Волатильность и истекающие опционы

FX, опционы по EUR/USD со страйками в зоне 1.0600-1.0620 в пределах истекаемых сроков достигают объема EU1.9 млрд. Подразумеваемая волатильность в основных валютах попробовала сформировать краткосрочное дно, поскольку некоторые инвесторы ожидают возможный рост волатильности, которая постепенно снижалась весь прошлый год. Недельная подразумеваемая волатильность в EUR/USD поднимается на 81 бп до 7.20%, в то время как волатильность в USD/CHF поднимается на 78 бп до 6.54%. Анализ структуры опционов в основных валютах позволяет сделать вывод, что инвесторы сосредоточены на рисках, связанных с французскими выборами.

Спот-курс USD/JPY поднялся вверх во вторник на 0.5% до 113.71, самого высокого уровня с 16 февраля. Опционы по USD/JPY являются наиболее активными на сегодняшний день, что составляет 39% от общего объема, торги идут с применением барьеров — DTCC. Известные сделки включают в себя:

* 114.00 колл, $110 млн, овернайт

* 114.00 колл, $200 млн, двухмесячный

* 115.50 колл, $120 млн, 8 марта

* 116.50 колл, $130 млн, 1 марта

Общий объем составил $5.7 млрд по состоянию на 07:41 утра по Гринвичу против $22.4 млрд в понедельник

Большие опционы истекают в Нью-Йорке, на основе данных DTCC:

EUR/USD: 1.0500 (EU455 млн), 1.0600 (EU1.2 млрд), 1.0610-20 (EU688 млн)

USD/JPY: 113.15 ($336 млн), 113.50 ($685 млн), 114.55 ($400 млн)

EUR/GBP: 0.8425 (EU200 млн)

---

http://www.profinance.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter