Участники рынка начали брать свою прибыль. Но протекает этот процесс весьма любопытным образом. NASDAQ (COMP) упал на минус 152 пункта от максимума вторника, но Dow Jones (DJI) закрылся на рекордно высоком уровне. S&P500 (SPX) прошел уровень поддержки до 2 190 и закрылся только на один пункт выше этого значения. Russell 2000 (RUT) потерял 8 пунктов, чтобы закрыться на двухнедельном минимуме 1 314.
Как и предполагалось, после пятнадцати дней подряд безудержного роста на +16.4%, RUT пошел вниз и стал хорошим объектом игры на понижение.
Рост был аномальным, и естественно, что взятие прибыли может превышать нормальные величины для коррекции в минус 2-3%. Уровень минус 3% дает вероятность снижения до 1307-1305. Именно этот диапазон вчера отработал индекс. Поддержка на 1300. Но есть вероятность, что он продолжит коррекцию до минус 5%, что дает вероятность снижения до 2180. Мой расчет самого глубокого снижения до 1280 предполагал больше времени для этого снижения. Но индекс дает больше шансов взять прибыль от падения прямо сейчас.
Я открыла 28 ноября позицию Long RUT Dec16 1350 Put@$25.2 = $2520 с целью продать пут за 50.0, удвоив сумму. План открыть длинную позицию по пут опциону в записи от 27 ноября. Я думаю, сегодня я смогу закрыть эту покупку. Эта пятница не располагает к восстановлению, и я полагаю, что сегодня после Черной пятницы нас ждет Красная. Но это всего лишь коррекция, необходимая для продолжения роста.
Индекс волатильности VIX показывает, что индекс S&P500 (SPX) может продвинуться вниз до 2180 и ниже, хотя вчера еще мне это казалось невероятным.
Нет, я не ставила деньги на рост SPX, я вчера совсем не торговала фьючерс ES, так как ставила вход на продажу фьючерса за 2203 уже после начала основной сессии на рынке и цели ставила близкие — до 2194. Вход не осуществился. Сейчас индекс VIX дает понять, что уровень беспокойства может продвинуть его значения до 17.5 в ближайшей перспективе, и до 20, прежде чем рынок удовлетворится продажами и вновь деньги потекут в акции.
Индекс S&P500 (SPX) сегодня может протестировать уровень 2180, а снижение через 2175 может отправить индекс на 2120. Пока же мы видим, что значения индекса находятся на недельном минимуме, а график показывает то ли развивающуюся консолидацию, то ли начало коррекции. Даже снижение до 2180 не нарушает картину консолидации, которая может захватывать диапазон 2180 — 2200 или еще шире. Достаточно вспомнить ближайший пример, когда в августе 2016 года индекс длительный период времени торговался в диапазоне 2160-2190. Короткие позиции на активы, связанные с индексом могут открываться только в однодневном диапазоне. Риск роста высокий.
Про индекс Dow Jones (DJI) нельзя сказать ничего такого, чего бы я уже не сказала. Индекс ведет себя самым бычьим образом. Он может консолидироваться на текущем уровне или предпринять коррекцию до 18 900, но общий настрой индекса — рост к 19 500 и дальше к 20 000.
NASDAQ Composite снизился вчера существенно — индекс упал на минус 1.36% и 1 декабря потратил на распродажах много, что получил от президентского ралли в ноябре. Индекс закрылся близко к уровню крепкой поддержки на значении 5 250 и снижение от этого уровня можно рассматривать как сигнал с движению до 5 000.
Есть вероятность, что на этом уровне индекс остановится и некоторое время будет торговаться около этого уровня, незначительно повышаясь от него. Но вполне вероятно и дальнейшее снижение. Из акций технологического сектора выводят деньги, чтобы вложить их в производство и индустрию. Это отдаленно мне напоминает начало 2000 года, когда распродажи в сфере высоких технологий стали началом глубокого кризиса.
По календарю кризис сейчас маловероятен, но он уже зреет, и большие игроки проводят передислокацию своих армий. Проблема больших денег в том, что их всегда видно, и сделать передислокацию нельзя моментально: даже один слон в посудной лавке может быть катастрофой, а на рынке слон не один, далеко не один, и каждый слон хочет быть в выигрыше. Это требует тщательной подготовки: договорится всем слонам, составить «дорожную карту» кризиса, выбрать жертвенного слона или слона-триггера… и так сделать неоднократно, потому что комбинаций договоренностей и сочетаний группировок слонов должно быть множество: по широте интересов. То, что мы сейчас наблюдаем на рынке — это процесс, отражающий передислокации больших денежных армий.
Мощное красивое движение идет на рынке нефти. Я предполагала движение до $52 в ближайшие дни после сделки ОПЕК, и уже вчера цена достигла $51.80. Сегодня движение к $52 может повториться, но я думаю этот уровень устоит сегодня, и если сможет быть взят, то только кратковременно, а закрытие все же будет ниже $52. Я вчера закрыла покупки на $51.12 и от $51.60 была в продажах, которые закрыла на $50.88. Сегодня в покупках от $50.60. Цель $51.50.
Президентское ралли закончено. Сейчас идет подведение итогов и взятие прибыли. Впереди заседание ФРС, решение которого уже учел рынок, и вчера CME Fed Watch Tool показывал 98.6% шансов за то, что ставки будут повышены в декабре. Есть чуть больше недели для того, чтобы аналитики повысили пошатнувшуюся значимость самой ФРС, которая вдруг из властительницы рынка превратилась в формальный атрибут, чем собственно она и являлась по факту последние годы, ибо ФРС попросту бездействовала, наблюдая, как деньги и их политика разрушают экономику США. Бывший президент ФРБ Далласа Ричард Фишер недавно выступил с речью, в которой определил политику «легких» денег и низких процентных ставок ФРС как основную причину, которая позволила Дональду Трампу выиграть выборы и занять Белый дом.
Сегодня выйдет экономическая статистика NFP, доходы домохозяйств, уровень безработицы. Это важная статистика и скорее всего она окажется позитивной, что является общим фоном текущего рыночного момента. Трудно сказать сейчас, куда эта статистика отправит рынок, но мне кажется, что у рынка сейчас другая инерция, другой механизм движения. Он не связан со статистикой так, как это было еще месяц назад. Вчера вышла хорошая статистика, но это не помешало деньгам уходить из индекса NASDAQ. Поэтому, сейчас — в ближайшие дни — рынок сделает то, что следует: возьмет прибыль от роста, а после этого продолжит рост в рамках рождественского ралли.
http://2capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как и предполагалось, после пятнадцати дней подряд безудержного роста на +16.4%, RUT пошел вниз и стал хорошим объектом игры на понижение.
Рост был аномальным, и естественно, что взятие прибыли может превышать нормальные величины для коррекции в минус 2-3%. Уровень минус 3% дает вероятность снижения до 1307-1305. Именно этот диапазон вчера отработал индекс. Поддержка на 1300. Но есть вероятность, что он продолжит коррекцию до минус 5%, что дает вероятность снижения до 2180. Мой расчет самого глубокого снижения до 1280 предполагал больше времени для этого снижения. Но индекс дает больше шансов взять прибыль от падения прямо сейчас.
Я открыла 28 ноября позицию Long RUT Dec16 1350 Put@$25.2 = $2520 с целью продать пут за 50.0, удвоив сумму. План открыть длинную позицию по пут опциону в записи от 27 ноября. Я думаю, сегодня я смогу закрыть эту покупку. Эта пятница не располагает к восстановлению, и я полагаю, что сегодня после Черной пятницы нас ждет Красная. Но это всего лишь коррекция, необходимая для продолжения роста.
Индекс волатильности VIX показывает, что индекс S&P500 (SPX) может продвинуться вниз до 2180 и ниже, хотя вчера еще мне это казалось невероятным.
Нет, я не ставила деньги на рост SPX, я вчера совсем не торговала фьючерс ES, так как ставила вход на продажу фьючерса за 2203 уже после начала основной сессии на рынке и цели ставила близкие — до 2194. Вход не осуществился. Сейчас индекс VIX дает понять, что уровень беспокойства может продвинуть его значения до 17.5 в ближайшей перспективе, и до 20, прежде чем рынок удовлетворится продажами и вновь деньги потекут в акции.
Индекс S&P500 (SPX) сегодня может протестировать уровень 2180, а снижение через 2175 может отправить индекс на 2120. Пока же мы видим, что значения индекса находятся на недельном минимуме, а график показывает то ли развивающуюся консолидацию, то ли начало коррекции. Даже снижение до 2180 не нарушает картину консолидации, которая может захватывать диапазон 2180 — 2200 или еще шире. Достаточно вспомнить ближайший пример, когда в августе 2016 года индекс длительный период времени торговался в диапазоне 2160-2190. Короткие позиции на активы, связанные с индексом могут открываться только в однодневном диапазоне. Риск роста высокий.
Про индекс Dow Jones (DJI) нельзя сказать ничего такого, чего бы я уже не сказала. Индекс ведет себя самым бычьим образом. Он может консолидироваться на текущем уровне или предпринять коррекцию до 18 900, но общий настрой индекса — рост к 19 500 и дальше к 20 000.
NASDAQ Composite снизился вчера существенно — индекс упал на минус 1.36% и 1 декабря потратил на распродажах много, что получил от президентского ралли в ноябре. Индекс закрылся близко к уровню крепкой поддержки на значении 5 250 и снижение от этого уровня можно рассматривать как сигнал с движению до 5 000.
Есть вероятность, что на этом уровне индекс остановится и некоторое время будет торговаться около этого уровня, незначительно повышаясь от него. Но вполне вероятно и дальнейшее снижение. Из акций технологического сектора выводят деньги, чтобы вложить их в производство и индустрию. Это отдаленно мне напоминает начало 2000 года, когда распродажи в сфере высоких технологий стали началом глубокого кризиса.
По календарю кризис сейчас маловероятен, но он уже зреет, и большие игроки проводят передислокацию своих армий. Проблема больших денег в том, что их всегда видно, и сделать передислокацию нельзя моментально: даже один слон в посудной лавке может быть катастрофой, а на рынке слон не один, далеко не один, и каждый слон хочет быть в выигрыше. Это требует тщательной подготовки: договорится всем слонам, составить «дорожную карту» кризиса, выбрать жертвенного слона или слона-триггера… и так сделать неоднократно, потому что комбинаций договоренностей и сочетаний группировок слонов должно быть множество: по широте интересов. То, что мы сейчас наблюдаем на рынке — это процесс, отражающий передислокации больших денежных армий.
Мощное красивое движение идет на рынке нефти. Я предполагала движение до $52 в ближайшие дни после сделки ОПЕК, и уже вчера цена достигла $51.80. Сегодня движение к $52 может повториться, но я думаю этот уровень устоит сегодня, и если сможет быть взят, то только кратковременно, а закрытие все же будет ниже $52. Я вчера закрыла покупки на $51.12 и от $51.60 была в продажах, которые закрыла на $50.88. Сегодня в покупках от $50.60. Цель $51.50.
Президентское ралли закончено. Сейчас идет подведение итогов и взятие прибыли. Впереди заседание ФРС, решение которого уже учел рынок, и вчера CME Fed Watch Tool показывал 98.6% шансов за то, что ставки будут повышены в декабре. Есть чуть больше недели для того, чтобы аналитики повысили пошатнувшуюся значимость самой ФРС, которая вдруг из властительницы рынка превратилась в формальный атрибут, чем собственно она и являлась по факту последние годы, ибо ФРС попросту бездействовала, наблюдая, как деньги и их политика разрушают экономику США. Бывший президент ФРБ Далласа Ричард Фишер недавно выступил с речью, в которой определил политику «легких» денег и низких процентных ставок ФРС как основную причину, которая позволила Дональду Трампу выиграть выборы и занять Белый дом.
Сегодня выйдет экономическая статистика NFP, доходы домохозяйств, уровень безработицы. Это важная статистика и скорее всего она окажется позитивной, что является общим фоном текущего рыночного момента. Трудно сказать сейчас, куда эта статистика отправит рынок, но мне кажется, что у рынка сейчас другая инерция, другой механизм движения. Он не связан со статистикой так, как это было еще месяц назад. Вчера вышла хорошая статистика, но это не помешало деньгам уходить из индекса NASDAQ. Поэтому, сейчас — в ближайшие дни — рынок сделает то, что следует: возьмет прибыль от роста, а после этого продолжит рост в рамках рождественского ралли.
http://2capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter