20 декабря 2016 utmedia Марков Алексей
Мы продолжаем наши еженедельные обзоры, на этой неделе прошла самая сильная коррекция после избрания Трампа но фоне долгожданного заседания FOMC (Federal Open Market Committee), доллар штурмует многолетние максимумы, золото на 10месячных минимумах, а также прошел Quadruple Witching.
-Алексей Марков дает прогнозы на РБК-
Во вторник я снова был в эфире на РБК, и давал там две идеи – среднесрочно шорт REN и шорт etf на индекс Nasdaq QQQ после экспирации. Впервые попал на эфир к Косте Бочкареву, ведет он, конечно, передачу очень круто, постоянно задает неудобные вопросы, как бы тролля немного. Мне понравилось, хоть, конечно, база по этим позициям и не самая сильная у меня была. Посмотрим на этой неделе, оправдаются ли наши прогнозы.
-Главные события и важнейшие новости недели-
Неделя началась с новостей о договоренности между странами, не входящими в ОПЕК о сокращении добычи, на что нефть отреагировала ростом на новые максимумы, хотя затем последовала коррекция по всем commodities.
В понедельник Трамп атаковал еще один сектор – ВПК. Будущий президент раскритиковал программу производства истребителей F-35, что привело к существенному снижению акций его производителя - Lockheed Martin (NYSE:LMT), а также других компаний сектора General Dynamics Corporation (NYSE:GD), Raytheon Company (NYSE:RTN).
В вторник-среду произошло долгожданное заседание FOMC и на этой неделе рынки не поняли бы, если бы Джанет Йеллен продолжила бездействовать, ожидание по вероятности повышения ставки находились практически на 100% отметке, поэтому ФРС впервые за год и всего лишь второй раз с 2006 года подняла ставку на 0,25%, а также объявила о планах о трех повышениях в 2017 году, на что рынки отреагировали существенным снижением, доллар обновил максимумы с 2003 года, ведь заложено в ожиданиях было всего два таких повышения. Цены на золото продолжили свое затяжное падение, начавшееся еще летом, и уже достигли 10месячного минимума.
The Boeing Company (NYSE:BA) объявил о повышении дивидендов на 30%, но при этом также объявил о сокращении производства лайнеров 777 на 40%, что привело к небольшому росту на премаркет торгах и дальнейшем снижении акций.
В четверг крупная авиакомпания Delta Airlines (NYSE:DAL) порадовала инвесторов неплохим отчетом, благодаря чему также существенно выросли акции Alaska Air Group, Inc. (NYSE:ALK), в пятницу вышли отчеты по таким крупным и всем известным компаниям как Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE), Oracle Corporation, (NYSE:ORCL) и Honeywell International Inc. (NYSE:HON).
В пятницу начались торги акциями сервиса по бронированию отелей Trivago (NASDAQ:TRVG). Капитализация компании выросла на 8% в первый день торгов от цены размещения в $11, что ниже объявленного первоначально диапазона $13-$15. Компания отделилась от своей материнской компании Expedia, Inc. (NASDAQ:EXPE). которой принадлежал контрольный пакет в 63.5% акций.
В эту пятницу наступила дата экспирации всех основных активов, так называемый Quadruple Witching, ниже мы расскажем чуть подробнее, что это такое.
Рынки закончили недели в околонулевой зоне, после роста в начале недели прошла коррекция после решения ФРС. Industrial Goods, Services и Financial скорректировались сильнее всего, Healthcare и Utilities показали наибольший рост.
-Акции, и как мы на них зарабатываем-
Хотя неделя была чуть менее активной, но интересных ситуаций все равно было довольно много, и вот самые интересные из тех, что мы торговали сами , скрины позиций наших трейдеров, по традиции прилагаем:
Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN)
Фармацевтическая компания объявила о перестановках в руководстве на фоне близящегося завершения внутреннего расследования, при этом компания заявила, что на данный момент никаких изменений данных прошлых отчетов не предвидится, но акции все равно очень болезненно отреагировали, упав на 12% к открытию торгов.
Во время рисерча мы обсуждали идею на закрытие гепа, новость довольно спорная, вполне возможно, что на таких низких уровнях найдутся инвесторы, которые посчитают, что реакция была чрезмерной и у компании все будет хорошо, просто кто то может покрыть шорты на новостях, поэтому нужно смотреть за реакцией, плюс рынок, на котором почти весь негатив выкупается. С самого открытия акция сильно упала и чуть-чуть не дошла до уровня лоу премаркета и оттуда отскочила, показав первые признаки покупателя и набила левел по 111 долларов, также мы можем здесь снова увидеть паттерн отскок от левела премаркета при сильном гепдауне. После формирования этого левела примерно к 11:30 можно было покупать, что и сделали некоторые наши трейдеры. Потом чуть позже акция вернулась к тому же левелу и давала возможность купить опять по этим же ценам.
иск на 1 лот: $40-$70
Потенциальная прибыль: $200-$400
Затем в течении недели акция продолжала двигаться каждый день и наши трейдеры продолжали ее торговать, вот несколько P&L с ней на этой неделе:
VeriFone Systems, Inc. (NYSE:PAY)
Следующая акция, попавшая к нам в обзор, выпустила отчет в понедельник после закрытия и, естественно, попала к нам на экраны. Данные отчета по прошедшему кварталу оказались лучше ожиданий, но прогнозы компаний не дотянули до оценок аналитиков. Акции компании на внерыночной сессии сначала аптикнули, потом довольно сильно просели, но уже на премаркете, снова начали свой подъем. И мы снова видим пример, как неоднозначные новости выкупаются, уже сразу с открытия в акции началась массированная скупка, и можно было включаться в утренний импульс. Но это всегда будет довольно сложной, особенно для новичков, торговлей, поэтому мы должны упомянуть возможный трейд в этой же акции на следующий день после отчета. Как мы видим, акция показав очень сильный рост, закрылась практически на максимумах, то есть вполне вероятно, что покупатель недоисполнил свой заказ и движение может продолжиться на следующий день, поэтому пробитие вчерашнего максимума и закрепления выше клоуза давал хорошую возможность для покупки, чем и воспользовались несколько участников нашей трансляции. Да, трейд получился не самым денежным в центах, но очень качественным, понятным, прогнозируемым и при этом не требующим больших рисков, поэтому можно было взять чуть больше акций.
1) Риск на 1 лот: $20
Потенциальная прибыль: $150
2) Риск на 1 лот: $10-$15
Потенциальная прибыль: $40
Roper Technologies, Inc. (NYSE:ROP)
Эта акция попала к нам на экраны с фильтров и финвиза. С самого утра в ней начался неплохой тренд, акция пробивала свои многомесячные максимумы на неплохих объемах, поэтому конечно за ней стоило следить и ждать точек входа в тренде. Здесь 2 раза мы видим один из наших любимых паттернов ретест дэйхая, еще и в 11 часов, второй вход чуть более спорный, все таки время уже самый обед, но тренды более менее работают и в это время.
Риск на 1 лот: $15-$25
Потенциальная прибыль: $90-$150
Universal Health Services, Inc. (NYSE:UHS)
Эта акция продолжает нас радовать уже вторую неделю, двигаясь почти каждый день и давая множество интересных ситуаций для торговли. Тем, кто не читал наш прошлый обзор, напомню, что на прошлой неделе акции UHS, сети госпиталей, сильно упали на публикации расследования журналистов о том, что руководство компании принуждает сотрудников удерживать пациентов на лечении как можно дольше, чтобы получить как можно прибыли по страховым программам. Такие новости хороши для дейтредеров тем, что после их выхода остается много неопределенности, ведь пока неясно к чему это может привести, и поэтому остается поле для спекуляций.
Первый интересный вход был во вторник. Как мы видим, акцию уже несколько раз за эти дни резко откупили с уровней 109,25-109,75, во вторник отскочила от 109,75, и на закрытии снова упала ниже этого уровня и закрепилась в проторговке – мы видим, что уже стак не выкупают, и торгуемся ниже утреннего лоу – сформировалась отличная ситуация для тренда на клоузе, одна из любимых наших формаций и отработалась она фантастически.
Риск на 1 лот: $25-$30
Потенциальная прибыль: $100-$150
На следующее утро был еще один, сложный, но любимый мною паттерн – bottompick. Мы видим, что акция уже пробила вчера важные левелы и мы знаем, что в таких ситуациях возможны импульсные распродажи и такие же импульсные покупки. Для таких трейдов очень важно понимать, когда в акции есть реальная паника – большие свечи, большие объемы, и только в таких ситуациях они ботомпикуются, что здесь и произошло, в такой ситуации нужно внимательно смотреть в ленту, чтобы понять момент когда сменяется характер сделок, и появляется покупатель, плюс здесь опять же свечная модель – на лоу зеленая свеча с большой тенью вниз, что тоже повышает шансы на отскок.
Риск на 1 лот: $100-$130
Потенциальная прибыль: $200-$350
Express Scripts Holding Company (NYSE:ESRX)
Еще одна акция, которая попадает второй раз подряд в наш обзор. На этот раз компания опубликовала прогнозы по прибыли, которые в целом более менее совпали с ожиданиями, но реакция была все равно серьезной. Акция сразу с оупена резко упала, некоторые наши трейдеры включались в первый импульс, потом акция отскочила, дав паттерн 1й откат, но еще интересней выглядел вход чуть позже, после того как акция пробила дэйлоу и дала проторговку-ретест этого дэйлоу – это и был лучший момент для шорта.
1) Риск на 1 лот: $30-$40
Потенциальная прибыль: $90-$250
2) Риск на 1 лот: $25
Потенциальная прибыль: $100-$120
Core-Mark Holding Company, Inc. (NASDAQ:CORE)
И наконец, последний участник этого обзора акция CORE. В пятницу компания объявила о трехлетнем контракте c Wal-mart, по которому она становится крупнейшим дистрибьютором по таким товарам как сладости, табак и снэки в 530 магазинах крупнейшего в мире ритейлера. Эта ситуация очень напоминает то, что мы описывали в прошлом нашем обзоре – EBS, который также получил крупный контракт и давал хорошие возможности для заработка дейтрейдерам, а история хороша тем, что она любит повторяться. Поэтому, естественно эта акция была в нашем топ-листе идей с рисерча.
Сутра очень сложно брать такой стак, поскольку спреды там огромны из за его ликвидности, но потом мы видим отличный и простейший для понимания момент для покупки с первого отката, только не нужно торопиться и пытаться взять сразу же в первый аптик, а увидев, как обозначилась небольшая проторговка покупаем.
Риск на 1 лот: $50
Потенциальная прибыль: $150-$170
-Сделка недели от наших подписчиков-
Xilinx, Inc. (NYSE:XLNX)
Этот стак попал к нам на рисерч после того как известный телеведущий и сооснователь новостного портала TheStreet Джим Крамер в своей телепередаче Mad Money на CNBC дал позитивный комментарий об этой компании, заявив, что она может стать целью для поглощения. Новость, конечно, не самая сильная, но мы видим, что акция очень сильна на дневных графиках, пробивает all time high и смотрится на ускорение, и главное, что есть реакция, геп, объемы и движение, поэтому за акцией стоило посмотреть, а дальше дело техники, видим как акция пробивает дэйхай и дает нам качественный паттерн ретест дэйхая и тренд в 11 часов. Вход был выполнен идеально, а вот выходить по этим ценам не было никаких причин, акция торговалась на дэйхае, в околообеденное время не стоит ожидать от акций быстрых импульсов, поэтому нужно набраться терпения и ждать целей по риск/реворду, забирать часть прибыли, а остальное держать по тренду.
-P&L наших трейдеров на этой неделе-
На этой неделе появился очередной памп AKAO, а также были новости о крупной покупке от PTEN:
Все тот же ALXN, а также снова слухи о продаже TEX:
Разворот GWR в день FOMC:
А также пятничный шорт AGIO на новостях о препарате компании:
-Наиболее частые паттерны этой недели-
Мы решили добавить новую рубрику, и попробовать посчитать какие паттерны лучше всего работали на этой неделе, конечно, это неполная картина, здесь мы учли только те ситуации, которые мы сами либо торговали, либо обсуждали на наших разборах, но все же определенные тенденции можно увидеть и из этих цифр, на что мы в первую очередь смотрим на текущем рынке.
Утренний импульс – 7 (uhs pay esrx lii fang tal agio)
Ретест дэйхай/дэйлоу – 5 (pten uhs esrx xlnx jwn)
Тренды - 4 (rop uhs rl pvh)
Разворот/bottompick – 4 (alxn gwr uhs adbe)
Продолжение движений/трендов на 2й день – 3 (fnsr pay chrw)
1й откат – 2 (esrx core)
Тренд в 11 часов – 2 (evhc xlnx)
-Планы на следующую неделю-
Теперь все самые важные события (Выборы, заседание ОПЕК, FOMC) наконец то миновали, неопределенности на рынке стало меньше и есть все основания для активизации инвесторов.
На следующей неделе мы ждем выхода уточненных данных по ВВП, а также выпустят отчеты такие крупные компании, как NIKE, Inc. (NYSE:NKE), FedEx Corporation (NYSE:FDX), General Mills, Inc. (NYSE:GIS) и BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY) и другие компании поменьше: Conagra Brands, Inc. (NYSE:CAG), которая в ноябре отделила часть бизнеса и после открытия торгов в тот день прошла трендом несколько долларов, Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) практически безостановочно растущие со дня выборов. Так что будет снова интересно и главное будет что торговать!
-Что такое Quadruple Witching и как это влияет на трейдинг-
Как мы и обещали небольшое пояснение о том, что же это за Quadruple Witching такой, для тех кто не знает, и почему это важно знать.
Какой эффект оказывает Quadruple Witching на трейдинг?
В этот день, особенно в последние часы торгов, многие инвесторы пытаются закрыть свои фьючерсные и опционные позиции до истечения срока контрактов. Такая активность зачастую включает закрытие позиций и перезаход в другие контракты с более поздними датами экспирации.
Из-за этой повышенной активности самый заметный эффект заключается в большом увеличении объемов на рынке. Трейдеры могут ожидать их увеличения порядка 50% от обычных.
Хотя мы можем увидеть рост волатильности в отдельных акциях в этот день, общерыночная активность не сильно отличается от обычных дней, и при этом в такие дни редко рынок закрывается значительно выше или ниже, но при этом заметно увеличение внутридневной волатильности в большинстве таких дней.
Такие дни характеризуются тем, что чрезмерная волатильность может привести к лишним выносам трейдеров из их позиций, поэтому надо заранее учитывать это в своих торговых планах.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter