар.

Странно конечно звучит но на самом деле так оно и есть и для более четкого понимания биржевых механизмов мы обратимся именно к обычному колхозному рынку каких полно во всем мире.

И так возьмем самый простой рынок и самый простой товар. Например всем известную картошку которую как всем известно принято продавать ведрами. То есть некоторым объемом о котором все договорились заранее и если переводить это на биржевые термины то это называется контракт.

Участники торговли
В первую очередь товар вообще должен быть востребован то есть на него должен быть покупатель которому собственно нужен сам по себе товар. И тут мы с картошкой совершенно не ошиблись. Она нужна всем и все запасают ее на зиму а значит в реальных покупателях недостатка не будет. На бирже такое явление называется высокой ликвидностью

На базаре есть некоторое наличие продавцов которые предлагают свой товар по разным ценам. Бабка собравшая картошку на собственном огороде. Бабка у нас производитель получается.

Есть так же на рынке перекупщик (он же спекулянт он же трейдер) который скупает картошку у производителей и продает ее реальным покупателям. Не все производители умеют торговать да и не у всех собственно есть на это время. Именно по этому трейдер никакой не кровопийца как некоторые считают а совершенно необходимый биржевой механизм. Во первых он обеспечивает постоянную ликвидность. Ведь реальный покупатель приходит на рынок в некоторое совершенно определенное время. Никто же не сидит на базаре и не ждет, когда там подвезут картошку. Все приходят и надеются, что она там уже есть. И тут без трейдера никак, ибо в противном случае надо производителю все дела бросать и валить торговать. А кто тогда картошку растить будет? Кроме этого трейдер участвует в механизмах саморегулирования биржи и мы про это еще поговорим позднее. В итоге получается, что трейдер очень даже полезный и более того, совершенно необходимый для биржи инструмент. По сути дела не будет трейдеров не будет и самой биржи.

Брокер — это собственно сводня такая на базаре. Я помню в России я покупал автомобиль и не успел я прийти на авторынок откуда не возьмись нарисовался некий товарищ, который довольно бойко рассказал мне где на рынке что продается и примерные диапазоны цен. После этого он предложил мне за сходную сумму свою помощь в выборе транспортного средства. Вот что-то подобное делает брокер. Он принимает заявки на покупку и продажу и в случае совпадения заявок он совершает сделку (исполняет заявку)

Есть на бирже участники которые не вписываются в рамки обычного базара. Но эти участники созданы на бирже искусственно самой биржей для упорядочения отношений на ней и снижения элемента стихийности. К таким участникам относятся маркет-мейкеры (ММ). Основная задача маркет-мейкера заключается в обеспечении ликвидности товара. Это по сути сотрудники самой биржи. Они примерно прогнозируют наличие того или иного товара, а также наличие покупателя на него (не трейдеров, а именно покупателей). И исходя из полученного прогноза подгоняют цену так чтобы весь товар был продан и в то же время все деньги, выделенные на товар, были потрачены. Таким образом мы получаем самую справедливую цену ведь, и покупатели купят товар по самой дешевой из возможных цен, и продавцы получать самую большую из возможных цену за свой товар. По сути дела именно эту задачу и должна выполнять биржа.

И так на нашем базаре продается картошка. Бабушка производитель и у нее собственно нет никаких особенных ограничений по цене. Она продает картошку по 100 рублей за ведро. Картошки у бабки мало (два ведра всего).

Перекупщик который постоянно работает на этом базаре скупает у производителей привозящих картошку сразу по 90 рублей за ведро и тут же стоит продает купленную им картошку по 110 рублей. Понятно, что он находится в менее выгодной ситуации. При всем при том он никак не может опускать цену ниже 90 рублей так как в этом случае он получит убыток. Картошки у перекупщика не очень много. Ведер 20.

Приехал залетный перекупщик который привез картошку из Краснодара. Он продает картошку по 120 рублей. Он может и рад бы цену снизить, но дорога, покупка, проживание. Все это требует расходов и не как не получается у него продать ниже. у него картошки полно. Целый Камаз.

И так у нас сформировался некоторый стакан заявок на продажу в котором присутствуют продавцы предлагающие свой товар по тем ценам которые их устраивают.

С другой стороны ходят покупатели которые выбирают картошку. Один хотел купить картошку по 90 рублей за ведро и взял с собой 9 00 рублей на десять ведер… но такая цена была неделю назад и он мечется по рынку в надежде уговорить кого то из продавцов или найти еще одного кто бы продал нужное количество по нужной цене.

Другой так же стоит на рынке с желанием купить дешевле так как понимает что бабка быстро продаст свои два ведра и цена станет выше. Тогда он тоже сможет подзаработать на перепродаже картошки.

Третий пришел купить. Ему нужно немного. Всего одно ведро, но так как он купить хочет срочно то цена его особенно не тревожит. Естественно пройдя пару кругов по базару и поняв что у бабки самая дешевая картошка он покупает нужное количество и уходит с рынка.

В принципе ничего на рынке он не изменил своей покупкой. Но случился сам факт покупки и стало быть появилась последняя цена. Появление последней цены кроме самого факта означает что была достигнута договоренность и цена предложенная продавцами признана справедливой. Естественно увидев этакое дело то который бегал искал картошку дешевле может запаниковать. Ведь осталось только одно ведро картошки по дешевой относительно рынка цене. И не купить это ведро просто неразумно. Он совершает покупку.

Бабка довольная отправляется восвояси а стакан теперь передвинулся на один тик выше так как нет больше картошки по цене 100 рублей. Самое ближайшее это местный перекупщик предлагающий цену 110 рублей. Но мужику денег жалко. Он пробует уговорить перекупщика предлагая ему цену 100 рублей за ведро.

Цены не сошлись а значит сделка не состоялась. Рынок снова замер

Но тут приходит дядька которому все равно сколько чего стоит главное что ему надо 30 ведер картошки. Естественно он начинает с местного перекупщика скупив у него все и потом идет еще и к приезжему и докупает сколько не хватило. В результате цена резко взлетает на два тика и теперь картошка стоит уже 120 рублей. Мужик желавший сэкономить понимает, что перекупщик завтра может не прийти на базар. Да и не факт, что местный перекупщик захочет завтра предложить ту же цену что сегодня. Ведь производители, которые принесут завтра картошку тоже посмотрят, что на рынке стоит приезжий и торгует дороже, а значит и местному придется поднимать цену. И ему ничего не остается как покупать картошку на остатки денег у приезжего.

Естественно что на рынок придут какие то люди желающие продать побыстрее типа той же старушки и будут немного снижать цену. Но много они не принесут и всегда при появлении крупного покупателя цена будет упираться в цену предложенную приезжим до тех пор пока.
1 Либо у него не кончится картошка.
2 Либо пока не приедет кто то другой кто может продать картошку ниже предложенной первым приезжим цены.

Однако пока не первый не второй вариант не наступят мы с вами будем наблюдать рынок на котором полная тишь да гладь. Или по биржевому флэт.
На нашем базаре продолжается тихая спокойная размеренная жизнь. Покупатели приходят делают свои покупки и уходят с рынка. Но вот наступает момент, когда у приезжего продавца картоха то заканчивается. Это момент знаковый так ка на рынке явно начинаются перемены. Что произойдет дальше.

Дальше придет некий мужик которому надо за купиться на зиму и… он не может купить достаточно товара потому что такового товара на рынке просто нет. Мужик представляет, что его ждет дома жена со сковородой, голодные дети, вечные макароны и начинает потихоньку выть. При этом он готов уже отдать любые деньги лишь бы раздобыть где-то вожделенные картофелины. Он видит местного перекупщика и говорит продай мне чего ни будь пусть даже по 130 или фиг с ним по 140...
Перекупщик естественно себе домой уже прикупил картошки и видя такое сказочное предложение продает мужику пару ведер из своих запасов. Больше нельзя. Там тоже жена и сковородка и прочие прелести жизни. тогда мужик начинает метаться по базару и искать хоть что-то. Хитрая бабуля пронюхав в чем дело резко метнулась домой и приперла пару тройку ведер, другой перекупщик тоже продал ведро по 150.

Так образовался тренд. В этот тренд включились другие перекупщики (лохи которые не поняли даже откуда вообще взялось движение) Они скупают то что нужно мужику пока последний не успел и перепродают ему имея при этом долю малую. Другие скупают, но придерживают товар пока растет цена. То есть оживились все. И продавцы, и покупатели.
Ниже приведу график, и кто знает, может возьму за привычку делать такие графики каждый день и постить их для наглядности. Цель всего этого действа для того чтобы было проще понять где можно купить или продать. Для меня данный метод является основой, к которой я уже прикручиваю разные наработки. Так как аудитория может быть разной, то наверно это кому-то пригодится. Поехали)

Примитивное построение торговой системы


На графике наглядно видно, где заходить в покупку/продажу, где частями или полностью (кому как) фиксить прибыль! У меня у самого много раз было такое, что сидишь уже в плюсе в хорошем таком плюсе и не кроешь, а ждешь еще больше плюс, а по итогу кроешь в лучшем случае без убыток! Научитесь забирать часть прибыли которую дает рынок! Давайте вашему профиту оседать на вашем счете.
Биржа это просто! (by begemot01)
Она сама была в тягость себе.
Ей хотелось бежать куда глаза глядят от себя самой.
Борис Пастернак

Терпение горько, но его плод сладок.
Руссо Ж. Ж.
Способный терпеть способен добиваться всего, чего он хочет.
Саади

Добрый день, дорогой читатель! В сегодняшней статье мы постараемся продвинуться не много дальше в построении системы торговли на бирже. Сперва слегка освежим в памяти предыдущий пост и пойдем дальше. В предыдущем посте было показано как происходит формирование зоны накопление/распределение позиций участников рынка, мы пытались условно разделить зону на четыре части взяв за основу минимум закрытия на лое и максимум закрытия на хае локации и обозначить это как 100%. Соответственно четыре части это 25%-50%-75-100% локации. Далее мы имели представление где минимум и где максимум, откуда заходить в шорт и где заходить в лонг, где ставить стоп и где фиксировать часть или всю сделку целиком. Вот пример того, что мы уже разбирали:

Примитивное построение торговой системы


Ну хорошо построили мы локацию и определили уровни, а что дальше?! а дальше мы торгуем от уровней и ждем выхода, как определить вышли или нет, закрепились или нет? на эти вопросы постараемся ответить предметно на графике, который я приведу ниже. Мы понаблюдаем как развиваются события после выхода и как нам определить цели этого выхода. Так как у нас примитивное построение системы торговли мы не будем использовать никакие сложное индикаторы или еще какие примочки, мы просто будем смотреть предыдущие уровни делать расчеты тейка исходя из самого примитивного мат. ожидания 1к3 и наблюдать за силой продавца/покупателя, но об этом мы поговорим в заключительной части статьи. А теперь пришло время разобрать на графике тот самый выход из локации:

Примитивное построение торговой системы


Как мы видим на 4-х часовая свеча закрепилась ниже уровня за который «отвечает» покупатель, но последующая свеча вернула цену обратно в локацию, и что делать дальше? как интерпретировать? а очень просто, дальше ждать пока себя проявит продавец, так как продавец приложил усилия для того чтобы закрепиться ниже уровня, было бы логично и дальше прилагать усилия для того чтобы она вернулась ниже уровня, а от куда? а от зоны где продавец себя уже проявлял, на рынке постоянно идет борьба между покупателями и продавцами, ниже я отметил бары на которых себя проявлял продавец, т.к. выход был осуществлен продавцом то соответственно и бары мы ищем которые относятся к продавцу. И что нам делать от этих уровней? ну каждый сам для себя решает, что ему делать, к примеру, можно перетащить стоп за уровень, который мы обозначили как 50%, добавить часть позиции если вы уже в профите!!! слегка выдохнуть и сходить налить чайку)))
Вроде и продажи есть, все помнят эти проливы по 1-1,5$, можно сказать, что это агрессивные продажи, но что настораживает есть и агрессивные покупки, которые возвращали цену обратно, покупатель не сдается, но об этом ниже!

Примитивное построение торговой системы


Как уже упомянул выше были агрессивные покупки, которые меня слегка настораживают, а вот и они:

Примитивное построение торговой системы


И что делать дальше, а особо ничего не делать, цену в данном случае двигает продавец, мы работаем от шорта, единственное, что мы можем это двигать стоп и подсократить позицию если страшно) назрел следующий вопрос где сокращать позицию? есть очень простой ответ от уровня. как эти уровни построить покажу на графике, оговорюсь сразу, я смотрю уровни от 4 часа и выше-день-неделя, покажу все.

Примитивное построение торговой системы


Далее 1 день

Примитивное построение торговой системы


И в заключении 1 Неделя

Примитивное построение торговой системы


И так, выход разобрали, отскок разобрали, зону продавца разобрали, уровни посмотрели, докуда падать в данном случае? Конечно всем хочется заглянуть в будущее, но мы этим заниматься не будем, мы для себя определим самое простое мат. ожидание 1 к 3 и проанализируем бары.
Так как для шорта мы выбираем самую «сладкую» цену, а рынок нас особо не балует, то зону откуда можно было брать шорт, я обозначил желтым цветом, стоп изначально составлял 1,5$ да много, но чтобы не потерять все депо на таком стопе, не надо и заходить на все! И такой стоп в расчете на то, что не все быстро реагируют на рынок и не все читали предыдущий пост) но для расчета берем массовый заход и от него «пляшем». Стоп 1,5 тейк получает 4,5$ с одной стороны много для коррекции с другой стороны мало для тренда, но да ладно, разберемся позже. Предлагаю так же 4,5$ разбить на 3 по 1,5$ возможно кому то будет по душе выходить частями каждые 1,5$ посмотрим на графике.

Примитивное построение торговой системы


На первом тейк профит уже кто-то крылся)))
И перенесем тейк профит на дневной график и посмотрим, как это ляжет на уровни.

Примитивное построение торговой системы


И в заключение хотел показать график где я отметил на истории как работаем мат. ожидание и как проявляет себя покупатель и продавец, я выделял только агрессивные продажи/покупки.

Примитивное построение торговой системы
При полном или частичном использовании материалов ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=313147 обязательна. Подробнее об использовании информации. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах.
Я