18 мая 2017 mindspace.ru Гафаити Оксана
Если вы знаете, какие из секторов S&P 500 демонстрируют силу или слабость, то вы можете использовать это с выгодой для себя. Во-первых, вы можете торговать секторы в разных направлениях, открываясь в шорт на их слабости и в лонг — на силе. Во-вторых, вы можете входить в секторы на разворотах и получать наилучшее соотношение риск/прибыль.
При этом вы можете торговать как сами секторы, так и входящие в них акции компаний. В первом случае вы работаете с секторами через ETF-фонды (самые ликвидные мы разбирали здесь), а во втором — с наиболее весомыми бумагами в их портфелях (как отбирать такие акции, мы рассматривали здесь). Это очень простая стратегия торговли. Осталось понять, как выбирать активы, чтобы ее применять.
Шаг 1. Определяем тренд
Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.
За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.
Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.
Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru
По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:
Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.
Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.
Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.
В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.
Шаг 2. Проверяем сигналы на разворот
Для проверки тренда на вероятность разворота можно использовать дневной график сектора (а точнее, биржевого фонда ETF на сектор) с нанесенными на него индикаторами MACD и RSI. Они наиболее чувствительны к смене тенденции.
Готовый график-шаблон с уже добавленными на него MACD и RSI вы найдете в первой части обзора.
Инструкция по работе с графиками на сайте Stockcharts.com здесь.
В частности, можно отслеживать пересечения MACD и RSI различных периодов и расхождения в направлении движении MACD и цены, то есть дивергенции (их мы рассматривали здесь). Я анализирую эти сигналы на интерактивном графике сервиса по анализу рынка. Данный график удобен тем, что позволяет видеть в динамике изменение различных показателей, в т. ч., MACD и RSI. Кроме этого, он позволяет видеть динамику как внутри отдельных секторов, так и в целом по рынку.
Есть ли сигналы на разворот?
Для проверки тренда сектора на разворот я смотрю на графике такие показатели, как:
Day MACD Adj — он показывает, какой процент акций в секторе имеет на дневном графике расхождение (дивергенцию) направления цены и индикатора MACD.
TCI+ — он показывает разницу между числом акций с сигналом TCI+ и TCI-. Сигнал TCI срабатывает при наличии на дневном графике пересечений индикаторов MACD, RSI и PPO. Подробнее о нем я пишу здесь.
Сигналами на разворот тенденции в секторе являются:
Всплеск числа дивергенций выше уровня +2%/-2%. Бычьи дивергенции (синего цвета) подают сигнал к развороту наверх. Медвежьи (красного цвета) — сигнал к развороту вниз.
Изменение акций с сигналом TCI+. Рост (снижение) в секторе акций с сигналом TCI+ указывает на усиление (ослабление) импульса и возможность разворота наверх (вниз).
Интерактивный график финансового сектора (XLF) на сайте Trades.Mindspace.ru
Если сигналов на разворот нет
В случае если в секторе нет сигналов на разворот, то я проверяю устойчивость его тренда. Для проверки тренда на устойчивость я смотрю на следующие показатели:
52-H/L — он показывает разницу между новыми ценовыми максимумами и минимумами. Рост новых максимумов в динамике подтверждает силу сектора; снижение указывает на его ослабление.
r52-H/L — он показывает, как распределены акции в секторе относительно своих 52-недельных максимумов и минимумов. Чем больше активов у своего пика (дна), тем сильнее (слабее) сектор.
EMA50 A/B — он показывает, какой процент акций в секторе находится выше/ниже своей 50-дневной средней (EMA50). Для роста сектора он должен быть выше 60%, а индикатор на графике должен двигаться в положительной зоне (выше нуля).
Резюме
Как видно, страница Статуса позволяет заглянуть вглубь каждого сектора в S&P 500 и оценить его состояние изнутри. Однако она не дает понять, как чувствует себя сектор на фоне других секторов. А это важно. Ведь в зависимости от направления торговли мы должны делать ставку на сильнейших (или слабейших). Поэтому в следующей (заключительной) части мы разберем с вами, как этого достичь. И пока я ее готовлю, вы можете посмотреть видео по теме, написать свои мысли в комментариях к посту и поделиться обзором с друзьями.
Шаг 3. Проверяем расстановку сил внутри секторов
Одним из быстрых способов определить расстановку сил внутри секторов S&P 500 является раздел Sector Summary на Stockcharts.com. Как с ним работать, мы разбирали здесь. Также с решением данной задачи справляется сервис на сайте Barchart.com. О нем мы говорили здесь. Мне же в этом помогает сводный раздел Статуса рынка — Рейтинги.
В данном разделе различные секторы сравниваются между собой и ранжируются по местам. В результате наиболее высокие позиции в рейтинге занимают наиболее сильные секторы. И наоборот, наиболее слабые секторы оказываются в нижней части списка.
Количество мест в списке соответствует числу активов в разделе. Для того чтобы сократить их число, я ввожу в фильтре «XL» и получаю те из секторов, которые входят в состав S&P 500. Наиболее сильные из ETF-ов я отбираю по таким параметрам, как:
TCI range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций с импульсом к росту (сигналом TCI+);
52HL range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций около 52-недельных максимумов.
Здесь же я смотрю на то, как менялась позиция сектора (pos) за день (day), неделю (week), месяц (month). Дополнительно, если нужно, я проверяю динамику сектора внутри дня. Для этого я сравниваю секторы по количеству в них:
растущих (падающих) акций — D.Adv/Decl;
акций, обновивших свои 52-недельные ценовые максимумы/минимумы — D.52HL
акций, показавших сигнал TCI+ и TCI-.
В итоге я могу быстро понять, что происходит на рынке и какие из секторов задают на нем тон. Секторы для торговли я выбираю с учетом текущего тренда на рынке. На бычьем рынке я делаю ставку на сильные секторы, а на медвежьем, наоборот, целюсь на наиболее слабые из секторов.
Резюме
Вот так вкратце выглядит алгоритм отбора секторов для торговли. Впрочем, он может быть еще короче. Так, если вы следите за ситуацией на рынке и ротацией секторов, то вы можете начинать со второго шага. На нем вы проверяете сектор на разворот и определяетесь с точкой входа. Как рассчитать точки входа и выхода по сделке, смотрите здесь, а ниже — видео по теме и традиционный вопрос.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
При этом вы можете торговать как сами секторы, так и входящие в них акции компаний. В первом случае вы работаете с секторами через ETF-фонды (самые ликвидные мы разбирали здесь), а во втором — с наиболее весомыми бумагами в их портфелях (как отбирать такие акции, мы рассматривали здесь). Это очень простая стратегия торговли. Осталось понять, как выбирать активы, чтобы ее применять.
Шаг 1. Определяем тренд
Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.
За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.
Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.
Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru
По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:
Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.
Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.
Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.
В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.
Шаг 2. Проверяем сигналы на разворот
Для проверки тренда на вероятность разворота можно использовать дневной график сектора (а точнее, биржевого фонда ETF на сектор) с нанесенными на него индикаторами MACD и RSI. Они наиболее чувствительны к смене тенденции.
Готовый график-шаблон с уже добавленными на него MACD и RSI вы найдете в первой части обзора.
Инструкция по работе с графиками на сайте Stockcharts.com здесь.
В частности, можно отслеживать пересечения MACD и RSI различных периодов и расхождения в направлении движении MACD и цены, то есть дивергенции (их мы рассматривали здесь). Я анализирую эти сигналы на интерактивном графике сервиса по анализу рынка. Данный график удобен тем, что позволяет видеть в динамике изменение различных показателей, в т. ч., MACD и RSI. Кроме этого, он позволяет видеть динамику как внутри отдельных секторов, так и в целом по рынку.
Есть ли сигналы на разворот?
Для проверки тренда сектора на разворот я смотрю на графике такие показатели, как:
Day MACD Adj — он показывает, какой процент акций в секторе имеет на дневном графике расхождение (дивергенцию) направления цены и индикатора MACD.
TCI+ — он показывает разницу между числом акций с сигналом TCI+ и TCI-. Сигнал TCI срабатывает при наличии на дневном графике пересечений индикаторов MACD, RSI и PPO. Подробнее о нем я пишу здесь.
Сигналами на разворот тенденции в секторе являются:
Всплеск числа дивергенций выше уровня +2%/-2%. Бычьи дивергенции (синего цвета) подают сигнал к развороту наверх. Медвежьи (красного цвета) — сигнал к развороту вниз.
Изменение акций с сигналом TCI+. Рост (снижение) в секторе акций с сигналом TCI+ указывает на усиление (ослабление) импульса и возможность разворота наверх (вниз).
Интерактивный график финансового сектора (XLF) на сайте Trades.Mindspace.ru
Если сигналов на разворот нет
В случае если в секторе нет сигналов на разворот, то я проверяю устойчивость его тренда. Для проверки тренда на устойчивость я смотрю на следующие показатели:
52-H/L — он показывает разницу между новыми ценовыми максимумами и минимумами. Рост новых максимумов в динамике подтверждает силу сектора; снижение указывает на его ослабление.
r52-H/L — он показывает, как распределены акции в секторе относительно своих 52-недельных максимумов и минимумов. Чем больше активов у своего пика (дна), тем сильнее (слабее) сектор.
EMA50 A/B — он показывает, какой процент акций в секторе находится выше/ниже своей 50-дневной средней (EMA50). Для роста сектора он должен быть выше 60%, а индикатор на графике должен двигаться в положительной зоне (выше нуля).
Резюме
Как видно, страница Статуса позволяет заглянуть вглубь каждого сектора в S&P 500 и оценить его состояние изнутри. Однако она не дает понять, как чувствует себя сектор на фоне других секторов. А это важно. Ведь в зависимости от направления торговли мы должны делать ставку на сильнейших (или слабейших). Поэтому в следующей (заключительной) части мы разберем с вами, как этого достичь. И пока я ее готовлю, вы можете посмотреть видео по теме, написать свои мысли в комментариях к посту и поделиться обзором с друзьями.
Шаг 3. Проверяем расстановку сил внутри секторов
Одним из быстрых способов определить расстановку сил внутри секторов S&P 500 является раздел Sector Summary на Stockcharts.com. Как с ним работать, мы разбирали здесь. Также с решением данной задачи справляется сервис на сайте Barchart.com. О нем мы говорили здесь. Мне же в этом помогает сводный раздел Статуса рынка — Рейтинги.
В данном разделе различные секторы сравниваются между собой и ранжируются по местам. В результате наиболее высокие позиции в рейтинге занимают наиболее сильные секторы. И наоборот, наиболее слабые секторы оказываются в нижней части списка.
Количество мест в списке соответствует числу активов в разделе. Для того чтобы сократить их число, я ввожу в фильтре «XL» и получаю те из секторов, которые входят в состав S&P 500. Наиболее сильные из ETF-ов я отбираю по таким параметрам, как:
TCI range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций с импульсом к росту (сигналом TCI+);
52HL range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций около 52-недельных максимумов.
Здесь же я смотрю на то, как менялась позиция сектора (pos) за день (day), неделю (week), месяц (month). Дополнительно, если нужно, я проверяю динамику сектора внутри дня. Для этого я сравниваю секторы по количеству в них:
растущих (падающих) акций — D.Adv/Decl;
акций, обновивших свои 52-недельные ценовые максимумы/минимумы — D.52HL
акций, показавших сигнал TCI+ и TCI-.
В итоге я могу быстро понять, что происходит на рынке и какие из секторов задают на нем тон. Секторы для торговли я выбираю с учетом текущего тренда на рынке. На бычьем рынке я делаю ставку на сильные секторы, а на медвежьем, наоборот, целюсь на наиболее слабые из секторов.
Резюме
Вот так вкратце выглядит алгоритм отбора секторов для торговли. Впрочем, он может быть еще короче. Так, если вы следите за ситуацией на рынке и ротацией секторов, то вы можете начинать со второго шага. На нем вы проверяете сектор на разворот и определяетесь с точкой входа. Как рассчитать точки входа и выхода по сделке, смотрите здесь, а ниже — видео по теме и традиционный вопрос.
http://mindspace.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter