29 октября 2016 Zero Hedge | VIX
Хотя сам индекс VIX остается в подавленном состоянии, на уровнях, подтверждающих продолжение бычьего рынка, экстремальное беспокойство участников рынка находит отражение в VIX-опционах. В настоящее время количество колл-опционов на индекс “страха” (ставка на более высокое значение VIX) в 7 раз превышает количество пут-опционов, и это самое высокое соотношение с августа 2015 года, за несколько дней до того, как Китай девальвировал юань, и тем самым обрушил американский рынок акций.
Как показывает график внизу, всплески соотношения колл/пут опционов на индекс VIX зачастую ведут к всплеску самого индекса VIX…
А с учетом надвигающихся президентских выборов, предстоящего заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва и возвращения нестабильности на валютный и денежный рынки Китая…
Кто может винить профессионалов за их стремление захеджировать свой риск как можно более хитрым способом?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter