22 декабря 2016
Недавно в чате трейдеры поделились наблюдением, что свечные паттерны Price Action отрабатываются с разной вероятностью в зависимости от дня недели, на которой они были образованы. И в сегодняшнем уроке мы с вами будем проверять эту идею средствами mql4. В ходе нашего исследования я познакомлю вас с работой со свечами и свечными паттернами, а также научу выводить информацию в отдельный файл .csv. Этот файл легко открывается в Excel, поэтому анализ мы будем проводить именно в нем. Мы построим различные графики и всячески визуализируем полученную информацию, такую как: лучшее соотношение прибыль/убыток, распределение сделок по дням/месяцам и множество других закономерностей.
Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей — они точно заслуживают внимания.
Цели анализа
Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:
— оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;
— распределение сделок по дням недели;
— распределение сделок по дням месяца;
— распределение сделок по месяцам года.
Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:
доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар
Инструменты анализа
Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.
При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, — тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.
Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов — фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.
Результаты
Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.
Период Н1
Графики доходностей:
Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 — 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару — оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам — начало недели.
Доходность по числам месяца
По числам месяца я не вижу никакой зависимости.
Доходность по месяцам года:
Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.
На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.
Период Н4
Графики доходностей:
Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь — по прежнему требуется дополнительная фильтрация.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару — середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.
Доходность по числам месяца:
И снова явной корреляции не прослеживается.
Доходность по месяцам года:
В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.
На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.
Период D1
Графики доходностей:
Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи — в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.
Доходность по числам месяца:
И снова я не вижу никакой явной корреляции.
Доходность по месяцам года:
Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года — это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.
На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.
Домашнее задание
Создайте советник, описанный в уроке.
Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока — фильтр по уровням или трендовый фильтр.
Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.
Вывод
Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей — они точно заслуживают внимания.
Цели анализа
Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:
— оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;
— распределение сделок по дням недели;
— распределение сделок по дням месяца;
— распределение сделок по месяцам года.
Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:
доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар
Инструменты анализа
Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.
При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, — тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.
Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов — фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.
Результаты
Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.
Период Н1
Графики доходностей:
Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 — 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару — оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам — начало недели.
Доходность по числам месяца
По числам месяца я не вижу никакой зависимости.
Доходность по месяцам года:
Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.
На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.
Период Н4
Графики доходностей:
Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь — по прежнему требуется дополнительная фильтрация.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару — середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.
Доходность по числам месяца:
И снова явной корреляции не прослеживается.
Доходность по месяцам года:
В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.
На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.
Период D1
Графики доходностей:
Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.
Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:
Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.
Доходность по дням недели:
Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи — в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.
Доходность по числам месяца:
И снова я не вижу никакой явной корреляции.
Доходность по месяцам года:
Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года — это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.
На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.
Домашнее задание
Создайте советник, описанный в уроке.
Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока — фильтр по уровням или трендовый фильтр.
Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.
Вывод
Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter