Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. После восстановления цен до 1,0643 евро подешевел к доллару до 1,0569. Курс доллара продолжил рост против основных валют на росте доходности государственных облигаций США.
Ожидания на сегодня:
От минимума 1,0569 по евро началась коррекционная фаза. Курс скорректировался до уровня 1,0613. Поскольку сегодня экономический календарь пустой и в пятницу евро/доллар закрылся снижением, в понедельник по прогнозу жду восстановление цен до 1,0620. Если ситуация на американском долговом рынке стабилизируется, то возможен рост до зоны 1,0637/1,0646. Вечером выступает М.Драги. Сильных ценовых колебаний от него не ждите. Он двигает курсы валют на своих пресс-конференциях проводимых после заседания ЕЦБ.
Новости текущего дня (время GMT+3):
18:30 Австралия - Индекс опережающих индикаторов от СВ за сентябрь
19:00 Выступление член правления ЕЦБ Бенуа Керре
19:30 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
22:25 Выступление члена КМП Банка Англии Энди Халдейна
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0578 (текущий в Азии), максимум – 1,0620, закрытие – 1,0599.
В пятницу перед обновлением минимума курс евро скорректировался на 38,2% от нисходящей волны 1,0746 до 1,0582. С 1,0643 падение составило 67 градусов. В данный момент пара находится в коррекционной фазе.
Продавцам пока не удаётся пробить недельную поддержку. Сегодня понедельник – вероятен отскок против пятничного движения. Сетка фибо растянута с 1,0746 на 1,0569. Для меня основными уровнями поддержек/сопротивлений являются уровни Ганна. Сетка нужна для поиска сильных уровней при их совпадении. В данный момент совпадений Фибо с Ганном не наблюдается, поэтому цена может не дойти до указанных уровней или превысить их.
На что я бы обратил Ваше внимание. На часовом графике у меня два ценовых канала – «А» и «В». Полагаю, что в понедельник евро/доллар останется под давлением из-за продаж облигаций и цена не выйдет за верхние границы канала «А» и «B». Целевая область находится на отметке 1,0620 по 45-му градусу. Если доходность облигаций будет снижаться, то тогда возрастут риски уйти выше к 1,0646/1,0658.
AUD/USD – игра на понижение: развитие идеи от 15 августа
Торговые возможности по валютной паре: после победы Д.Трампа на президентских выборах в США первая цель 0,7415 была достигнута 7 ноября. До второй цели ещё далеко. По циклам у меня получается, что курс австралийского доллара достигнет уровня 0,7054 к 3 февраля 2017 года. От него ожидается восстановление цен до 0,7340 к 20.04.17. В качестве промежуточного целевого уровня выступит минимум 0,7145 от 24.05.17. Перед снижением цены возможен откат в область 0,7424.
Предыстория
Последняя идея по австралийскому доллару выходила 19 сентября. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7485. На тот момент крупные спекулянты выходили из длинных позиций. Технический и циклический анализы указывали на снижение валютной пары AUD/USD. На недельном ТФ я ждал формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058.
М – образная модель не сформировалась. Перед выборами США, курс AUD/USD восстановился до 0,7734. Доллар дешевел во время предвыборной кампании, когда по результатам опросов лидировал Д.Трамп. Когда Трамп набрал 270 голосов выборщиков и стал новым президентом США, доллар перешёл в наступление по всем фронтам. На рынке творилась неразбериха, поскольку при его победе ожидали ослабление американского доллара. С 9 ноября на фоне общего укрепления доллара началось ослабление австралийской валюты. Первая цель 0,7415 была достигнута 7 ноября. До второй цели ещё далеко.
Инвесторы ожидают, что новый президент Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, благодаря чему должны ускориться рост экономики и темпы инфляции в США. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, они стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок. Если доходность по облигациям продолжит расти, курс AUD/USD устремится ниже.
Текущая ситуация
В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 15 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные и мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили как длинные позиции, так и короткие. Длинные позиции (Long) сократились на 16677, до 77174 контрактов, короткие позиции (Short) – на 15143, до 38040 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 1534, до 39134 тыс. контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) сократили длинные позиции на 6994 контрактов, короткие – на 3485 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 3506, до 4593 контрактов.
У хеджеров (Commercial) наблюдалась аналогичная картина. Странно было такое видеть, поскольку они открывают зеркальные позиции. У них длинные позиции уменьшились на 1358, до 19081 контрактов, короткие – на 6402 , до 62804 контрактов. Открытый интерес снизился на 23968, до 133526 контрактов.
За последние три дня курс AUD/USD снизился на 226 пунктов, до 0,7332. Эти три дня в трейдерский отчет COT не вошли. Из последнего отчета видно, что текущая ситуация не устраивает трейдеров. Многие решили переждать панику на долговом рынке вне рынка.
У меня по циклам получается, что курс австралийского доллара достигнет уровня 0,7054 к 3 февраля 2017 года. От него ожидается восстановление цен до 0,7340 к 20.04.17. В качестве промежуточного целевого уровня выступит минимум 0,7145 от 24.05.17. Перед снижением возможен откат до 0,7424.
USD/JPY – игра на повышение: после коррекции ожидается рост до 115,52
Торговые возможности по валютной паре: За две недели курс доллар/йена восстановился с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). Цена приблизилась к зоне сопротивления Y111,00-Y111,50. По циклам у меня должна начаться нисходящая коррекция до 107,52 к 02.01.17. От 107,52 ожидается укрепление доллара до Y115,52.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 29 августа. На момент публикации обзора за доллар давали Y101,76. Поскольку курс доллара скорректировался на 50% от роста с Y75,57 до Y125,86, а цена отбилась от уровня Y99,54, по нему рассматривал укрепление сначала до Y105,18, потом до уровня Y109,13. После публикации обзора пара находилась в боковом тренде 52 дня. Агрессивные покупки доллара начались 9 ноября после президентских выборов в США. Первая цель была достигнута за 43 торговых дня, вторая – за 56.
Текущая ситуация
Инвесторы ожидают, что новый президент Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, благодаря чему должны ускориться рост экономики и темпы инфляции в США. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, они стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок. На минувшей неделе 10-летние и 30-летние американские облигации обновили свои минимумы. 10-летние бумаги подешевели до 96,85%, 30-летние – до 96,82%. Если доходность по облигациям продолжит расти, йена устремится еще ниже.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 18.11.2016. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 08.11.16 по 15.11.15 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе три недели подряд наблюдается сокращение длинных позиций по йене и рост коротких. За минувшую неделю Long позиции уменьшились на 8006, до 61003 контрактов. Short позиции увеличились на 2681, до 43758 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 10688, до 17245 контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе одновременно увеличились длинные и короткие позиции. Длинные позиции выросли на 2649 контрактов, до 25271, короткие позиции – на 1918 контрактов, до 38563. Чистая короткая позиция уменьшилась на 733, до 13292 контрактов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они увеличили длинные позиции по йене на 5977 до 90259 и сократили короткие на 4859, до 104167. Открытый интерес снизился на 8362, до 201398 контрактов..
Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView
За две недели курс доллар/йена восстановился с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). В первую очередь стоит обратить внимание на пробой верхней границы канала «А» и уровня 38,2% от нисходящего движения с Y125,86 до Y98,79. Цена приблизилась к зоне сопротивления Y111,00-Y111,50. Зона не является сильной для покупателей. Если доходности по американским и японским облигациям продолжат расти, доллар/йена устремится выше. Согласно данным CFTC, крупные спекулянты продают йену. По моим оценкам, покупатели нацелились в уровень 61,8% - Y115,52.
По циклам у меня получается иная картина. Перед тем, как доллар восстановится до Y115,52, по паре ожидается коррекция. Ослабление американского доллара ожидаю в виде трёхволновой структуры. Для волны «А» цель Y109,30, «В» – 110,80, «С» – 107,65. При коррекции цена должна остаться в канале «B». Уровень Y107,22, есть фибо 38,2% от повышения цены за последние две недели.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. После восстановления цен до 1,0643 евро подешевел к доллару до 1,0569. Курс доллара продолжил рост против основных валют на росте доходности государственных облигаций США.
Ожидания на сегодня:
От минимума 1,0569 по евро началась коррекционная фаза. Курс скорректировался до уровня 1,0613. Поскольку сегодня экономический календарь пустой и в пятницу евро/доллар закрылся снижением, в понедельник по прогнозу жду восстановление цен до 1,0620. Если ситуация на американском долговом рынке стабилизируется, то возможен рост до зоны 1,0637/1,0646. Вечером выступает М.Драги. Сильных ценовых колебаний от него не ждите. Он двигает курсы валют на своих пресс-конференциях проводимых после заседания ЕЦБ.
Новости текущего дня (время GMT+3):
18:30 Австралия - Индекс опережающих индикаторов от СВ за сентябрь
19:00 Выступление член правления ЕЦБ Бенуа Керре
19:30 Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
22:25 Выступление члена КМП Банка Англии Энди Халдейна
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0578 (текущий в Азии), максимум – 1,0620, закрытие – 1,0599.
В пятницу перед обновлением минимума курс евро скорректировался на 38,2% от нисходящей волны 1,0746 до 1,0582. С 1,0643 падение составило 67 градусов. В данный момент пара находится в коррекционной фазе.
Продавцам пока не удаётся пробить недельную поддержку. Сегодня понедельник – вероятен отскок против пятничного движения. Сетка фибо растянута с 1,0746 на 1,0569. Для меня основными уровнями поддержек/сопротивлений являются уровни Ганна. Сетка нужна для поиска сильных уровней при их совпадении. В данный момент совпадений Фибо с Ганном не наблюдается, поэтому цена может не дойти до указанных уровней или превысить их.
На что я бы обратил Ваше внимание. На часовом графике у меня два ценовых канала – «А» и «В». Полагаю, что в понедельник евро/доллар останется под давлением из-за продаж облигаций и цена не выйдет за верхние границы канала «А» и «B». Целевая область находится на отметке 1,0620 по 45-му градусу. Если доходность облигаций будет снижаться, то тогда возрастут риски уйти выше к 1,0646/1,0658.
AUD/USD – игра на понижение: развитие идеи от 15 августа
Торговые возможности по валютной паре: после победы Д.Трампа на президентских выборах в США первая цель 0,7415 была достигнута 7 ноября. До второй цели ещё далеко. По циклам у меня получается, что курс австралийского доллара достигнет уровня 0,7054 к 3 февраля 2017 года. От него ожидается восстановление цен до 0,7340 к 20.04.17. В качестве промежуточного целевого уровня выступит минимум 0,7145 от 24.05.17. Перед снижением цены возможен откат в область 0,7424.
Предыстория
Последняя идея по австралийскому доллару выходила 19 сентября. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7485. На тот момент крупные спекулянты выходили из длинных позиций. Технический и циклический анализы указывали на снижение валютной пары AUD/USD. На недельном ТФ я ждал формирование М – образной модели с целями 0,7415 и 0,7058.
М – образная модель не сформировалась. Перед выборами США, курс AUD/USD восстановился до 0,7734. Доллар дешевел во время предвыборной кампании, когда по результатам опросов лидировал Д.Трамп. Когда Трамп набрал 270 голосов выборщиков и стал новым президентом США, доллар перешёл в наступление по всем фронтам. На рынке творилась неразбериха, поскольку при его победе ожидали ослабление американского доллара. С 9 ноября на фоне общего укрепления доллара началось ослабление австралийской валюты. Первая цель 0,7415 была достигнута 7 ноября. До второй цели ещё далеко.
Инвесторы ожидают, что новый президент Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, благодаря чему должны ускориться рост экономики и темпы инфляции в США. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, они стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок. Если доходность по облигациям продолжит расти, курс AUD/USD устремится ниже.
Текущая ситуация
В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 15 сентября, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные и мелкие спекулянты решили уйти в кэш. Крупные спекулянты (Non-commercial) уменьшили как длинные позиции, так и короткие. Длинные позиции (Long) сократились на 16677, до 77174 контрактов, короткие позиции (Short) – на 15143, до 38040 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 1534, до 39134 тыс. контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) сократили длинные позиции на 6994 контрактов, короткие – на 3485 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 3506, до 4593 контрактов.
У хеджеров (Commercial) наблюдалась аналогичная картина. Странно было такое видеть, поскольку они открывают зеркальные позиции. У них длинные позиции уменьшились на 1358, до 19081 контрактов, короткие – на 6402 , до 62804 контрактов. Открытый интерес снизился на 23968, до 133526 контрактов.
За последние три дня курс AUD/USD снизился на 226 пунктов, до 0,7332. Эти три дня в трейдерский отчет COT не вошли. Из последнего отчета видно, что текущая ситуация не устраивает трейдеров. Многие решили переждать панику на долговом рынке вне рынка.
У меня по циклам получается, что курс австралийского доллара достигнет уровня 0,7054 к 3 февраля 2017 года. От него ожидается восстановление цен до 0,7340 к 20.04.17. В качестве промежуточного целевого уровня выступит минимум 0,7145 от 24.05.17. Перед снижением возможен откат до 0,7424.
USD/JPY – игра на повышение: после коррекции ожидается рост до 115,52
Торговые возможности по валютной паре: За две недели курс доллар/йена восстановился с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). Цена приблизилась к зоне сопротивления Y111,00-Y111,50. По циклам у меня должна начаться нисходящая коррекция до 107,52 к 02.01.17. От 107,52 ожидается укрепление доллара до Y115,52.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 29 августа. На момент публикации обзора за доллар давали Y101,76. Поскольку курс доллара скорректировался на 50% от роста с Y75,57 до Y125,86, а цена отбилась от уровня Y99,54, по нему рассматривал укрепление сначала до Y105,18, потом до уровня Y109,13. После публикации обзора пара находилась в боковом тренде 52 дня. Агрессивные покупки доллара начались 9 ноября после президентских выборов в США. Первая цель была достигнута за 43 торговых дня, вторая – за 56.
Текущая ситуация
Инвесторы ожидают, что новый президент Дональд Трамп усилит налогово-бюджетное стимулирование, благодаря чему должны ускориться рост экономики и темпы инфляции в США. Опасаясь повышения инфляции и ставки ФРС США, они стали избавляться от гособлигаций поддерживая американскую валюту и фондовый рынок. На минувшей неделе 10-летние и 30-летние американские облигации обновили свои минимумы. 10-летние бумаги подешевели до 96,85%, 30-летние – до 96,82%. Если доходность по облигациям продолжит расти, йена устремится еще ниже.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 18.11.2016. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 08.11.16 по 15.11.15 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе три недели подряд наблюдается сокращение длинных позиций по йене и рост коротких. За минувшую неделю Long позиции уменьшились на 8006, до 61003 контрактов. Short позиции увеличились на 2681, до 43758 контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 10688, до 17245 контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): в этой группе одновременно увеличились длинные и короткие позиции. Длинные позиции выросли на 2649 контрактов, до 25271, короткие позиции – на 1918 контрактов, до 38563. Чистая короткая позиция уменьшилась на 733, до 13292 контрактов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они увеличили длинные позиции по йене на 5977 до 90259 и сократили короткие на 4859, до 104167. Открытый интерес снизился на 8362, до 201398 контрактов..
Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView
За две недели курс доллар/йена восстановился с минимума Y101,19 до Y110,95 (+976 пунктов). В первую очередь стоит обратить внимание на пробой верхней границы канала «А» и уровня 38,2% от нисходящего движения с Y125,86 до Y98,79. Цена приблизилась к зоне сопротивления Y111,00-Y111,50. Зона не является сильной для покупателей. Если доходности по американским и японским облигациям продолжат расти, доллар/йена устремится выше. Согласно данным CFTC, крупные спекулянты продают йену. По моим оценкам, покупатели нацелились в уровень 61,8% - Y115,52.
По циклам у меня получается иная картина. Перед тем, как доллар восстановится до Y115,52, по паре ожидается коррекция. Ослабление американского доллара ожидаю в виде трёхволновой структуры. Для волны «А» цель Y109,30, «В» – 110,80, «С» – 107,65. При коррекции цена должна остаться в канале «B». Уровень Y107,22, есть фибо 38,2% от повышения цены за последние две недели.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter