utmagazine | Системы / Стратегии

10 переменных для правильного анализа сделок

Практический каждый новичок интересовался тем, какие параметры фиксируют профессиональные трейдеры в своих журналах торговли. По мере профессионального роста начинающий трейдер пытается понять, почему именно эти параметры интересуют успешных трейдеров. Приведем полный список переменных, которые чаще всего интересуют профессионалов.

Переменные для анализа сделки

Цена стоп-лосса, $ - это ценовой уровень, на котором выставляется физический или воображаемый стоповый ордер. Умение быстро отсекать убытки является одним из ключей к успешной торговле, которым пользуется подавляющее большинство прибыльных трейдеров. Отсутствие такой "точки отсечки", в которой вы покроете свою позицию и прекратите рост убытков, можно назвать самой большой ошибкой, которую совершают начинающие трейдеры. Кроме того, наличие стопового ордера помогает держать под контролем эмоции.
Торговая стратегия - это стратегия, по которой была совершена сделка. Например, в этой колонке вы можете сделать такие отметки: "Долгосрочная", "Уоррен Баффет", "Моментум" и др.. Сделав в журнале отметку о стратегии напротив каждой сделки, вы сможете затем провести анализ и определить, какая стратегия работает лучше, а какая не работает вообще.
Риск, $ - это сумма, которой вы рисковали в конкретной сделке. Так, если вы покупаете 100 акций по 100$, и ваш стоп-лосс находится на уровне 99$, то фактический риск в сделке составит 100$.
Риск, % - процент риска в каждой сделке. В приведенном выше примере, риск в размере 100$ означает 1% риска (100$ / 10 000$). Зная эту величину, вы можете более четко оценивать ситуацию: если акция упадет до 99$, то сделка принесет убыток в размере 1%.
Ценовая цель, $ - это цена, до которой вы собираетесь находиться в сделке, то есть ваша начальная цель. Так, покупая на уровне 100$, мы можем задать ценовую цель на уровне 110$. Это будет означать, что мы намерены удерживать акцию до тех пор, пока ее цена не достигнет отметки 110$. По достижении этого уровня, мы можем продать всю позицию или ее часть. Таким образом, это - лишь гипотетическая цель. На ценовую цель влияют многие факторы, а ситуация в сделке может резко измениться. Вот почему многие трейдеры не применяют этот параметр на практике.
Прибыль, $ - это любимый всеми параметр, каждый надеется видеть здесь положительное число. Если наши 100 акций, которые мы купили по 100$, вырастут до целевого уровня 110$, и мы полностью продадим свою позицию, то в результате реализованной прибыли торговый счет увеличится на 1000$ (100 акций х 10$).
Доходность, % - это долларовая прибыль, выраженная в процентах. В нашем примере, доходность составила бы 10% (1000$ / 10 000$).
Ошибка? - подумайте, не совершили ли вы ошибку и не нарушили ли свои правила торговли? Если да, то пометьте такую сделку как ошибочную. Отслеживание ошибок - одна из редко применяемых, но очень мощная переменная, которая полезна при анализе сделок. Регистрируя в журнале торговли ошибки, вы заставляете себя мысленно воспроизводить сделку, задумываясь о том, что пошло правильно или неправильно. Ошибки могут быть связаны не только с открытием, но и с закрытием позиции. Пример: В акции происходит гэп вверх, вы принимаете решение ждать. Она проходит вверх еще 2%, после чего вы ее покупаете, но акция разворачивается, и вам приходится закрыть позицию с убытком. В то же время, если бы вы выбрали правильный торговый сигнал для покупки, то сделка не была бы убыточной.
Примечания - это нельзя назвать переменной, но примечания очень важны для того, чтобы иметь возможность вынести урок из каждой сделки. Можно записывать все: что вы сделали правильно, что пошло не так, что вы думали, когда покупали/продавали и т. п..
Соотношение риск/прибыль - это инструмент, позволяет быстро оценить потенциал сделки и понять, стоит ли ее совершать. В рассмотренном выше примере мы покупали акцию по 100$, со стопом на 99$, и ожидали, что цена дойдет до 110$. Таким образом, соотношение потенциальной прибыли к риску составляло 1:10. Это очень высокий показатель, так как, даже если положительной окажется лишь одна наша сделка из десяти, мы все равно не будем в убытке.

Как правильно анализировать предстоящую сделку?

После того, как мы составили список переменных для анализа сдлеки, возникает вопрос: как все это применять на практике? Рассмотрим пример работы с новой сделкой и управление открытой позицией с использованием различных переменных:

1) Ищем потенциальные сделки.

2) Анализируем соотношение потенциальной прибыли и риска, чтобы найти акцию, являющуюся лучшим кандидатом на совершение сделки.

Цена стоп - Цена входа = Риск

Цена входа - Цена цели = Потенциал прибыли

Следует выбирать сделки, для которых соотношение потенциал прибыли / риск составляет не менее 2.

3) Определяем уровень входа в сделку.

4) Отмечаем на графике цену стоп-лосса или выставляем стоповый ордер.

5) Отмечаем на графике ценовую цель или выставляем лимитный ордер для фиксации прибыли. После достижения ценой целевого уровня, выходить из позиции не обязательно. В большинстве случаев, покрывается часть позиции (например, 30 или 50%), а стоповый ордер подтягивается. Такой подход позволяет максимально использовать потенциал сделки. По мере того, как цена продолжает идти в вашу сторону, постепенно забирайте прибыль, стараясь оставаться в тренде как можно дольше.

Таким образом, когда сделка развивается благоприятно, можно задавать несколько целевых уровней. В лучших сделках цена уйдет далеко за исходный целевой уровень. В то же время, большинство сделок, скорее всего, пойдут против вас и закроются с минимальным убытком.

Анализ совершенных сделок

Каждый трейдер в том или ином виде проводит анализ совершенных сделок. Вот простая процедура, которую необходимо выполнять каждому новичку после закрытия сделки:
После закрытия сделки вручную или по стоповому ордеру заносите информацию в торговый журнал.
Не забывайте помечать ошибочные сделки.
Делаете скриншот графика с нанесенными на него точками входа и выхода и техническими индикаторами.
Делаете в журнале примечание к сделке (что пошло не так, на что обратить внимание в следующий раз).

Можно придумать бесконечно много способов, как проводить анализ совершенных сделок, но главное - просто делать это.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=346363. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.