Все «медведи», ждавшие начала серьезного нисходящего тренда, вчера были посрамлены. Оказалось, что падение понедельника-вторника — это всего лишь резкая коррекция в рамках диапазона, а не начало какого-то длительного тренда.
Напомним, что снижение шло:
1) Без роста волатильности (лишь на импульсе вниз 3 января был рост волатильности около 4%);
2) Спрос на коллы превышал спрос на путы (в целом, спрос на опционы был невысоким).
Вчера на запасах EIA был отрисован импульс, который привел к росту котировок нефти в важный горизонтальный канал понедельника 55-55.5. Выше него пока не прошли, но моментум вниз был яростно сломлен.
Соотношение коллов и путов было в пользу «быков», причем со значительным перевесом (27 тысяч против 12 тысяч).
Волатильность вновь снизилась (на росте это норма, на падении — аномалия).
Отмечен всплеск объемов в 60 и 65 коллах мартовской серии (текущая ближняя серия). Очень похоже, что кто-то купил колл-спред.
Неужели дотянемся до 60 уже в мартовской серии? Риторический вопрос, на который ответит только время.
Люди спрашивают: почему при росте запасов сырой нефти выросла цена на нефть? Кто-то будет пытаться складывать кубик-рубик из отчета EIA, сопоставляя дистилляты, избыточные запасы в Кушинге и запасы сырой нефти в США. Вероятно, запасы — это повод, а не причина. Главная причина в том, что выход статистики по запасам является отличным моментом, чтобы разыграть карту momentum ignition (разжигание моментума).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Напомним, что снижение шло:
1) Без роста волатильности (лишь на импульсе вниз 3 января был рост волатильности около 4%);
2) Спрос на коллы превышал спрос на путы (в целом, спрос на опционы был невысоким).
Вчера на запасах EIA был отрисован импульс, который привел к росту котировок нефти в важный горизонтальный канал понедельника 55-55.5. Выше него пока не прошли, но моментум вниз был яростно сломлен.
Соотношение коллов и путов было в пользу «быков», причем со значительным перевесом (27 тысяч против 12 тысяч).
Волатильность вновь снизилась (на росте это норма, на падении — аномалия).
Отмечен всплеск объемов в 60 и 65 коллах мартовской серии (текущая ближняя серия). Очень похоже, что кто-то купил колл-спред.
Неужели дотянемся до 60 уже в мартовской серии? Риторический вопрос, на который ответит только время.
Люди спрашивают: почему при росте запасов сырой нефти выросла цена на нефть? Кто-то будет пытаться складывать кубик-рубик из отчета EIA, сопоставляя дистилляты, избыточные запасы в Кушинге и запасы сырой нефти в США. Вероятно, запасы — это повод, а не причина. Главная причина в том, что выход статистики по запасам является отличным моментом, чтобы разыграть карту momentum ignition (разжигание моментума).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter