(Bloomberg) -- Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки снизили ставки на укрепление российской валюты третью неделю подряд после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен не оставило никаких сомнений в том, что регулятор повысит процентные ставки уже на ближайшем заседании.
Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю сократилась за неделю по 7 марта на 475 контрактов до 16 722 фьючерсов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткая позиция упала на 18 процентов до 913 контрактов.
Вероятность ужесточения на заседании ФРС 14-15 марта подскочила выше 90 процентов после того, как Йеллен сказала, что повышение ставки, "вероятно, будет уместно", а также намекнула на более агрессивные планы регулятора в этом году. Рост ставок ФРС в сочетании со смягчением монетарной политики Банка России может вызвать отток спекулятивного капитала из-за сокращения объема операций кэрри с рублем и ослабление курса, прогнозирует БКС.
"Тенденция по сокращению длинных позиций по рублю сохранится в свете указанной дивергенции политики ФРС и ЦБР, однако более заметное движение можно будет наблюдать после решения российского регулятора, так как из комментариев рынок как раз может получить недостающие сигналы", - написал по электронной почте аналитик АО "Нордеа Банк" Денис Давыдов. Динамика нефтяных цен в последние дни играет против рубля, добавил он.
Фонды, ориентированные в большей степени на нефтяные цены, могут также начать быстрое закрытие позиций, особенно если будет пробита психологическая отметка в $50 за баррель, сказал Давыдов
"Без дополнительных драйверов дальнейший рост рубля захлебывается"
Российская валюта, которая еще в середине февраля лидировала среди развивающихся рынков по динамике с начала года с ростом более 7 процентов к доллару, сократила укрепление до 3,7 процента
Доходность операций кэрри с рублем с начала года упала до 5,5 процента
По состоянию на 14:15 мск курс рубля снизился на 0,1 процента до 59,09 за $1
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю сократилась за неделю по 7 марта на 475 контрактов до 16 722 фьючерсов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Короткая позиция упала на 18 процентов до 913 контрактов.
Вероятность ужесточения на заседании ФРС 14-15 марта подскочила выше 90 процентов после того, как Йеллен сказала, что повышение ставки, "вероятно, будет уместно", а также намекнула на более агрессивные планы регулятора в этом году. Рост ставок ФРС в сочетании со смягчением монетарной политики Банка России может вызвать отток спекулятивного капитала из-за сокращения объема операций кэрри с рублем и ослабление курса, прогнозирует БКС.
"Тенденция по сокращению длинных позиций по рублю сохранится в свете указанной дивергенции политики ФРС и ЦБР, однако более заметное движение можно будет наблюдать после решения российского регулятора, так как из комментариев рынок как раз может получить недостающие сигналы", - написал по электронной почте аналитик АО "Нордеа Банк" Денис Давыдов. Динамика нефтяных цен в последние дни играет против рубля, добавил он.
Фонды, ориентированные в большей степени на нефтяные цены, могут также начать быстрое закрытие позиций, особенно если будет пробита психологическая отметка в $50 за баррель, сказал Давыдов
"Без дополнительных драйверов дальнейший рост рубля захлебывается"
Российская валюта, которая еще в середине февраля лидировала среди развивающихся рынков по динамике с начала года с ростом более 7 процентов к доллару, сократила укрепление до 3,7 процента
Доходность операций кэрри с рублем с начала года упала до 5,5 процента
По состоянию на 14:15 мск курс рубля снизился на 0,1 процента до 59,09 за $1
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter