6 марта 2017 Архив
Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам во всех режимах на фондовом рынке за 2016 год.
В таблице рассмотрены топ-25 компаний, статистику по которым раскрывает биржа. Представлен весь клиентский оборот по фондовой секции. Свыше 80% от него приходится на РПС и РЕПО, а меньшая часть на Т0 и Т+, где торгуют в том числе и физические лица акциями, облигациями, ETF и прочим
Видим, что совокупный объем торгов по топ-25 вырос по отношению к 2015 году на 10,11% и составил 99 трлн. рублей. РЕПО и РПС также подросли, но обороты участников в режиме Т стагнируют -2,65%. Ниже на диаграмме можно увидеть ту же структуру, но, возможно, в более наглядной форме.
Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам на фондовом рынке за 2016 год (инфографика)
Серым цветом выделен режим Т. Сюда относятся обороты, совершенные клиентами брокеров — физическими и юридическими лицами с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками и ETF. Компания»БКС» на первом месте как в общем, так и в этом сегменте. Далее (если смотреть выборочно по режиму Т) «Открытие», третий «Сбербанк», четвертый «Финам», пятое место за «Ренессансом».
Лидеры по объему торгов на рынке акций во всех режимах (кроме РЕПО)
По традиции эту площадку называют ММВБ, по факту это рынок акций Московской биржи.
Те же данные, но в виде диаграммы
Хорошо прибавляют «Открытие» и «Промсвязьбанк» — у них и наиболее гибкий подход к тарифам для торговли ценными бумагами. Помимо этих компаний, мощный прирост у «Бест Эффортс Банка» и «ВТБ Капитал Брокер», но эти два брокера не работают с физическими лицами — их клиенты другие профучастники. Видим, что обороты на рынке акций у большинства посредников (и по сегменту в целом) не растут, и это несмотря на отличный тренд вверх по индексу ММВБ.. Однако, можно заметить, что клиенты «дочек» зарубежных банков, в отличии от наших, существенно увеличили интерес к торговле акциями на Московской бирже в 2016 году. Видимо, они просчитали ситуацию лучше и сработали синхронно.
Лидеры по объему торгов на срочном рынке Московской бирже (ФОРТС) в 2016-2015 гг.
Срочный рынок — это площадка на которой торгуют активные инвесторы, многочисленные алготрейдеры, роботы, но также она применяется профессионалами для хеджирования рисков. В принципе, на рынке акций все эти типы участников также представлены, но в меньшем количестве, т.к. ценные бумаги многие держат на долгосрочную перспективу, поэтому спекуляций на порядок меньше.
Биржа публикует ежемесячную статистику по ТОП-10 брокеров, но данные за 2015-2016 за каждый месяц, имеются полностью только по представленным компаниям, поэтому полные цифры только по 7 брокерам.
Объемы торгов на этой секции растут уверенно. Единственное можно отметить «Ай Ти Инвест» — их обороты просели как на рынке акций, так и здесь.
Рейтинг по активным клиентам на фондовом рынке
В таблице представлено среднемесячное количество активных трейдеров в 2015 и 2016 годах, совершающих сделки на фондовой секции, без учета ФОРТСа. Московская биржа считает активным тот счет, на котором в отчетном месяце есть хоть одна сделка. Исходя из динамики этого показателя можно увидеть, каких брокеров выбирает торгующий народ. С большой вероятностью у этих компаний будут наиболее приемлемые условия и сервис.
«Альфа-Капитал», «РГС Инвестиции» и «ТФБ Финанс» — это инвесткомпании, работающие с активами клиентов в рамках доверительного управления, к слову сказать, ТФБ уже вряд ли возобновит работу в 2017 году, т.к. у Татфондбанка отозвана лицензия. По остальным видим, что в принципе, прирост числа торгующих у большинства компаний. Странно, что людей торгует больше, а по оборотам спад..
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В таблице рассмотрены топ-25 компаний, статистику по которым раскрывает биржа. Представлен весь клиентский оборот по фондовой секции. Свыше 80% от него приходится на РПС и РЕПО, а меньшая часть на Т0 и Т+, где торгуют в том числе и физические лица акциями, облигациями, ETF и прочим
Видим, что совокупный объем торгов по топ-25 вырос по отношению к 2015 году на 10,11% и составил 99 трлн. рублей. РЕПО и РПС также подросли, но обороты участников в режиме Т стагнируют -2,65%. Ниже на диаграмме можно увидеть ту же структуру, но, возможно, в более наглядной форме.
Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам на фондовом рынке за 2016 год (инфографика)
Серым цветом выделен режим Т. Сюда относятся обороты, совершенные клиентами брокеров — физическими и юридическими лицами с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками и ETF. Компания»БКС» на первом месте как в общем, так и в этом сегменте. Далее (если смотреть выборочно по режиму Т) «Открытие», третий «Сбербанк», четвертый «Финам», пятое место за «Ренессансом».
Справка iis24.ru
Режим Т0 — Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. В Режиме основных торгов (в «стакане» Т0) проводятся торги всеми облигациями, кроме ОФЗ. С 01.06.2015 года торги ОФЗ проводятся только в Режиме основных торгов Т+ («стакан Т+1»).
Режим Т+ данный режим предполагает поставку в день T+N. Акции и депозитарные расписки на акции торгуются в режиме Т+2. То есть, если расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга — это Т+0. Если период равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. С 23 марта 2015 года Московская биржа вводит цикл расчетов Т+1 по сделкам с облигациями федерального займа (ОФЗ) на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.
Время проведения
10:00:00 — 18:39:59 мск (для акций и ДР на акции)
10:00:00 — 18:44:59 мск (для паев)
РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем. С экономической точки зрения РЕПО является аналогом кредитования под залог ценных бумаг. При этом договор РЕПО избавляет стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже переоформлены на кредитора по первой части сделки. Причем разница в цене между покупкой и продажей является платой за использование ресурсов, по аналогии с процентными платежами. Сделки РЕПО используются в биржевой торговле для того, чтобы клиенты брокеров могли открывать короткие позиции, то есть продавать те ценные бумаги, которые они не имеют в наличии. Для этого бумаги одалживаются через сделку РЕПО и продаются. После закрытия позиции (обратной покупки ценных бумаг) они возвращаются прежнему владельцу (как правило, самой брокерской компании), и, таким образом, закрывается вторая часть договора РЕПО.
РЕПО с ЦК — с Центральным Контрагентом — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк «Национальный Клиринговый Центр»). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.
• ОФЗ
• Акции и депозитарные расписки
• Корп. облигации
• Еврооблигации
РПС — Режим переговорных сделок. В рамках данного режима Участники торгов информируют конкретных контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и приходят к соглашению путем выставления адресных заявок. Необходимым условием заключения сделки в режиме РПС является 100% предварительное депонирование активов. Расчеты по заключенным сделкам проводятся на условиях «Поставка против платежа» в день заключения сделки.
РПС с ЦК — Режим переговорных сделок с центральным контрагентом.
Время проведения торгов:
09:30:00 — 18:59:59 мск
В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:
Все ценные бумаги из «стакана Т+2» (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
Все ОФЗ
Ряд корпоративных и субфедеральных облигаций
Режим Т0 — Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. В Режиме основных торгов (в «стакане» Т0) проводятся торги всеми облигациями, кроме ОФЗ. С 01.06.2015 года торги ОФЗ проводятся только в Режиме основных торгов Т+ («стакан Т+1»).
Режим Т+ данный режим предполагает поставку в день T+N. Акции и депозитарные расписки на акции торгуются в режиме Т+2. То есть, если расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга — это Т+0. Если период равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. С 23 марта 2015 года Московская биржа вводит цикл расчетов Т+1 по сделкам с облигациями федерального займа (ОФЗ) на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.
Время проведения
10:00:00 — 18:39:59 мск (для акций и ДР на акции)
10:00:00 — 18:44:59 мск (для паев)
РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем. С экономической точки зрения РЕПО является аналогом кредитования под залог ценных бумаг. При этом договор РЕПО избавляет стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже переоформлены на кредитора по первой части сделки. Причем разница в цене между покупкой и продажей является платой за использование ресурсов, по аналогии с процентными платежами. Сделки РЕПО используются в биржевой торговле для того, чтобы клиенты брокеров могли открывать короткие позиции, то есть продавать те ценные бумаги, которые они не имеют в наличии. Для этого бумаги одалживаются через сделку РЕПО и продаются. После закрытия позиции (обратной покупки ценных бумаг) они возвращаются прежнему владельцу (как правило, самой брокерской компании), и, таким образом, закрывается вторая часть договора РЕПО.
РЕПО с ЦК — с Центральным Контрагентом — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк «Национальный Клиринговый Центр»). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.
• ОФЗ
• Акции и депозитарные расписки
• Корп. облигации
• Еврооблигации
РПС — Режим переговорных сделок. В рамках данного режима Участники торгов информируют конкретных контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и приходят к соглашению путем выставления адресных заявок. Необходимым условием заключения сделки в режиме РПС является 100% предварительное депонирование активов. Расчеты по заключенным сделкам проводятся на условиях «Поставка против платежа» в день заключения сделки.
РПС с ЦК — Режим переговорных сделок с центральным контрагентом.
Время проведения торгов:
09:30:00 — 18:59:59 мск
В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:
Все ценные бумаги из «стакана Т+2» (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
Все ОФЗ
Ряд корпоративных и субфедеральных облигаций
Лидеры по объему торгов на рынке акций во всех режимах (кроме РЕПО)
По традиции эту площадку называют ММВБ, по факту это рынок акций Московской биржи.
Те же данные, но в виде диаграммы
Хорошо прибавляют «Открытие» и «Промсвязьбанк» — у них и наиболее гибкий подход к тарифам для торговли ценными бумагами. Помимо этих компаний, мощный прирост у «Бест Эффортс Банка» и «ВТБ Капитал Брокер», но эти два брокера не работают с физическими лицами — их клиенты другие профучастники. Видим, что обороты на рынке акций у большинства посредников (и по сегменту в целом) не растут, и это несмотря на отличный тренд вверх по индексу ММВБ.. Однако, можно заметить, что клиенты «дочек» зарубежных банков, в отличии от наших, существенно увеличили интерес к торговле акциями на Московской бирже в 2016 году. Видимо, они просчитали ситуацию лучше и сработали синхронно.
Лидеры по объему торгов на срочном рынке Московской бирже (ФОРТС) в 2016-2015 гг.
Срочный рынок — это площадка на которой торгуют активные инвесторы, многочисленные алготрейдеры, роботы, но также она применяется профессионалами для хеджирования рисков. В принципе, на рынке акций все эти типы участников также представлены, но в меньшем количестве, т.к. ценные бумаги многие держат на долгосрочную перспективу, поэтому спекуляций на порядок меньше.
Биржа публикует ежемесячную статистику по ТОП-10 брокеров, но данные за 2015-2016 за каждый месяц, имеются полностью только по представленным компаниям, поэтому полные цифры только по 7 брокерам.
Объемы торгов на этой секции растут уверенно. Единственное можно отметить «Ай Ти Инвест» — их обороты просели как на рынке акций, так и здесь.
Рейтинг по активным клиентам на фондовом рынке
В таблице представлено среднемесячное количество активных трейдеров в 2015 и 2016 годах, совершающих сделки на фондовой секции, без учета ФОРТСа. Московская биржа считает активным тот счет, на котором в отчетном месяце есть хоть одна сделка. Исходя из динамики этого показателя можно увидеть, каких брокеров выбирает торгующий народ. С большой вероятностью у этих компаний будут наиболее приемлемые условия и сервис.
«Альфа-Капитал», «РГС Инвестиции» и «ТФБ Финанс» — это инвесткомпании, работающие с активами клиентов в рамках доверительного управления, к слову сказать, ТФБ уже вряд ли возобновит работу в 2017 году, т.к. у Татфондбанка отозвана лицензия. По остальным видим, что в принципе, прирост числа торгующих у большинства компаний. Странно, что людей торгует больше, а по оборотам спад..
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter