Распродажа от 2000

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывать вместе с ними

Последние восемь торговых дней российский рынок преимущественно рос. Индекс ММВБ успел добраться до круглой отметки в 2000 пунктов.

И вот ситуация начала меняться. Весь подъем шел в разрез с динамикой нефтяных котировок. Если обратить внимание на нижеприведенный график, то очевидна дивергенция в тенденциях.

Распродажа от 2000


С учетом ухудшения внешнего фона текущий временный откат от 2000 выглядит вполне оправданным. В качестве ближайшего уровня поддержки сейчас выделяется область 1970-1975.

Распродажа от 2000


По РТС техническая картина и цели не меняются. По-прежнему наверху остается актуальным среднесрочный ориентир 1040-1050 пунктов. На дневном графике с марта этого года остается актуальным плавно поднимающийся up-тренд. Цели оправданы, пока котировки находятся выше поддержки 960. На мой взгляд, за счет валютного фактора (слабого рубля) в ближайшее время РТС может опуститься к этой точке опоры.

Распродажа от 2000


Сейчас тенденции российского рынка четко коррелируют с трендами на развивающихся рынках в целом. Это подтверждается на нижеприведенном графике. Последние два с половиной квартала соотношение RTS / MSCI EM болтается в диапазоне 1,03-1,16. То есть никаких существенных отклонений нашего рынка от развивающихся площадок не наблюдается.

Распродажа от 2000


Между тем продолжается уверенный рост спрэда в динамике между первым и вторым эшелоном. Индекс голубых фишек ММВБ10 с начала 2016 года вырос на 12,5%, а индекс второго эшелона поднялся уже на 53,3% (данные по итогам 01.11.16).

Распродажа от 2000


Если посмотреть на ситуацию чуть шире, то текущий рост второго эшелона можно назвать догоняющим. ММВБ10 уже давно обновил исторические максимумы, а второй эшелон торгуется с дисконтом в 12% по отношению к максимумам 2011 года.

Распродажа от 2000


Ситуация на рынке нефти по-прежнему не вызывает большого оптимизма. С момента публикации предыдущего обзора «Тренд недели» положение дел лишь ухудшилось. В отсутствии новых драйверов роста котировки черного золота постепенно сползают вниз.

На дневном графике фьючерсов на Brent сформировался не самый оптимистичный технический сигнал. Котировки пытаются пробить и закрепиться под нижней границей восходящего канала, который оставался актуальным с января этого года. В качестве поддержки выступает район $47,4-47,5. Если эти отметки вдруг будут пройдены, то далее движение пойдет по сценарию спуска к $45,1 и, возможно, к $43,5.

Распродажа от 2000


По-прежнему возникает ряд вопросов по поводу того, в каком формате будет заключена сделка по ограничению добычи. Слишком уж много тупиковых моментов, которые всплывают на поверхность. Сомнения возросли после того, как на встрече в Вене на минувших выходных представители ОПЕК не смогли прийти к общему решению и устранить существующие противоречия. Нежелание ограничивать производство нефти в той или иной форме выражают Ливия, Иран, Ирак, Нигерия и частично даже Венесуэла.

Между тем согласно анализу от Reuters, добыча нефти странами картеля в октябре продолжила расти, достигнув уровня 33,82 млн баррелей в сутки (33,69 млн в сентябре). Главным образом прирост производства был обеспечен Нигерией и Ливией. Таким образом, добыча сейчас на 820 тыс. баррелей превышает верхнюю границу обозначенного диапазона, на котором должна пройти заморозка. Сократят ли производство до 32,5-33 млн баррелей в день ? Могу предположить, что если и объявят, что сократят, то не будут выполнять условия квот.

Кстати говоря, сегодня вышли данные о добычи в России. Минэнерго нас всех поздравляет – новый рекорд. Согласно статистике министерства, объем добычи в РФ в октябре вырос до уровня 11,2 млн баррелей в сутки – постсоветский максимум. В сентябре добыча была на уровне 11,11 млн баррелей в сутки.

Для понимания лидеров и аутсайдеров среди российских нефтяных компаний ниже следует таблица с данными по добыче нефтяного сырья в РФ (млн тонн):

Распродажа от 2000


А вот обзор о том, какие планы у России по наращиванию добычи нефти в 2016-2017гг.

Индекс доллара вчера заметно просел после появившихся в СМИ данных о том, что Трамп опережает Клинтон в предвыборной гонке. Согласно опросам телеканала ABC и газеты The Washington Post, кандидат от республиканцев впереди на один процентный пункт. Данные показали, что за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Клинтон - 45%.

Распродажа от 2000


Распродажа от 2000


Вместе с ослаблением американской валюты на таком фоне подскочили и котировки золота, как традиционный инструмент-убежище от разного рода рисков. Кроме того, немного упала доходность большинства американских гособлигаций. Индекс S&P 500 накануне опускался на минимумы с июля. Пусть и на «политическом» фоне, но котировки индекса широкого рынка все-таки побывали ниже уровня 2100 пунктов, оправдав наши среднесрочные ожидания. Индекс волатильности VIX подскочил на 8,8%.

Распродажа от 2000


Рынок для себя уже однозначно определил: Трамп – это риск. Выборы американского президента состоятся уже в следующий вторник. Победа Клинтон выглядит более вероятной (это не означает, что мы исключаем, что выиграет Трамп), так что при таком исходе по итогам выборов доллар вновь отыграет потерянные позиции. К примеру, курс EUR/USD может снова спокойно опуститься ниже 1,08.

Пару USD/RUB от пробоя наверх ключевой отметки 63,5 во вторник сдержал лишь тот факт, что сам доллар ослаб к основным мировым валютам. Шансы на преодоление этого рубежа сохраняются. Сегодня с утра мы вновь его протестировали, но пока не задержались выше. Уверенное закрепление выше 63,5 спровоцирует формирование импульса в сторону первых целей в районе 64,2-64,5.

Распродажа от 2000


Сегодня состоится очередное заседание ФРС. Больших сюрпризов по его итогам не ожидается. Ставка останется нетронутой. В опросе Reuters участвовало 100 аналитиков, и никто из них не поставил на то, что американский регулятор повысит ставку на предстоящем заседании. Все самое интересное переносится на декабрь.

Теперь перейдем к нашему портфелю, который ведется в рамках еженедельных обзоров «Тренд недели».

На прошлой неделе портфель выглядел следующим образом:

Распродажа от 2000


Примечание: доли указываются в размере первоначального входа в позицию и не корректируются по факту изменения уровней цен данных активов для более удобного восприятия.

Ключевые моменты:

- Бумаги ТМК на этой неделе дошли до нашей спекулятивной цели роста в районе 68 руб. Позиции в этом инструменте зафиксированы. Доходность сделки за две недели составила 7,9%.

- Спекулятивный лонг в 2% в обыкновенных акциях Сбербанка, увы, был зафиксирован по заранее объявленной стоп-заявке на 148,5 руб.

- Из-за ухода акций Норникеля в формат боковой пилы, позицию в этом инструменте сократили вдвое по цене входа, до 2% от портфеля.

- В рамках плана до 2% увеличена доля в Ленте по 460, однако, честно говоря, конкретно эта позиция наряду со Сбербанком по «технике» вызывает сейчас наибольшие опасения.

- Спекулятивный лонг (3%) в МосБирже зафиксирован около 115 руб. Долгосрочный лонг (5%) сохраняется.

- До 10% в портфеле доведена доля USD. Средняя цена входа по всей долларовой позиции 62,25. Если курс поднимется выше 63,5 весь кэш и ОФЗ временно переведем в USD.

Таким образом, портфель сейчас выглядит следующим образом:

Распродажа от 2000

Более 50 рынков. Один счёт

Торгуйте Криптовалютами, Индексами, Товарами и Forex с одного аккаунта

Источник: http://bcs-express.ru/

ETF из серии «Купить и забыть»
investing.com | Акции | ETF
Палладий — безопасный выбор на фоне предвыборной неразберихи
investing.com | Металлы | Palladium
Глава Coinbase попросил не аполитичных сотрудников уйти «по-хорошему»
Bloomchain | Новости
«Генеральная репетиция» запуска Ethereum 2.0 не удалась
Bloomchain | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Количество bitcoin-HODL’еров достигло максимума в преддверии выборов президента США
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
На каких криптовалютах можно заработать в 2020 году?
Bloomchain | Криптовалюта
Исследование: представители криптоиндустрии склонны недооценивать связанные с ней риски
Bloomchain | Криптовалюта
Институциональные инвесторы переключили внимание на поставочные bitcoin-фьючерсы
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Криптобанк Galaxy Digital вошел в капитал ParaFi Capital для инвестиций в сектор DeFi
Bloomchain | Новости
«Яндекс» оценил расходы на личный автомобиль
Forbes | Новости

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=314163 обязательна Условия использования материалов