21 апреля 2017
Недавно мы опубликовали статью о Глобал Макро Стратегиях. И теперь покажем рейтинги BarclayHedge хедж-фондов использующих глобал макро стратегии (далее макро хедж-фонды).
Первый рейтинг показывает ТОП 10 макро хедж-фондов за последние 12 месяцев с марта 2016 по февраль 2017.
Первый рейтинг по доходности:
Второй рейтинг за последние 12 месяцев с марта 2016 по февраль 2017 по коэффициенту Шарпа:
Три фонда попали в оба рейтинга и по доходности и по Шарпу:
Salmon Global Fund показал доходность за 12 месяцев 30.73% с высоким коэффициентом Шарпа 5.17
PACS Opportunity Fund LP доходность за 12 месяцев 32.81% и коэффициент Шарпа 3.77
SIPCO Global Macro Portfolio доходность 33.51% и коэффициент Шарпа 2.95.
Следующий рейтинг ТОП 10 макро хедж-фондов за последние 36 месяцев с марта 2014 по февраль 2017.
Первый рейтинг по доходности:
И второй рейтинг по коэффициенту Шарпа ТОП 10 макро хедж-фондов за 36 месяцев с марта 2014 по февраль 2017:
В этом рейтинге выделяются два фонда, которые попали и в ТОП 10 за 12 месяцев и в ТОП 10 за 36 месяцев:
Sparta Ciclico Fundo De Investimento Multimercado приведенная годовая доходность за 36 месяцев 31.17% и коэффициент Шарпа 1.45. За последние 12 месяцев годовая доходность составила 33.86%
PACS Opportunity Fund LP попал в ТОП 10 за 36 месяцев только по приведенной годовой доходности 19.51. За последние 12 месяцев хедж-фонд показал годовую доходность 32.81% и коэффициент Шарпа 3.77.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter