Silentspec Trade Like A Pro | Техника / Графика | Вебинар

Исследуем закономерности паттернов Price Action

22 декабря 2016  Источник http://tradelikeapro.ru/
Недавно в чате трейдеры поделились наблюдением, что свечные паттерны Price Action отрабатываются с разной вероятностью в зависимости от дня недели, на которой они были образованы. И в сегодняшнем уроке мы с вами будем проверять эту идею средствами mql4. В ходе нашего исследования я познакомлю вас с работой со свечами и свечными паттернами, а также научу выводить информацию в отдельный файл .csv. Этот файл легко открывается в Excel, поэтому анализ мы будем проводить именно в нем. Мы построим различные графики и всячески визуализируем полученную информацию, такую как: лучшее соотношение прибыль/убыток, распределение сделок по дням/месяцам и множество других закономерностей.

Те, кого не интересует техническая сторона решения задачи, могут сразу перейти к результатам выявленных закономерностей — они точно заслуживают внимания.

Цели анализа

Итак, цель анализа – изучить эффективность свечных паттернов на истории, а также выявить корреляцию между их прибыльностью и днем недели или месяца, в котором эти паттерны возникли. Нам нужна статистика по каждому паттерну по каждой валютной паре по таймфреймам Н1-D1 согласно следующим параметрам:

— оптимальное отношение стоп-лосс к тейк профиту;

— распределение сделок по дням недели;

— распределение сделок по дням месяца;

— распределение сделок по месяцам года.

Исследовать мы будем следующие паттерны Price Action:

доджи, поглощение, внутренний бар, пин-бар

Инструменты анализа

Естественно, наши основные инструменты для получения статистики – терминал MetaTrader4 и редактор кода. Также мы будем использовать excel для анализа результатов.

При этом просто так использовать свечные паттерны мы не будем, их нужно рассматривать в контексте текущей ситуации, а именно: паттерн должен опираться на уровень и вход должен быть в направлении текущего тренда. Для определения тренда везде и всюду мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом 50. Если цена находится над ней, — тренд восходящий, и наоборот для нисходящего тренда.

Автоматическое построение адекватных уровней на графике – задача не из легких и сама по себе предполагает целое исследование эффективности различных подходов, так же как и для определения тренда. Наша задача сейчас – не написать качественного советника для заработка, а просто получить подходящую статистику. Для определения уровней мы будем использовать самый простой из вариантов — фракталы. Мы будем искать пары фракталов примерно на одинаковом уровне с погрешностью 10 пунктов на истории 100 свечей. При этом нам не важно, был это фрактал вверх или вниз – главное, что цена разворачивалась. Также, мы предусмотрим возможность отключения определения тренда и уровней и соберем статистику без них.

Результаты

Всего было проанализировано около 90 тысяч сделок по 23 валютным парам на трех периодах по четырем свечным паттернам на периоде с 2000 года по сегодняшний день. Я даже не могу себе представить, сколько времени бы занял подобный сбор информации, если бы мы не автоматизировали его.

Период Н1

Графики доходностей:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Как видно из графиков, применение паттернов Price Action на периоде Н1 без дополнительного подтверждения в виде уровней и работы по тренду приведет к потере депозита.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Как видно, оптимальное соотношение прибыли к убытку составляет в среднем 3 к 1 — 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Для входа по паттерну доджи на периоде Н1 наиболее оптимальна середина недели, при работе по пин-бару — оптимальным является время с середины и до конца недели, при входе по остальным паттернам — начало недели.

Доходность по числам месяца

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


По числам месяца я не вижу никакой зависимости.

Доходность по месяцам года:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Какой то определенной корреляции по месяцам года я не наблюдаю, разве что в летние месяцы паттерны отрабатывают хуже. Возможно это из-за традиционной вялости рынков в эти месяцы.

На периоде Н1 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения не работают. Исключение составляет только пин-бар, но его доходность слишком низкая.

Период Н4

Графики доходностей:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Довольно странно, но картина на периоде Н4 противоположная той, что мы видели на Н1. Теперь основная часть паттернов приносят прибыль, кроме пин-бара. Тем не менее, такую торговлю успешной все еще не назовешь — по прежнему требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Оптимальное соотношение прибыли к убытку по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Для входа по паттерну доджи и поглощение на периоде Н4 наиболее оптимальны понедельник и вторник, при работе по пин-бару и внутреннему бару — середина недели. Также паттерн доджи приносит хорошую прибыль при входе в пятницу.

Доходность по числам месяца:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


И снова явной корреляции не прослеживается.

Доходность по месяцам года:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


В случае Н4 нет совершенно никакой зависимости в эффективности паттернов от месяца года.

На периоде Н4 большинство паттернов Price Action без дополнительного подтверждения приносят мало прибыли. Работа по пин-бару вообще идет неудачно.

Период D1

Графики доходностей:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Торговля любым из паттернов даже без дополнительной фильтрации, без учета уровней и тренда, на периоде D1 способна приносить стабильную прибыль.

Оптимальные отношения стопов к тейк профитам:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Оптимальное соотношение прибыли к убытку не изменилось и по прежнему составляет в среднем от 3 к 1 до 4 к 1.

Доходность по дням недели:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Внутренний бар на периоде D1 плохо работает при сигнале в пятницу, а доджи — в среду и четверг. Пин-бар лучше всего берется именно в среду. Поглощение отрабатывает как следует в понедельник, среду и четверг.

Доходность по числам месяца:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


И снова я не вижу никакой явной корреляции.

Доходность по месяцам года:

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action

Исследуем закономерности паттернов Price Action


Единственная закономерность. которую с натяжкой можно отследить при работе на Д1 относительно месяцев года — это то, что большинство паттернов действительно лучше работает в зимнее время года.

На периоде D1 все паттерны Price Action даже без дополнительного подтверждения вполне могут приносить прибыль. Но, конечно, лучших результатов можно добиться, учитывая направление тренда и основные уровни на графике.

Домашнее задание

Создайте советник, описанный в уроке.
Получите статистику по паттернам Price Action с учетом одного из двух фильтров, придуманных нами в начале урока — фильтр по уровням или трендовый фильтр.
Попробуйте применить подход, описанный в уроке к другому рыночному явлению, которое вас в данный момент интересует.

Вывод

Сегодня мы провели исследование рынка при помощи наших знаний о программировании mql4. У меня сбор и анализ данных, представленных в статье, занял два с половиной дня. Подобное исследование без вспомогательных инструментов, вроде советника, которого мы сегодня написали, заняло бы не один месяц, а большой объем данных предоставляет широкое поле для ошибок. Мы узнали, что корреляция в зависимости от дня недели действительно существует, научились писать простейший уровневый фильтр, а также использовать mql4 для исследования рынка и excel для обработки полученных результатов. И самое главное, мы убедились в эффективности использования свечного анализа на старших таймфреймах.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=321929. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.