Кречетов Алексей smart-lab.ru | Обзор рынка

Попытка разворота и тактика торговли

20 июня 2017  Источник / http://smart-lab.ru/blog/405087.php
В недельном обзоре говорил что жду ослабления рубля тут и о появившихся признаках разворота рынка. В понедельник мы увидели попытку рынка развернуться, мамба прибавила почти 1,5%. Однако пока рост носит неустойчивый характер. Как мне кажется с рынка ушла «давильня», рынок сейчас равновесный но он пока явно не бычий.

1. По рублю. Пока наблюдаем умеренное ослабление вызванное как сезонными факторами так и происходящем на рынке облигаций. Сейчас наблюдаем выход из офз частично обусловленный возросшими рисками в связи с возможным принятием новых санкций (сенат сша запросил у амерского мин.фина анализ последствий распространения санкций на суверенный долг России), частично просто уменьшением стоавочного спреда. Пока остаётся только надеяться что часть облигайций сдаётся под покупку спотовых активов. Индекс российских ОФЗ:

Попытка разворота и тактика торговли


2. По фону: Пока жду разворота в сырьевых циклах, хотя это среднесрочное ожидание. Картинка от аналитиков:



обзор от аналитика «время сырья» с выкладками по теме можете посмотреть тут

Сам я об этом всём уже пишу с месяц как, так что углубляться не буду. Но наконец то все аналитики подключаются, это хороший признак, идея идёт в массы :)

3. По нефти: Нефть всё ещё «недопадала». Над душой продолжают висеть цели в районе 45-43. Так что пока просто жду стату, на ней в ближайших статах буду смотреть на экспорт бензина, об этом говорил в обзоре. А это прикол про «гуру»:



Вот и так бывает с гуру :)

4. По Ри: как уже писал ранее в неё не лезу т.к. жду ослабления рубля пока. Что радует, так это то что ртс смог показать в понедельник хоть небольшой но рост на падающей нефти. Надеюсь это будет небольшим признаком силы рынка.

5. По ММВБ: То о чём говорил в обзоре недельном езё больше подтвердилось в понедельник. Например Татнефть которую выжали на -4%в пятнитцу после чего на послеторговой сессии в ней прошли рекордные объёмы в понедельник выкупили больше чем на 5%. Проще говоря это действительно был отжим. Я приводил его как пример в обзоре. На западе за такое как правило наказывают… но не у нас, но зато мы увидели очередные факторы за будущий рост :)

Рост понедельника в ммвб в основном держался на девальвации. Сильной покупки на рынке не появилось и пока рост носит не устойчивый характер, это хорошо видно по нелеквидам, которые пока не особо разбирают.

Когда попытка разворота перейдёт в устойчивый рост пока сказать сложно на мой взгляд это возможно с преодолением 1850 по индексу… так же интересен момент если мы попытаемся сделать это сразу будет ли после этого откат от 1880 там при прохоже выше можно будет краткосрочно посмотреть на силу рынка, ближайшее важное сопротивление район 1940 пока.

Так же очень важным признаком было то — что нас обычно начинают набирать у лоёв по нефти заранее. То что рынок смог вырасти на падающей нефти не только на девальвации в мамбе но и по ртс в том числе за счёт нефтефишек пока очень хороший признак. Предположительно если нефть будет «допадывать» нас должно поддержать ослабление рубля сейчас, рынок при этом будет в небольшой пиле, но это будет на мой взгляд в любом случае подготовка к росту.

Общий вывод: В последнем посте в пятницу я написал что фаза наиболее разумного «забора и интрадея» на рынке сменилась на ту когда нужно формировать и держать среднесрочные позиции на мой взгляд. Пока рост рынка понедельника на 1,5% и попытка разворота это подтвердили. То что очень много людей отчаялось и в рост уже не верит, что я видел по комментам к недельному обзору например так же интересный признак.

Задачей понедельника было подготовить пробой 1850 которые теперь превратились в сопротивление. от уровня пока вероятен откат, но попытаться его взять мы должны. на мой взгляд если разворот рынку удастся то на уровнях в районе 1900 начнётся вход уже в нелеквид и тогда уже можно будет смотреть удастся ли рынку сформировать устойчивый рост. В общем остаюсь быком, жду разворота сырьевых циклов в ближайшие месяцы и роста сырьевых рынков на этом.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=346401. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.