19 июня 2017 Investbrothers.ru | USD|RUB
Хедж-фонды продолжают сокращать длинные и наращивать короткие позиции по российской валюте. Их ставки на рост рубля снизились почти вдвое с конца апреля.
За рабочую неделю с 6 по 13 июня западные фонды избавились от 1 тыс. длинных контрактов по рублю, что эквивалентно 2,6 млрд рублям. За это же время объем “шортов” вырос на 350 контрактов или на 875 млн рублей. В общей сложности сумма ставок на рост российской валюты снизилась на 3,4 млрд рублей.
Что касается некоммерческих участников Чикагской товарной биржи, то за 2 месяца в их портфеле стало в три раза меньше длинных позиций по российской валюте. Если 25 апреля объем “лонгов” был равен 27,9 тыс. контрактов, то по состоянию на 13 июня он снизился до 9 тыс. контрактов.
Позиции трейдеров по рублю (Chicago M.Ex., Non-commercial)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Идентичной позиции придерживаются и крупнейшие участники торгов – объем их “лонгов” достиг минимума с лета 2015 г., в то время как “шорты” находятся на уровне конца 2015 г.
Резюме от Investbrothers
На наш взгляд, рубль сейчас напоминает сжатую пружину. Его не могут пошатнуть ни падение цен на нефть, ни сокращение на 30% сальдо торгового баланса. Кроме того, в последние дни увеличилась разница между доходностью российских и американских государственных долговых бумаг. Это было вызвано снижением доходностей за океаном и ростом в нашей стране, то есть, вполне возможно, начался постепенный выход и из российских ОФЗ. Когда-то это все должно сказаться и на рубле.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За рабочую неделю с 6 по 13 июня западные фонды избавились от 1 тыс. длинных контрактов по рублю, что эквивалентно 2,6 млрд рублям. За это же время объем “шортов” вырос на 350 контрактов или на 875 млн рублей. В общей сложности сумма ставок на рост российской валюты снизилась на 3,4 млрд рублей.
Что касается некоммерческих участников Чикагской товарной биржи, то за 2 месяца в их портфеле стало в три раза меньше длинных позиций по российской валюте. Если 25 апреля объем “лонгов” был равен 27,9 тыс. контрактов, то по состоянию на 13 июня он снизился до 9 тыс. контрактов.
Позиции трейдеров по рублю (Chicago M.Ex., Non-commercial)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Идентичной позиции придерживаются и крупнейшие участники торгов – объем их “лонгов” достиг минимума с лета 2015 г., в то время как “шорты” находятся на уровне конца 2015 г.
Резюме от Investbrothers
На наш взгляд, рубль сейчас напоминает сжатую пружину. Его не могут пошатнуть ни падение цен на нефть, ни сокращение на 30% сальдо торгового баланса. Кроме того, в последние дни увеличилась разница между доходностью российских и американских государственных долговых бумаг. Это было вызвано снижением доходностей за океаном и ростом в нашей стране, то есть, вполне возможно, начался постепенный выход и из российских ОФЗ. Когда-то это все должно сказаться и на рубле.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter