Что-то нарушилось во взаимосвязи VIX — акции

30 марта 2017 Zero Hedge | Акции | VIX
Индекс S&P 500 и Индекс волатильности Чикагской биржи опционов исторически двигаются разнонаправленно 80% всего времени, но недавно эта статистика изменилась…

Как пишет Bloomberg, оба показателя двигались по направлению вниз в этом месяце после того, как феврале они росли в тандеме.

В результате этого их отрицательная корреляция ослабла и достигла самых высоких уровней с апреля 2005 года…

Что-то нарушилось во взаимосвязи VIX — акции


После марта/апреля 2005 года индекс S&P 500 потерял 8% (и это падение сопровождалось возвратом корреляции к норме).

В мае 2012 года S&P 500 рухнул на 11% после того, как отрицательная корреляция между VIX и акциями значительно росла.

Меньшие всплески отрицательной корреляции между VIX и акциями также сопровождались падениями рынка акций (февраль/март 2017 года — -6,6%, октябрь 2009 года — -6,5%, декабрь 2012 года — -3,5%).

Что же произойдет в этот раз?



Источник http://www.zerohedge.com/ http://finview.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=334899 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей