17 июля 2017 Investbrothers.ru | Oil
Хедж-фонды предпочли приступить к последовательному закрытию коротких позиций по нефти. За неделю количество “шортов” сократилось на 35 тыс. контрактов.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами по состоянию на 11 июля в портфелях инвестиционных фондов находилось 309,9 тыс. длинных и 131,2 тыс. коротких контрактов. Получается, что чистая длинная позиция по нефти выросла до 178,7 тыс. контрактов или до 8,2 млрд долларов, что на 1,2 млрд больше, чем неделей ранее.
Чистая длинная позиция по нефти (Managed Money)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Это уже вторая неделю подряд, когда фонды сокращают объем “шортов”. За период с 27 июня по 11 июля их стало меньше на 49 тыс. контрактов. Хотелось бы отметить, что рост цен произошел из-за закрытия коротких позиций, однако количество длинных не увеличивается уже два с половиной месяца.
Производители, в свою очередь, нарастили объем страхования от падения котировок до 671 тыс. контрактов. Таким образом, они воспользовались восстановлением цен для того, чтобы захеджировать себя от снижения котировок.
Крупнейшие участники не предпринимали каких-либо существенных действий, однако спред между “лонгами” и “шортами” остается небольшим.
Резюме от Investbrothers
На наш взгляд, действия хедж-фондов и крупнейших трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи говорят о том, что участники торгов не могут определиться с дальнейшим направлением цен и поэтому они [цены] могут пойти в любую сторону. Возможно, происходит целенаправленная раскачка котировок для дальнейшего сильного движения.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами по состоянию на 11 июля в портфелях инвестиционных фондов находилось 309,9 тыс. длинных и 131,2 тыс. коротких контрактов. Получается, что чистая длинная позиция по нефти выросла до 178,7 тыс. контрактов или до 8,2 млрд долларов, что на 1,2 млрд больше, чем неделей ранее.
Чистая длинная позиция по нефти (Managed Money)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Это уже вторая неделю подряд, когда фонды сокращают объем “шортов”. За период с 27 июня по 11 июля их стало меньше на 49 тыс. контрактов. Хотелось бы отметить, что рост цен произошел из-за закрытия коротких позиций, однако количество длинных не увеличивается уже два с половиной месяца.
Производители, в свою очередь, нарастили объем страхования от падения котировок до 671 тыс. контрактов. Таким образом, они воспользовались восстановлением цен для того, чтобы захеджировать себя от снижения котировок.
Крупнейшие участники не предпринимали каких-либо существенных действий, однако спред между “лонгами” и “шортами” остается небольшим.
Резюме от Investbrothers
На наш взгляд, действия хедж-фондов и крупнейших трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи говорят о том, что участники торгов не могут определиться с дальнейшим направлением цен и поэтому они [цены] могут пойти в любую сторону. Возможно, происходит целенаправленная раскачка котировок для дальнейшего сильного движения.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter