4 февраля 2017 utmedia
Сканер акций - это автоматический инструмент, который ищет на рынке акции, соответствующие определенному набору заранее заданных технических и фундаментальных критериев. Технические сканеры могут содержать конкретные свечные формации, ценовые уведомления (о достижении нового High или Low), процент изменения цены и другие параметры, учитывающие исключительно поведение цены акции. Фундаментальные сканеры учитывают финансовые показатели, связанные с конкретной работой бизнеса. Это могут быть коэффициент цена/прибыль (P/E), рыночная капитализация, выручка, динамика дохода, учетная стоимость, сумма наличных в пересчете на акцию и т. п..
С учетом современных высокоскоростных технологий, сканеры могут очень эффективно использоваться для поиска хороших рыночных условий и торговых сигналов. Но они также могут нанести непоправимый вред вашей торговле, если не обеспечивают хороший отбор. Несмотря на то, что алгоритмы сканирования сейчас достаточно развиты, нужно помнить, что они выдают всего лишь акции, являющиеся потенциальными кандидатами для торговли, которые вам все равно нужно анализировать, после чего принимать торговое решение самостоятельно. Они могут помочь найти хорошие возможности для заработка, но для неопытных трейдеров это может обернуться избыточной торговлей инструментами "не в игре".
С какой целью создаются сканеры?
Цель создания сканера - найти несколько акций, которые «созрели» для сделки с высокой вероятностью успеха. Сканер с тщательно выбранными критериями поможет отсеять шум, чтобы обнаружить акции, пригодные для торговли. Чтобы добиться этого, нужно иметь несколько базовых и несколько специальных критериев. Многие программы сканеров имеют предустановленные настройки, которые требуют корректировки под стиль торговли конкретного трейдера, иначе добиться максимальной эффективности невозможно.
Чем отличается хороший сканер акций
У каждого трейдера - свой стиль торговли, стратегия, типы акций и критерии отбора. Хороший сканер акций является продолжением вашей стратегии торговли. Необходимо адаптировать сканер в соответствии со своим ритмом торговли, индустриями рынка, формациями и стилем. Основные критерии, которые должен указать трейдер - это минимальный объем торговли, ценовой диапазон и биржи. Главное правило: неопытным трейдерам следует придерживаться акций с объемом торговли не менее 1 миллиона в день, это необходимо для того чтобы не иметь проблем с ликвидностью. Чем больше средний дневной объем, тем более ликвидна акция. Учет этого параметра позволяет избежать проскальзывания. Ценовой диапазон (минимальная и максимальная стоимость акции) определяется, в основном, размером вашего торгового счета. На начальном этапе, идеальный ценовой диапазон - от 15$ до 60$. Что касается специальных критериев, они зависят от того, насколько хорошо трейдер разбирается в конкретных формациях, которые собирается искать.
Чего следует избегать
Создавая собственные фильтры для сканирования акций, нужно отбрасывать бумаги, которые вы не стали бы торговать в первую очередь. Сделать это можно, указывая желаемые биржи, средний объем торговли, ценовой диапазон, а также триггеры по цене и объему и прочее. Чем более конкретными будут параметры, тем эффективней будет работать сканер.
В идеале, на выходе сканера вы должны получить всего несколько тикеров. Если количество результатов исчисляется сотнями, это означает, что вы выбрали слишком широкие параметры, и их нужно сузить.
Опасность использования сканеров акций
Сканер может сделать хорошего трейдера еще более эффективным, а плохого - еще хуже. Это аналогично тому, как острый меч усиливает хорошего воина, но может представлять опасность, если попадет в руки неопытного человека.
Одна из проблем, связанных со сканерами, заключается в том, что они отбирают кандидатов для торговли в самый очевидный момент времени. Торговые алгоритмы, которыми пользуются профессиональные трейдеры, знают, что акции, вышедшие на новый High или Low, обязательно попадут в сканеры. Они пользуются этим, чтобы заманивать толпы любителей, гоняющихся за легкими сделками.
Если вы не понимаете, кто "терпила", значит, это - вы
Это похоже на ситуацию, описанную в фильме Джона Даля "Шулера", где за покерным столом - 10 мест, 8 из которых занимают "завсегдатаи", охотящиеся на заезжих любителей, которым отведено два места. Профессионалы, безусловно, стараются отобрать друг у друга деньги. Но когда свободные места занимают туристы, все завсегдатаи переключаются на легкую добычу. В этом фильме Джон Тортурро говорит своему протеже Мэтту Дэмону: "Если ты не можешь определить, кто здесь "терпила", значит, это, вероятно, - ты..." Эта же концепция "туристов" применима и на финансовых рынках.
Типичный представитель "рыночной толпы"
Вам знакома следующая ситуация? Трейдер видит, как из его сканера выскакивает акция, удовлетворяющая заранее заданным критериям. Немедленно (и импульсивно) он покупает эту акцию, поскольку, как ему кажется, она выглядит в точности так же, как на рисунке в учебнике. Кроме того, он замечает, что в Level 2 биды быстро поднимаются. В конечном итоге, он пытается догнать цену на быстром всплеске. После его входа в позицию, цена поднимается еще на несколько центов. Затем вся эта масса бидов неожиданно куда-то улетучивается, и цена обрушивается. В отчаянии, он выходит из позиции стоповым ордером по рыночной цене вблизи нижней точки этого панического движения. В этот момент потерпевший неудачу трейдер принимает решение торговать на затухание исходной формации и размещает ордер в шорт, когда цена начинает падать. И снова он боится, что его ордер не исполнится, поэтому вновь гонится за ценой, получая шортовую позицию. Акция продолжает падать в течение примерно минуты, после чего останавливается. Трейдера охватывает неприятное чувство, как в момент затишья перед бурей. Внезапно, цена резко поднимается. Трейдер в замешательстве смотрит на свой P&L, чувствуя себя, как загнанный зверь в свете фар. В конце концов, убыток становится настолько большим, что трейдер вновь вынужден панически выходить стоповым ордером по рыночной цене. Он немного успокаивается, когда акция продолжает расти, потому что понимает, что смог избежать еще более значительных потерь. Трейдер понимает, что его "сделали" в этой акции. Используя свой сканер, он ищет возможность "впрыгнуть" в другую акцию.
Между тем, первая акция возвращается к своему обычному ритму и возобновляет пробойное движение с выходом на новый High (но уже без нашего трейдера). После выхода на новый High акция снова может появиться в сканере трейдера. Он снова может захотеть войти в нее, и ситуация повторится. После того, как этот "везунчик" окончательно капитулирует, его место за игровым столом займут другие потенциальные жертвы. Мораль этой истории такова: не гонитесь за прибыль. Наблюдайте за акциями, а не бросайтесь с головой в первую попавшуюся.
Как эффективно использовать сканеры акций
Первое правило при использовании сканера акций: не торгуйте импульсивно. Каждая акция имеет свой ритм и поведение, которые могут меняться в зависимости от контекста конкретного дня. Некоторые акции делают пробой только после ложного отката. Другие вполне ясно демонстрируют свое намерение сделать пробой. Понять это можно, только понаблюдав какое-то время за акцией. Для этого требуются время и терпение. Учтите также, что сканеры находят формации только после того, как те уже сформировались. Это означает, что места за упоминавшимся выше столом уже заняты. Поэтому следует исходить из предположения, что любая поспешная сделка совершается игроком, сидящим на месте "терпилы". Используйте результаты сканирования для предварительного отбора кандидатов, за которыми вы сначала понаблюдаете, чтобы потом действовать на основании сделанных наблюдений. Торгуйте отобранную акцию только после того, как увидите ее движение вверх и вниз и поймете ее корреляцию с другими аналогичными акциями и широким рынком. Наблюдайте, чтобы увидеть, насколько хорошо подтверждается или не подтверждается исходная формация. Дождитесь, пока сделка сама придет к вам. Подготовка - ключевой этап этого процесса.
Сканер - только инструмент, и ничего больше
Начиная пользоваться сканерами акций, важно помнить, что любой сканер представляет собой только вспомогательный инструмент трейдера. Как и в случае любого другого инструмента, его эффективность в значительной степени зависит от самого пользователя. Не стоит ожидать, что сканер сможет каким-то волшебным образом обеспечивать вам отличные сделки. Сканер поможет автоматизировать вашу стратегию и позволит более эффективно находить возможности для торговли.
Кроме того, он может отсеивать определенную часть рыночного шума. Каждый день для торговли доступны тысячи акций, и сканер поможет сузить круг потенциальных вариантов. Но вы должны самостоятельно проанализировать каждую акцию, которую предлагает вам сканер, чтобы быть уверенными, что она представляет собой наилучшую возможность для торговли.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
С учетом современных высокоскоростных технологий, сканеры могут очень эффективно использоваться для поиска хороших рыночных условий и торговых сигналов. Но они также могут нанести непоправимый вред вашей торговле, если не обеспечивают хороший отбор. Несмотря на то, что алгоритмы сканирования сейчас достаточно развиты, нужно помнить, что они выдают всего лишь акции, являющиеся потенциальными кандидатами для торговли, которые вам все равно нужно анализировать, после чего принимать торговое решение самостоятельно. Они могут помочь найти хорошие возможности для заработка, но для неопытных трейдеров это может обернуться избыточной торговлей инструментами "не в игре".
С какой целью создаются сканеры?
Цель создания сканера - найти несколько акций, которые «созрели» для сделки с высокой вероятностью успеха. Сканер с тщательно выбранными критериями поможет отсеять шум, чтобы обнаружить акции, пригодные для торговли. Чтобы добиться этого, нужно иметь несколько базовых и несколько специальных критериев. Многие программы сканеров имеют предустановленные настройки, которые требуют корректировки под стиль торговли конкретного трейдера, иначе добиться максимальной эффективности невозможно.
Чем отличается хороший сканер акций
У каждого трейдера - свой стиль торговли, стратегия, типы акций и критерии отбора. Хороший сканер акций является продолжением вашей стратегии торговли. Необходимо адаптировать сканер в соответствии со своим ритмом торговли, индустриями рынка, формациями и стилем. Основные критерии, которые должен указать трейдер - это минимальный объем торговли, ценовой диапазон и биржи. Главное правило: неопытным трейдерам следует придерживаться акций с объемом торговли не менее 1 миллиона в день, это необходимо для того чтобы не иметь проблем с ликвидностью. Чем больше средний дневной объем, тем более ликвидна акция. Учет этого параметра позволяет избежать проскальзывания. Ценовой диапазон (минимальная и максимальная стоимость акции) определяется, в основном, размером вашего торгового счета. На начальном этапе, идеальный ценовой диапазон - от 15$ до 60$. Что касается специальных критериев, они зависят от того, насколько хорошо трейдер разбирается в конкретных формациях, которые собирается искать.
Чего следует избегать
Создавая собственные фильтры для сканирования акций, нужно отбрасывать бумаги, которые вы не стали бы торговать в первую очередь. Сделать это можно, указывая желаемые биржи, средний объем торговли, ценовой диапазон, а также триггеры по цене и объему и прочее. Чем более конкретными будут параметры, тем эффективней будет работать сканер.
В идеале, на выходе сканера вы должны получить всего несколько тикеров. Если количество результатов исчисляется сотнями, это означает, что вы выбрали слишком широкие параметры, и их нужно сузить.
Опасность использования сканеров акций
Сканер может сделать хорошего трейдера еще более эффективным, а плохого - еще хуже. Это аналогично тому, как острый меч усиливает хорошего воина, но может представлять опасность, если попадет в руки неопытного человека.
Одна из проблем, связанных со сканерами, заключается в том, что они отбирают кандидатов для торговли в самый очевидный момент времени. Торговые алгоритмы, которыми пользуются профессиональные трейдеры, знают, что акции, вышедшие на новый High или Low, обязательно попадут в сканеры. Они пользуются этим, чтобы заманивать толпы любителей, гоняющихся за легкими сделками.
Если вы не понимаете, кто "терпила", значит, это - вы
Это похоже на ситуацию, описанную в фильме Джона Даля "Шулера", где за покерным столом - 10 мест, 8 из которых занимают "завсегдатаи", охотящиеся на заезжих любителей, которым отведено два места. Профессионалы, безусловно, стараются отобрать друг у друга деньги. Но когда свободные места занимают туристы, все завсегдатаи переключаются на легкую добычу. В этом фильме Джон Тортурро говорит своему протеже Мэтту Дэмону: "Если ты не можешь определить, кто здесь "терпила", значит, это, вероятно, - ты..." Эта же концепция "туристов" применима и на финансовых рынках.
Типичный представитель "рыночной толпы"
Вам знакома следующая ситуация? Трейдер видит, как из его сканера выскакивает акция, удовлетворяющая заранее заданным критериям. Немедленно (и импульсивно) он покупает эту акцию, поскольку, как ему кажется, она выглядит в точности так же, как на рисунке в учебнике. Кроме того, он замечает, что в Level 2 биды быстро поднимаются. В конечном итоге, он пытается догнать цену на быстром всплеске. После его входа в позицию, цена поднимается еще на несколько центов. Затем вся эта масса бидов неожиданно куда-то улетучивается, и цена обрушивается. В отчаянии, он выходит из позиции стоповым ордером по рыночной цене вблизи нижней точки этого панического движения. В этот момент потерпевший неудачу трейдер принимает решение торговать на затухание исходной формации и размещает ордер в шорт, когда цена начинает падать. И снова он боится, что его ордер не исполнится, поэтому вновь гонится за ценой, получая шортовую позицию. Акция продолжает падать в течение примерно минуты, после чего останавливается. Трейдера охватывает неприятное чувство, как в момент затишья перед бурей. Внезапно, цена резко поднимается. Трейдер в замешательстве смотрит на свой P&L, чувствуя себя, как загнанный зверь в свете фар. В конце концов, убыток становится настолько большим, что трейдер вновь вынужден панически выходить стоповым ордером по рыночной цене. Он немного успокаивается, когда акция продолжает расти, потому что понимает, что смог избежать еще более значительных потерь. Трейдер понимает, что его "сделали" в этой акции. Используя свой сканер, он ищет возможность "впрыгнуть" в другую акцию.
Между тем, первая акция возвращается к своему обычному ритму и возобновляет пробойное движение с выходом на новый High (но уже без нашего трейдера). После выхода на новый High акция снова может появиться в сканере трейдера. Он снова может захотеть войти в нее, и ситуация повторится. После того, как этот "везунчик" окончательно капитулирует, его место за игровым столом займут другие потенциальные жертвы. Мораль этой истории такова: не гонитесь за прибыль. Наблюдайте за акциями, а не бросайтесь с головой в первую попавшуюся.
Как эффективно использовать сканеры акций
Первое правило при использовании сканера акций: не торгуйте импульсивно. Каждая акция имеет свой ритм и поведение, которые могут меняться в зависимости от контекста конкретного дня. Некоторые акции делают пробой только после ложного отката. Другие вполне ясно демонстрируют свое намерение сделать пробой. Понять это можно, только понаблюдав какое-то время за акцией. Для этого требуются время и терпение. Учтите также, что сканеры находят формации только после того, как те уже сформировались. Это означает, что места за упоминавшимся выше столом уже заняты. Поэтому следует исходить из предположения, что любая поспешная сделка совершается игроком, сидящим на месте "терпилы". Используйте результаты сканирования для предварительного отбора кандидатов, за которыми вы сначала понаблюдаете, чтобы потом действовать на основании сделанных наблюдений. Торгуйте отобранную акцию только после того, как увидите ее движение вверх и вниз и поймете ее корреляцию с другими аналогичными акциями и широким рынком. Наблюдайте, чтобы увидеть, насколько хорошо подтверждается или не подтверждается исходная формация. Дождитесь, пока сделка сама придет к вам. Подготовка - ключевой этап этого процесса.
Сканер - только инструмент, и ничего больше
Начиная пользоваться сканерами акций, важно помнить, что любой сканер представляет собой только вспомогательный инструмент трейдера. Как и в случае любого другого инструмента, его эффективность в значительной степени зависит от самого пользователя. Не стоит ожидать, что сканер сможет каким-то волшебным образом обеспечивать вам отличные сделки. Сканер поможет автоматизировать вашу стратегию и позволит более эффективно находить возможности для торговли.
Кроме того, он может отсеивать определенную часть рыночного шума. Каждый день для торговли доступны тысячи акций, и сканер поможет сузить круг потенциальных вариантов. Но вы должны самостоятельно проанализировать каждую акцию, которую предлагает вам сканер, чтобы быть уверенными, что она представляет собой наилучшую возможность для торговли.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter