13 марта 2017 Investbrothers.ru | USD|RUB
Зарубежные фонды продолжили выходить из рубля и на прошлой неделе. Количество их длинных позиций сократилось на 683 контракта или на 1,7 млрд рублей.
По состоянию на 7 марта в портфелях хедж-фондов находилось 17,7 тыс. длинных контрактов и 2,8 тыс. коротких. Падение интереса спекулянтов к российской валюте наблюдается по всем фронтам — короткие позиции также снизились на 1,5 млрд рублей. Таким образом, спред между «лонгами» и «шортами» сузился до 14,9 тыс. контрактов, что эквивалентно 37,3 млрд рублям.
Открытые позиции участников торгов по рублю (Chicago M.Ex., Leveraged funds)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
Примечательная картина наблюдалась в позициях крупнейших четырех участников торгов на Чикагской товарной бирже. Они «перевернулись» в своих ожиданиях — теперь, трейдеры ставят на падение рубля. Разница между короткими и длинными позициями составила 3,2 процентных пункта, в то время как на прошлой неделе в их портфелях преобладали «лонги».
Позиции трейдеров по рублю (Chicago M.Ex., Топ-4)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
Со среды прошлой недели началась коррекция в нефтяных ценах, за ними последовал и рубль. На этом фоне подскочила и волатильность российской валюты. Пока она еще меньше среднегодовой, однако вплотную к ней подбирается. Именно ее всплеск может указать на то, что тренд на укрепление рубля сломлен.
Резюме
Интерес иностранных спекулянтов к российской валюте постепенно затухает. Вполне возможно, что сейчас они ищут или уже переключились на другие активы. Также они активно выводят свои средства из акций наших компаний, а вот из ОФЗ пока не спешат. Даже в моменты девальвации 2014-2015 гг. они предпочитали сидеть в долговых бумагах страны. Поэтому, вполне возможно, что и в этот раз они не будут продавать их и динамика рубля опять войдет в полную зависимость от нефти.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По состоянию на 7 марта в портфелях хедж-фондов находилось 17,7 тыс. длинных контрактов и 2,8 тыс. коротких. Падение интереса спекулянтов к российской валюте наблюдается по всем фронтам — короткие позиции также снизились на 1,5 млрд рублей. Таким образом, спред между «лонгами» и «шортами» сузился до 14,9 тыс. контрактов, что эквивалентно 37,3 млрд рублям.
Открытые позиции участников торгов по рублю (Chicago M.Ex., Leveraged funds)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
Примечательная картина наблюдалась в позициях крупнейших четырех участников торгов на Чикагской товарной бирже. Они «перевернулись» в своих ожиданиях — теперь, трейдеры ставят на падение рубля. Разница между короткими и длинными позициями составила 3,2 процентных пункта, в то время как на прошлой неделе в их портфелях преобладали «лонги».
Позиции трейдеров по рублю (Chicago M.Ex., Топ-4)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США
Со среды прошлой недели началась коррекция в нефтяных ценах, за ними последовал и рубль. На этом фоне подскочила и волатильность российской валюты. Пока она еще меньше среднегодовой, однако вплотную к ней подбирается. Именно ее всплеск может указать на то, что тренд на укрепление рубля сломлен.
Резюме
Интерес иностранных спекулянтов к российской валюте постепенно затухает. Вполне возможно, что сейчас они ищут или уже переключились на другие активы. Также они активно выводят свои средства из акций наших компаний, а вот из ОФЗ пока не спешат. Даже в моменты девальвации 2014-2015 гг. они предпочитали сидеть в долговых бумагах страны. Поэтому, вполне возможно, что и в этот раз они не будут продавать их и динамика рубля опять войдет в полную зависимость от нефти.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter